Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Some properties and applications of a distribution-free quantile estimator

100%

Wieczorkowski R. , Zieliński R.

Mathematica Applicanda

|

1991

|

tom 20

|

nr 34

PL

.

EN

In the paper Zielinski (1988) a distribution-free median-unbiased quantile estimator was proposed. We study some properties, asymptotic properties among them, of that estimator, and we discuss its usefulness as a robust estimator of a quantile in maximally violated exponential distribution.

2

Recursive probability density estimation

100%

Koronacki J. , Wertz W.

Mathematica Applicanda

|

1985

|

tom 13

|

nr 25

PL

.

EN

In the paper a survey of the asymptotic theory of recursive estimation of probability densities is given. Stress is laid on pointwise properties. In particular, asymptotic unbiasedness and consistency under possibly minimal assumptions and the rates of convergence of the mean square error, laws of theiterated logarithm and Berry-Esseen type theorems under suitably stronger assumptions are discussed for the estimators in question. The paper is a slightly modified version of an earlier paper of the second author (to appear in "Sequential methods in statistics", R.Zieliński fed.J, Banach Center Publications, vol. 16 , PVN - Polish Scientific Publishers)

3

On Pool-Adjacent-Violators Algorithm and its Performance for Non-Independent Variables

63%

Gamrot W.

|

2012

|

nr nr 120 Survey sampling in economic and social research

18-30

XX

Algorytm PAVA (od ang. Pool-Adjacent-Violators Algorithm) jest popularnym narzędziem estymacji wykorzystywanym do szacowania wartości oczekiwanych ciągu zmiennych losowych w sytuacji, gdy dostępna informacja dodatkowa pozwala stwierdzić, że między tymi wartościami oczekiwanymi zachodzi relacja porządku. Uzyskane za pomocą tego algorytmu oszacowania maksymalizują (warunkowo) funkcję wiarogodności przy założeniu, że relacja ta jest spełniona oraz poszczególne zmienne są niezależne. Wydaje się, że żadna z przedstawionych w literaturze przedmiotu modyfikacji tej procedury estymacji nie uwzględnia możliwości wystąpienia zależności pomiędzy poszczególnym zmiennymi. W niniejszym artykule przedstawiono rezultaty eksperymentów symulacyjnych których celem było zbadanie własności oszacowań uzyskanych za pomocą tej procedury gdy zmienne są skorelowane. (oryginalny abstrakt)

EN

Simulation experiments carried out during this study covered several multivariate distributions of a binary vector y, involving dependencies between its individual components. Even for very strong correlations, no evidence of any departures from the consistency property was found. Hence, presented results suggest that PAVA estimates may retain consistency in the situation when binary variables are correlated. Obviously, those promising simulation results do not constitute a formal proof of consistency as they cover only a few of infinitely many possible combinations of parameters. However they justify theoretical efforts aimed at establishing properties of PAVA-based estimates under correlation. Such efforts may significantly widen the range of possible applications for the PAVA procedure. (fragment of text)

4

On the mathematics of competing risks

63%

Birnbaum W.

Mathematica Applicanda

|

1983

|

tom 11

|

nr 22

PL

.

EN

The English original has been reviewed [Nat. Center Health Statist., Hyattsville, Md., 1979; MR0523738].

5

Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych

51%

Mynarski S.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1980

|

tom 23

21-32

EN

The paper is an attempt to find a proper modelling tool for reflecting structural and functional features of the economic systems. Beginning from "black box" model author presents succesive stages of reflecting the accuracy of the system structure by means of transition, transmitance, equation of state and simultaneous equations - seeing in these latter the main tool in reflecting structural relations in the system. Using proper estimation procedure one can determine the force of interdependence between elements of the system on base of observations, as well as using simulation technique one can reflect behaviour on base of structure. This mutual resemblance between model and system is the best guarantee of choosing proper construction of the model. (original abstract)

6

Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego

51%

Zeliaś A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1976

|

tom 19

83-94

EN

In the paper the author discusses the general linear model where the dependent variable is dummy variable. Dummy variables play an important role in the many econometric studies, especially those based on cross-section data. It is important to notice here that in these cases the assumption of a constant variance for the disturbance term is unrealistic. If we applied simple least-squares directly to y = Xβ+u the estimator β would be unbiassed linear but it would not be minimum variance unbiassed linear, and then the ordinary least-squares breaks down. The problem now how to estimate β in y = Xβ+ u when E(uu') = б2Ω, where Ω is assumed to be a known, symmetric matrix. This estimation problem may be approached in a number of equivalent ways but one of the simplest is the generalized least-squares (Aitken) estimator, which Is equiva-lent to applying simple least-squares to the transformed data. (original abstract)

7

On Composite Estimation Utilizing Regression and Classification Method

51%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

9-18

EN

Several estimation procedure have been developed to compensate for the deterioration in properties of parameter estimates resulting from sample data incompleteness. Most of them make use of available auxiliary data following one of two general approaches. The first approach relies on dependencies between auxiliary variables and the variable under study. This usually leads to the construction of various ratio and regression estimators. The second approach explores dependencies between auxiliary variables and response behaviour of population units. This provides motivation to a broad range of methods such as weighting adjustments and classification estimators. In this paper a composite estimator of the population mean incorporating both approaches is considered. It is constructed as a combination of the well-known regression estimator and a classification estimator utilizing Bayesian quadratic discrimination function. The weights of the combination reflect the regression model's goodness of fit and the classification quality. Hence, greater weight is assigned to the estimator for which available observations of auxiliary variables are more useful. Simulation results exposing its properties are presented in the paper. (original abstract)

8

Dynamiczne własności modelu gospodarki województwa śląskiego na podstawie równania końcowego

51%

Biolik J.

|

2009

|

nr cz. 1 Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku

49-56

XX

Omówiono jedno z narzędzi analizy dynamicznych własności modelu - równanie końcowe odpowiedniej zmiennej. Zaprezentowano konstrukcje i estymację modelu ekonometrycznego wybranych zmiennych charakteryzujących gospodarkę województwa śląskiego oraz konstrukcję równania końcowego uwzględniającego sektory własności.

EN

One of the analysis tools of the model's dynamic properties i.e. final equation of the appropriate variable was discussed. Structures and estimation of the econometric model for chosen variables characterizing the economy of Silesian Voivodeship and the construction of the final equation with property sectors were presented. (AT)

9

On Application of Non Response Model in Internet Survey Sampling

51%

Wywiał J.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

19-34

EN

The paper deals with a problem of estimating the total on the basis of data observed on Internet sample. The Poisson sampling design without replacement is used as a basic model of generation of Internet sample. Its particular case is so called the Bernoulli sampling design without replacement when all the response probabilities are the same. Some estimators (including logit type one) of the population mean as well as of the total are considered. Their variances are evaluated and their estimators, too. (original abstract)

10

On Prediction of Totals for Domains Defined by Random Attributes

51%

Żądło T.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

61-80

XX

The problem of prediction of domain totals is widely discussed in the small area estimation literature (e.g. Rao 2003). In the classic approach it assumed that the population is divided into disjoint domains and sum of domains gives the whole set of population elements. In this paper we define random variables which realizations inform if the i-th population element has the attribute d (belongs to the d-th random domain). What is more, one population element may have no attribute or more than one attribute. The proposed model may be treated as the model assuming random overlapping domains. We present the problem of prediction of a domain total (or being more precise - total value for element of population with some attributes) based on the general linear mixed model (GLMM). Different model (assuming inter alia that one population element may belong at random only to one of domains) was considered by Żądło (2006). The main aim of this paper is to present the equation of the best linear unbiased predictor (BLUP) and its mean squared error (MSE) under the proposed model. Additionally the problem of estimation of model parameters will be studied and its influence on the predictor's accuracy will be considered in the simulation study. (original abstract)

11

Estymacja relacji porządku na podstawie porównań parami z błędami losowymi

51%

Klukowski L.

|

2008

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '08

61-76

XX

Przedstawiono metody estymacji relacji porządku w zbiorze skończonym, na podstawie wielokrotnych porównań parami w postaci różnicy rang. Określono własności proponowanych estymatorów, w szczególności oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia, że zmienna losowa, odpowiadająca rzeczywistej relacji przyjmie wartość mniejszą niż zmienna odpowiadająca dowolnej, innej postaci relacji. Wykazano wykładniczą zbieżność tego prawdopodobieństwa do jedności, wraz ze wzrostem liczby porównań (każdej pary) do nieskończoności, przy słabych założeniach odnośnie do rozkładów błędów porównań.

EN

Methods of the order relation estimations in the finite set were presented, on the basis of repeated comparisons with pairs in the difference of ranks forms. Ownerships of proposed estimators were determined, in particular estimating the probability of the event that a random variable, corresponding to the real relation assumes the value smaller than the variable suiting any other relation. An exponential similarity of this probability to the unity was demonstrated, together with the increase of the comparisons number (of every set) to the infinity, at weak assumptions in relation to schedules of comparisons errors. (AT)

12

Pomiar zdolności studentów oraz trudności zadań za pomocą modelu Rascha

51%

Kopij A.

Prace Doktorantów AE

|

2008

|

tom Współczesne problemy zarządzania

225-236

XX

Celem tego artykułu będzie przedstawienie jednej z metod służących do estymacji (oszacowania) wartości cech ukrytych. (fragment tekstu)

EN

This article presents the latent trait models. It describes how to use the Rasch model to estimate student's ability and item difficulty. The author defines the problem and describes how to build such model. The main method which was used to find the parameter estimators is the maximum likelihood method. Next, the author ilustrates how to use this model when we have some data. Finally, the author focuses on graphic method of verification of that model. (original abstract)

13

The Classification of Polish Mutual Balanced Funds According to the Management Style Using Andrews Estimators

51%

Orwat-Acedańska A.

|

2011

|

nr nr 65 Statistical inference methods in economic research

73-89

XX

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi zrównoważonymi inwestują w aktywa o różnych stopniach ryzyka. Efektywność inwestycji w poszczególnych sektorach jest niejednorodna, zatem trudno jest odróżnić zyski funduszy, wynikające z wyboru klas aktywów między sektorami od zysków, wynikających z wyboru konkretnych aktywów w ramach danego sektora. Istotnym elementem oceny wyników zarządzania portfelem jest przypisywanie wyników (performance atribution), które może być realizowane za pomocą statystycznej metody analizy stylu. Podejście to zostało zapoczątkowane przez Williama Sharpe'a w 1992 roku. Założenie nieumiejętności współczynników modelu zaproponowanego przez Sharpe'a, powoduje, że rozkład wektora estymatorów MNK parametrów modelu nie jest znany. Znajomość rozkładu estymatorów parametrów modelu ma kluczowe znaczenie dla estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotezy o istotności parametrów modelu. Jest ona więc istotna dla poprawnego formułowania wniosków dotyczących wpływu analizowanych czynników na osiągnięte przez fundusz stopy zwrotu. Celem pracy jest aplikacja metody Andrewsa w estymacji przedziałowej wag modeli analizy stylu zarządzania otwartymi funduszami inwestycyjnymi (OFI) zrównoważonymi, działającymi na polskim rynku finansowym oraz klasyfikacja tych funduszy w oparciu o uzyskane wyniki.(abstrakt oryginalny)

EN

The article's aim is to estimate the confidence intervals for the style coefficients for the mutual balanced funds operating on the Polish financial market. These results are then used to classify the funds. (fragment of text)

14

On Prediction of Linear Combination of Domains' Totals in Longitudinal Analysis

51%

Żądło T.

|

2011

|

nr nr 65 Statistical inference methods in economic research

57-72

XX

W artykule zaproponowano empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor liniowej kombinacji wartości globalnych w domenach, zakładając model nadpopulacji ze składnikami losowymi specyficznymi dla profili wielookresowych wraz z błędem średniokwardatowym i jego estymatorem. Rozważania wzbogacono o badania symulacyjne, z uwzględnieniem problemu złej specyfikacji modelu nadpopulacji.(abstrakt oryginalny)

15

Propozycja oceny istotności współczynnika zależności stochastycznej

51%

Szymanowicz K.

|

1991

|

nr nr 342

5-18

XX

W niniejszej pracy porównano współczynnik zależności stochastycznej Hellwiga-Czerwińskiego ze statystyką chi-kwadrat oraz wykorzystano ich podobieństwa.

EN

The author compares the Hellwig-Czerwiński stochastic dependence coefficient, the distribution of which is unknown, with the known chi-squared statistic. Basing on their great similarity, the author attempts to use the chi-squared statistic for the indirect verification of the dependence coefficient significance.(original abstract)

16

Estymacja modelu ekonometrycznego ze współliniowością lub degeneracją

51%

Kokoszkiewicz A.

|

tom 45

|

nr z. 3

449-451

EN

The author examines the econometric model where all variables are standarized. Co-Linearity: It is assumed that the number of observations ? is larger than the estimated parameters k and that the explanatory variables create the co-linear set. Therefore, n>k and rank Z>k where Z is the matrix of observations conducted on explanatory variables. Modifying the algorythm proposed in [3], the author reduces the parameter estimation to the instance of a matrix of regular column observation, i.e. its row is equal to the number of all its columns. Degeneration: It is assumed that the number of observations n is smaller than the number of estimated parameters k, i.e. there occurs a so-called insufficient numerosity attempt - a degenerate attempt.Modifying the algorythm presented in [4], the author reduces the parameter estimation to the instance of the matrix of regular column observations. In a comparison to the case of colinearity, the author considers subsets with a maximum number of linear independent columns not greater than n- 1. (original abstract)

17

On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli Parameter

51%

Gamrot W.

|

2013

|

nr nr 133 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

71-85

XX

Powszechnie znany estymator odwrotności prawdopodobieństwa zaproponowany przez Fattoriniego uogólniono poprzez dopuszczenie zmian wartości jednostkowej stałej występującej we wzorze definiującym go. Prowadzi to do konstrukcji klasy estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa. Własności tych estymatorów zbadano analitycznie. Zaproponowano metodę wyznaczania asymptotycznego obciążenia dla całkowitych wartości zmodyfikowanej stałej. Własności estymatorów dla małych prób wyznaczono numerycznie, korzystając z własności rozkładu dwumianowego. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper a class of estimators for inverse probability indexed by a parameter c∈(0,+∞) was considered. All estimators in the class are consistent. They always take finite values, as opposed to the simple reciprocal of the sampling fraction. The class incorporates the well-known Fattorini's [2006] statistic for c = 1. The formulas for bias of these estimators were derived for c = 1,...,4 and a method for computing the bias for c = 5,6,... was suggested. The bias of estimators depends on sample size n, parameter c and unknown probability p. It turns out that there is no single value of c that would nullify the bias or minimize the mean square error for all possible values of p. In other words, no estimator in the class dominates others in terms of accuracy for a fixed n and all values of p. This also applies to the Fattorini's statistic. However, it seems that values of c greater than one do not nullify bias for any possible p so they should be avoided. If the exact formula (or upper bound) for MSE or absolute bias when c is not integer and the sample is large were known, then some partial knowledge on p taking e.g. form of inequality constraints might be explored to set the value of c in such a way that MSE or bias for most pessimistic (unfavorable) p is minimized. This justifies further efforts aimed at finding such a formula. (fragment of text)

18

Odporna estymacja zmienności na rynku energii elektrycznej

51%

Ganczarek-Gamrot A. , Majewska J.

|

2012

|

nr nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

123-137

XX

Rynek energii elektrycznej charakteryzuje wysoka zmienność cen, co w dużej mierze jest spowodowane występowaniem tzw. pików cen. Niemożność magazynowania energii i wpływ warunków pogodowych na zapotrzebowanie na energię znajdują odzwierciedlenie w gwałtownych fluktuacjach jej cen i występowaniu wcześniej wspomnianych pików cenowych. (fragment tekstu)

EN

Electricity spot prices exhibit very high volatility and unanticipated extreme price changes known as spikes (or jumps). A critical issue in estimation of the volatility is that it might be substantially affected by the price spikes. While it is clear that price spikes should be captured by an adequate model the literature does not agree on whether these observations have to be included or excluded in the estimation process. Our goal is to examine the consequences of the treatment of such extreme events in the estimation procedures. We investigate two approaches for the volatility estimation: identifying and correcting the spikes and using robust method for outliers. For our empirical analysis we have chosen data from the Polish Power Exchange. (original abstract)

19

On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli Parameter

51%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 133

71-85

PL

Powszechnie znany estymator odwrotności prawdopodobieństwa zaproponowany przez Fattoriniego uogólniono poprzez dopuszczenie zmian wartości jednostkowej stałej występującej we wzorze definiującym go. Prowadzi to do konstrukcji klasy estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa. Własności tych estymatorów zbadano analitycznie. Zaproponowano metodę wyznaczania asymptotycznego obciążenia dla całkowitych wartości zmodyfikowanej stałej. Własności estymatorów dla małych prób wyznaczono numerycznie, korzystając z własności rozkładu dwumianowego.

20

Wielomianowy model logitowy dla makrodanych

51%

Gruszczyński M.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

tom 43

|

nr z. 1-2

97-120

EN

The article discusses methods of estimating models of qualitative variables in cases of the availability of macrodata i.e. data for groups of observation units. The author particularly mentions the multinomial logic model which describes qualitative variables for more than two categories. He demonstrates that the suitable method for estimations of unordered categories is the minimum chi-square method (modified), introduced by Amemiya and Nold and generalized by Parks. Attention is drawn to an additional condition which must be met in order to ensure the correctness of estimations when dealing with the modified minimum chi-square method. The presented numerical example did not reveal the practical superiority of any of the possible variants of both methods: for single-equation estimation and for system estimation. (original abstract)