Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

On Composite Estimation Utilizing Regression and Classification Method

100%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

9-18

EN

Several estimation procedure have been developed to compensate for the deterioration in properties of parameter estimates resulting from sample data incompleteness. Most of them make use of available auxiliary data following one of two general approaches. The first approach relies on dependencies between auxiliary variables and the variable under study. This usually leads to the construction of various ratio and regression estimators. The second approach explores dependencies between auxiliary variables and response behaviour of population units. This provides motivation to a broad range of methods such as weighting adjustments and classification estimators. In this paper a composite estimator of the population mean incorporating both approaches is considered. It is constructed as a combination of the well-known regression estimator and a classification estimator utilizing Bayesian quadratic discrimination function. The weights of the combination reflect the regression model's goodness of fit and the classification quality. Hence, greater weight is assigned to the estimator for which available observations of auxiliary variables are more useful. Simulation results exposing its properties are presented in the paper. (original abstract)

2

Estimation Method for Quantile Regression

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

81-89

EN

In this paper the estimation of linear quantile regression model is presented. That kind of model can be used for modelling conditional VaR using only the pertinent information that determines quantiles of interest. Moreover, both the classical quantile regression models and nonparametric estimation approaches are shown. (original abstract)

3

Generalizations of Tukey-Lambda Distributions

100%

Domański C. , Bolonek-Lasoń K.

|

tom 286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

49-57

XX

Uogólniony rozkład lambda (GλD) jest czteroparametrowym uogólnieniem rodziny rozkładów Lambda-Tukeya. W literaturze możemy odnaleźć wiele metod estymacji parametrów GλD, jednak najbardziej popularną metodą jest metoda momentów zaproponowana przez Ramberga i Schmeisera (1974). Wskazuje się, że jedną z wad uogólnionego rozkładu lambda jest to, że parametry kształtu określają również skośność rozkładu. Wydaje się, że powinny być trzy parametry określające położenie, skalę i skośność oraz dwa parametry określające kształt ogonów rozkładu. Z tego względu dokonano uogólnienia GλD poprzez wprowadzenie pięcio-parametrowego rozkładu lambda (FPLD). (abstrakt oryginalny)

EN

The Generalized Lambda Distribution (GλD) is a four-parameter generalization of Tukey's Lambda family. Several methods for estimating the parameters of the GλD have been reported in the literature, but the most popular is the moment-method matching proposed by Ramberg and Schmeiser (1974). One criticism of the GλD referred to above is that the shape parameters also determine skewness. It seems reasonable that there should be three linear parameters determining position, scale, and skewness and two parameters determining the shapes of the two tails. This suggests a natural generalization of the GλD to give a five-parameter lambda distribution (FPLD). The aim of paper is to show that the GλD and the FPLD describe empirical distribution quite well. (original abstract)

4

O pewnym sposobie wyznaczania ocen parametrów strukturalnych pewnego modelu ekonometrycznego

100%

Kolupa M.

|

nr z. 1

179-181

5

Analiza porównawcza metod estymacji amplitud cykliczności na podstawie danych dziennych

100%

Kufel P. , Błażejowski M.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr nr 2

363-374

XX

W artykule dokonano porównania ocen amplitud złożonych cykliczności uzyskanych na podstawie metod mechanicznych z ocenami amplitud złożonych cyklicznie uzyskanych na podstawie metod analitycznych dla szeregów obserwacji dziennych dla cyklu rocznego, miesięcznego i tygodniowego. (fragment tekstu)

6

Sensitivity Analysis of Some Robust Estimators of Volatility

75%

Trzpiot G. , Majewska J.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

91-108

EN

Leptokurtotic tails of data distributions and contamination of data with outliers in financial time series are the reasons for adapting robust methods to constructing effective investment portfolios. In this paper we present the sensitivity analysis of selected robust estimators of volatility and the classification of generated investment portfolios with respect to chosen robust estimators. (original abstract)

7

Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących

75%

Majewska J.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

tom 192

101-114

EN

In this paper we provide a brief survey of some parametric estimation procedures for copula models. We review approaches to inference on copulas for random samples with dependent marginals and we also discuss the issue of robustness of estimation methods. The methods were considered in the context of the presence of outliers.

8

Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III

75%

Kostrzewska J.

Przegląd Statystyczny

|

2011

|

tom 58

|

nr z. 3-4

333-347

XX

Estymacja parametrów modeli tobitowych, tzn. modeli opisujących zmienną zależną cenzurowaną, za pomocą metody największej wiarygodności wymaga m.in. założenia o normalności rozkładu składników losowych. Sięgnięcie po metody semiparametryczne pozwalające na osłabienie założeń jest szczególnie przydatne. W kolejnych punktach krótko przedstawiono modele tobitowe typu I, II oraz III. Następnie zaprezentowano wybrane metody estymacji semiparametrycznej tych modeli oraz wskazano przydatność przedstawionych metod przy weryfikacji założeń narzuconych na rozkład składnika losowego. (abstrakt oryginalny)

EN

The estimation of parameters of the tobit type models, that is models for a censored dependent variable, by the MLE method requires an assumption of the normal distribution of disturbances. Semiparametric methods are very useful, because allow to weaken these assumptions. In the paper, at first the tobit type I, II and III models are introduced, next some known in the literature semi-parametric methods for these models are presented. At the end of the paper there is shown the usefulness of semi-parametric methods to a verification of assumptions imposed on the distribution of disturbances. (original abstract)

9

Metody estymacji dla małych obszarów w badaniach procesów społeczno-ekonomicznych

75%

Kordos J.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

11-29

XX

Zapotrzebowanie na różnego rodzaju dane i analizy statystyczne z zakresu badań społeczno-ekonomicznych w układach regionalnych i lokalnych stale rośnie. Dotyczy to głownie przekrojów wojewódzkich, powiatowych, a także miast o różnej wielkości. Zwykle potrzebnych danych nie można uzyskać z badań pełnych, które pozwalają na pozyskanie informacji w żądanych przekrojach, a jedynie mogą być one dostępne z badań częściowych, prowadzonych metodą reprezentacyjną. Jednakże wyniki z badań reprezentacyjnych dla małych obszarów są zwykle niewiarygodne ze wzgląd na niewystarczające liczebności prób, a także ograniczone środki finansowe i organizacyjne. W takich przypadkach, w celu zwiększenia precyzji ocen, można wykorzystać metody estymacji dla małych obszarów, które "zapożyczają mocy", tj. wykorzystują informacje w czasie i przestrzeni z dostępnych rejestrów oraz innych badań. Autor omawia postępy prac nad doskonaleniem metod estymacji dla małych obszarów oraz przedstawia prace badawcze podjęte w tym zakresie przez Eurostat. Rozważa metody estymacji pośredniej do ocen różnych parametrów dla małych obszarów, wśród których wyróżnia estymatory syntetyczne, ilorazowe i regresyjne, estymatory złożone, a szczególnie empiryczny najlepszy liniowy predyktor nieobciążony, empiryczny estymator bayesowski oraz hierarchiczny estymator bayesowski, przy wykorzystaniu różnych źródeł danych. W uwagach końcowych omawiane są możliwości wykorzystania tych metod w badaniach procesów społeczno-ekonomicznych w Polsce. (abstrakt orginalny0

10

O pewnej modyfikacji krzywej logistycznej

75%

Goryl A. , Walkosz A.

|

1991

|

nr nr 343

27-49

XX

W artykule przedstawiono propozycję nowego modelu wzrostu, uwzględniającego rozwój w środowisku o zmieniających się powoli granicach.

EN

Some proposal of logistic curve modification is presented in the paper. As it is known logistic curve describes development of some phenomenon in a limited constant environment. (fragment of the abstract)

11

Konwergencja warunkowa regionów państw Unii Europejskiej

75%

Bal-Domańska B.

|

2010

|

nr nr 110 Problemy rozwoju regionalnego

195-205

XX

Przedmiotem artykułu jest analiza procesów konwergencji regionalnej na poziomie regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS-2 z wykorzystaniem struktury modelu Mankiwa-Romera-Weila (MRW). Analiza prowadzona jest z rozróżnieniem regionów państw "starej" UE (UE-15) oraz krajów rozszerzenia z lat 2004/2007 (UE-12). Do badania wykorzystano dane panelowe wraz z odpowiednimi metodami estymacji. (abstrakt oryginalny)

EN

The objective of the hereby article is the analysis of regional convergence processes at the Nuts 2 level of the European Union regions having implemented the structure of Mankiw-Romer-Weil (MRW) model. The analysis was conducted by differentiating the regions representing the countries of "old" EU (EU15) and the countries of 2004/2007 accession (EU12). In the study panel data, as well as adequate estimation methods, are used. (original abstract)

12

Przegląd metod estymacji modeli jednorównaniowych z błędami w zmiennych

75%

Klepacz H.

|

1984

|

nr nr 181

81-103

XX

W artykule tym prezentuje się najczęściej spotykane w literaturze metody estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych z błędami w zmiennych objaśniających. Niektóre z nich jak np. metodę największej wiarygodności, metody grupowania obserwacji przedstawiono w formie podanej w cytowanych publikacjach z ewentualnym rozszerzeniem na model z k zmiennymi objaśniającymi (k>2), inne zaś, jak np. "poprawioną" metodę najmniejszych kwadratów czy też metodę rangowania obserwacji Durbina, z własnymi propozycjami uogólnień.(fragment tekstu)

EN

The paper presents the known in literature methods of estimation of one- equational models with errors in explanatory variable and in certain cases the author's own suggestion for generalization of these methods. The following methods are discussed: "corrected" least squares method, greatest plausitility method, instrumental variables method, Feldstein method, as well as values of estimators received through these methods. A. short characteristics of the semi-invariables method, weighed regression method, and Bayes method, was offered. The presentation of methods is preceded by discussion of the reasons for appearance of observation errors, and classification of models with errors.(original abstract)

13

Współzależność pomiędzy rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce

75%

Kordos J.

Przegląd Statystyczny

|

2012

|

nr numer specjalny 1

61-86

XX

Autor bada współzależności między rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce w ciągu ponad 60 lat. Rozpoczyna od klasycznej pracy Neymana (Neyman, 1934), która dała teoretyczne podstawy probabilistycznego podejścia wyboru próbki umożliwiające wnioskowanie z badań reprezentacyjnych. Główne idee tej pracy były najpierw opublikowane po polsku w 1933 r. (Neyman, 1933) i miały istotny wpływ na a praktykę badań reprezentacyjnych Polsce przed i po II Wojnie Światowej. Badania reprezentacyjne prowadzone w latach 1950-tych i 1960-tych były konsultowane z J. Neymanem w czasie jego wiz w Polsce w latach 1950 i 1958 (Fisz, 1950; Zasępa, 1958). Praktyczne problemy występujące przy planowaniu i analizie badań reprezentacyjnych Polsce były częściowo rozwiązywane przez Komisję Matematyczną GUS powołaną w końcu 1949 r. jako organ doradczy i opiniodawczy Prezesa GUS. Komisja ta składała się ze specjalistów zarówno z GUS jak i ośrodków naukowo-badawczych w kraju (Kordos, 2012a). Komisja działała do 1993 r. i wpływała w istotny sposób na praktykę badań reprezentacyjnych Polsce. Specjalną uwagę poświęcono wpływowi teorii badań próbkowych na świecie i w Polsce na praktykę badań reprezentacyjnych w Polsce, a w szczególności na plany i schematy losowania i metody estymacji w badaniach prowadzonych w czasie, a głównie metodzie rotacyjnej (Greń, 1969; Kordos, 1967, 2012b; Kowalczyk, 2004; Kowalski, 2006; Lednicki, 1982; Popiński, 2006; Wesołowski, 2010); lokalizacji próby (Bracha et al.,2004b, Greń, 1964, 1966; Lednicki, 1979, 1989; Lednicki i Wesołowski, 1994;), metodom estymacji (Bracha, 1996, 1998; Greń, 1970; Kordos, 1982; Lednicki, 1979, 1987, Wesołowski, 2004, Zasępa, 1962, 1972), jakości danych (Kordos, 1973, 1988; Zasępa, 1993) oraz metodom estymacji dla małych obszarów (Bracha, 1994, 2003; Bracha et al., 2004b; Dehnel, 2010; Domański, Pruska, 2001; Golata, 2004ab, 2012; Kalton et al., 1993; Kordos, 1991, 2000b; Kordos, Paradysz, 2000; Niemiro, Wesołowski, 2012; Paradysz, 1998; Wesołowski, 2004). W zakończeniu prowadzone są rozważania na temat przyszłych zapotrzebowań na informacje z badań reprezentacyjnych. (abstrakt oryginalny)

EN

The author examines interplay between sample survey theory and practice in Poland over the past 60 years or so. He begins with the Neymans's (1934) classic landmark paper which laid theoretical foundations to the probability sampling (or design-based) approach to inference from survey samples. Main ideas of that paper were first published in Polish in 1933 (Neyman, 1933) and had a significant impact on sampling practice in Poland before and after the World War II. Sample surveys conducted in 1950s and 1960s were consulted with J. Neyman during his visits in Poland in 1950 and 1958 (Fisz, 1950a; Zasepa, 1958). Some practical problems encountered in the design and analysis of sample surveys were partly solved by the Mathematical Commission of the CSO which was established in 1949, as an advisory and opinion-making body to the CSO President in the field of sample surveys. The Commission concentrated specialists in the sampling methods both from the CSO and research centres in the country (Kordos, 2012a). The Commission had a significant impact on sampling practice in Poland and was active till 1993. Special attention is devoted to the impact of sampling theory on sampling practice in Poland, and particularly on sample designs and estimation methods in: sampling in time and rotation methods (Kordos, 1967, 2012b; Kowalczyk, 2004; Kowalski, 2006; Wesołowski, 2010); sample allocation and estimation methods (Bracha, 1994, 1996, 2003; Greń, 1964, 1966, 1969, 1970; Kordos, 1969, 1973, 1982; Wesołowski, 2004, Zasępa, 1962, 1972, 1993 ); data quality (Kordos, 1973, 1988); estimation methods for small areas (Dehnel, 2010; Domański, Pruska, 2001; Golata, 2004ab, 2012; Kalton et al., 1993; Kordos, 1991, 2000b, 2004; Kordos, Paradysz, 2000; Niemiro, Wesołowski, 2012; Paradysz, 1998; Wesołowski, 2004). Concluding remarks are given at the end. (original abstract)

14

Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych

75%

Kot S. M. , Zając K.

|

1991

|

nr nr 342

79-93

XX

W niniejszej pracy do opisu kształtowania się prawdopodobieństwa urodzeń dzieci zastosowano model probabilistyczny. Przedstawiono metody estymacji parametrów proponowanego modelu. Na koniec przedstawiono rezultaty empiryczne.

EN

The aim of the paper la to show the usability of the probability models for the description of the birth rate trend, depending on certain factors, for example the age of women at the time of getting married, generation of mothers and birth sequence. It turns out t ha t the probability models of the logit type can be successafully used In the studies on demographic processes. It should be stressed that the probability models are the modeles the endogenous variate of which is a probability. However it turns out that woman fertility is closely connected with economic processes. There are economic theories of fertility. In that case, among other problems, the substitutability of material goods and the progeny is studied. It is directly connected with the family model which is determined by social and economic conditions.(original abstract)

15

Algorytm estymacji modelu ekonometrycznego ze współliniowością danych

75%

Kokoszkiewicz A.

|

tom 44

|

nr z. 4

557-558

EN

This study demonstrates that the algorithm described in the article by A. Kokoszkiewicz: "On a certain problem by Z. Hellwig" can be also used for the estimation of model in the conditions of co-linearity. (original abstract)

16

O szacowaniu wariancji w analizie portfelowej

75%

Bukietyńska A. , Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

tom 4

|

nr nr 845

115-120

17

Constructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designs

75%

Ceranka B. , Graczyk M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

tom 194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

195-203

XX

W pracy omówiona została tematyka estymacji nieznanych miar (wag) p obiektów w sytuacji, gdy dysponujemy n operacjami pomiarowymi. Zastosowany model określany jest mianem chemicznego układu wagowego, przy czym ograniczona jest liczba pomiarów poszczególnych obiektów. Zostało podane dolne ograniczenie wariancji każdej składowej estymatora wektora nieznanych miar obiektów oraz warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancje estymatorów osiągną to dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego chemicznego układu wagowego zostały wykorzystane macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper is studying the problem of estimation of the individual unknown measurements (weighings) of p objects when we have at our disposal n measurement operations (weighings). In this problem we use the linear model called chemical balance weighing design under the restriction on the number times in which each object is measured. A lower bound for the variance of each of the estimated measurements and a necessary and sufficient conditions for this lower bound to be attained are given. The incidence matrices of balanced incomplete block designs and ternary balanced block designs are used to construct the design matrix X of optimum chemical balance weighing design. (original abstract)

18

Metody estymacji projektów informatycznych w zarządzaniu

75%

Budziński R. , Stachurski M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

|

2006

|

nr nr 18

77-96

XX

W ciągu kilkudziesięciu lat rozwoju inżynierii oprogramowania zostało stworzonych wiele metod szacowania projektów. Stanowią one wcielenie różnego rodzaju podejść do rozważanego problemu, charakteryzują się różnym stopniem sformalizowania. Trudno się poruszać wśród nich, szczególnie osobom mającym za zadanie wybór metody szacowania do konkretnego zastosowania. Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie wiedzy na temat estymacji projektów informatycznych dla usprawnienia procesu doboru metody estymacji do wykorzystania w określonym środowisku projektowym. (fragment tekstu)

EN

Software project estimation is one of the key areas of software development process planning. Current state of the art in this field includes a variety of methods and models based on different approaches and theories. This brief survey can act as a basis of further research rewgarding estimation effectiveness and applicability in real software development environments. (original abstract)

19

Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej

75%

Kosiorowski D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

tom 271 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

129-138

XX

W artykule proponuje się odporne podejście do estymacji parametrów liniowego modelu mieszanego dwóch zmiennych wykorzystujące koncepcję głębi regresyjnej. Wybrane własności proponowanego podejścia porównuje się z własnościami powszechnie wykorzystywanego uogólnionego estymatora najmniejszych kwadratów. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper a robust approach to the linear mixed model parameters estimation is proposed. The approach appeals to the regression depth concept. Selected statistical features of the proposition in a comparison to a generalized least squares estimator are investigated using Monte Carlo approach. (original abstract)

20

Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples

75%

Domański C.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

tom 194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

113-122

XX

Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. takich, w których obserwacje są niezależne i mają ten sam rozkład prawdopodobieństwa. Na ogół jednak ze względu na koszty i efektywność badań posługujemy się próbami nieprostymi lub złożonymi (complex samples). Wyniki obserwacji w tych próbach są realizacjami stochastycznie zależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach. W badaniach reprezentacyjnych wyróżniamy między innymi następujące schematy: losowanie zależne (bez zwracania), losowanie z różnymi prawdopodobieństwami wyboru, warstwowe, zespołowe i wielostopniowe. Przykładowo, losowanie bez zwracania eliminuje stochastyczną niezależność obserwacji, proces warstwowania zróżnicowanie prawdopodobieństw wyboru elementów próby, natomiast losowanie wielostopniowe wpływa na różnorodność rozkładów. Przedmiotem tej pracy są problemy związane z estymacją (metody adaptacji centralnego twierdzenia granicznego dla prób nieprostych) oraz weryfikacja hipotez o zgodności rozkładów dla prób nieprostych. (abstrakt oryginalny)

EN

Classic theory of statistical inference gives us methods and verification of hypothesis for simple samples (observations are stochastically independent and have the same distribution). Because of costs and effectiveness of research we use simple samples. Observations in these samples are stochastically dependent and have different distribution. The paper presents problems in estimation and verifications of hypothesis of consistency of distributions for complex samples. (original abstract)