Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Wpływ osobowości i prac profesora Zbigniewa Pawłowskiego na rozwój badań i dydaktyki w krakowskim ośrodku statystyczno-ekonomicznym

100%

Pociecha J.

|

2010

|

tom Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

21-28

XX

Kończąc to wspomnienie o prof. Pawłowskim chciałbym podkreślić, że zarówno Jego prace, jak i niezwykła osobowość wywarły niezatarty wpływ na obecnie już starszą część kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Profesor Zbigniew Pawłowski pozostanie dla nas wysokiej klasy naukowcem, integratorem środowiska statystyków i ekonometryków, nauczycielem statystyki matematycznej i ekonometrii oraz popularyzatorem metod statystyczno-ekonometrycznych w szerokich środowiskach ekonomistów polskich. (fragment tekstu)

2

Dziewiąta zero zero, czyli o Zbigniewie Pawłowskim

100%

Smoluk A.

|

2010

|

tom Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

41-69

XX

Celem nauki jest doskonałość i perfekcja.Efektywność, uzyteczność, zastosowania, to biznes - nie nauka. Pawłowski dobrze wiedział, że bramą prowadzącą do nauki jest matematyka, że nauka jest wiedzą o strukturze świata, o relacjach rządzących przyrodą i społeczeństwem.Nie ma nauki o niczym.Każda nauka ma substrat w realnym świecie; bez wprowadzenia tego postulatu w życie nie ma nauki, a tylko zabawa akademicka - paranauka. (fragment tekstu)

3

Początki mojego startu naukowego : fakty i wspomnienia

100%

Kolupa M.

|

2010

|

tom Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

11-14

XX

Dobry los pozwolił mi zetknąć się z prof. Z.Pawłowskim i to było po raz pierwszy, a drugi raz też skorzystałem z tej zasady, gdyż śledziłem dorobek prof. Z.Hellwiga, co pozwoliło mi napisać własne prace traktujące o tematyce zainicjowanej przez prof. Hellwiga, a dotyczące koincydentności, efektu katalizy związku pomiędzy tymi pojęciami, metod doboru zmiennej do modeli ekonometrycznych oraz kompensatorów różnicowych. (fragment tekstu)

4

Profesor Zbigniew Pawłowski o prognozowaniu

100%

Jajuga K.

|

2010

|

tom Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

15-20

XX

Rozważania naukowe profesora Pawłowskiego dotyczące predykcji ekonometrycznej są bardzo szerokie. Bez wątpienia Profesor był pionierem w polskiej ekonometrii, jesli chodzi o systematyzację zagadnień prognostycznych, a także wprowadzenie nowych metod i obszarów prognostycznych.Jego ważne fundamentalne zdanie o predykcji ekonometrycznej jest następujące (Pawłowski (1982): "Kluczową rolę w predykcji ekonometrycznej odgrywa poznanie i formułowanie ogólnych prawidłowości dotyczących doboru modeli oraz znajdowanie sposobów pełnego wykorzystania dostępnej informacji". (fragment tekstu)

5

O szacowaniu uwikłanych relacji ekonomicznych

100%

Antoniewicz R. , Bukietyński W.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

113-119

XX

Na przykładzie rozważań na temat relacji między stopą inflacji a stopą bezrobocia, przedstawiono problem szacowania zależności z wielkościami uwikłanymi.

EN

The paper deals with the class of estimation problems, in which the relationships are nonlinear and implicit. In such a case, the conventional methods of estimation cannot be used. Some important economic problems of this type as, e.g. the relation between inflation - and unemployment ratio, are presented. (original abstract)

6

O badaniu znaków składowych n-wymiarowego wektora kolumnowego X stanowiącego rozwiązanie układu AX=b

100%

Kolupa M.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr nr 2

321-326

XX

W praktyce ekonometrycznej bardzo często zachodzi konieczność podania znaku np. i-tej składowej xi wektora X stanowiącego rozwiązanie układu. W niniejszej pracy przedstawiono dwa kryteria pozwalające rozstrzygnąć, jaki jest znak i-tej składowej wektora X, takiego że X=A-1b bez konieczności uprzedniego rozwiązania układu. (fragment tekstu)

7

Spatial Econometrics: a Personal Overview

100%

Paelinck J. H. P.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 152

106-118

EN

The paper is based on the invited lecture given at the Katowice University of Economics in June 2012. In the paper the beginnings of subdiscipline called spatial econometrics are presented. The history of spatial statistical analysis and its influence on economic surveys is considered. Author's contribution to this area is presented together with personal overview of the developments of the subdiscipline. Moreover, some future challenges connected with "non-standard spatial econometrics" are analyzed including spatial bias, spatial specification, spatial estimation, spatial complexity and isomorphisms.

8

Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym

80%

Mączka L.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1974

|

tom 16

93-104

EN

The basis of the input-output flow is a balance method which, in the practice of planning, form s the basic tool in coordinating alms and means. There is often discrepancy between means and economic objectives. As there is often lack of satisfactory Information concerning the, status of means and directions in operations as well as the interrelationship between them and the economic objectives certain disproportions often occur in practice. Within the management system and in steering the agricultural production means must be treated according to the conditions of production. As the balance method is inadequate and because it is difficult to coordinate the planned between many balances the input-output method of flow has been used to describe both the branching and spatial relationship in agriculture. By means of this method the actual status and structure of fodders have been presented. The presented model of regional balancing of fodder aims at showing proportions between branches in form of fairly simple and accurate equations. (original abstract)

9

Dokładna współliniowość a wartości współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym

80%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

tom 54

|

nr z. 1

78-93

XX

Artykuł polemizuje z procedurą analizy kształtowania się współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających zaproponowaną przez H. Dudek. W modelu ekonometrycznym zawierającym k zmiennych objaśniających takich, że k-ta zmienna objaśniająca jest sumą pozostałych tych zmiennych, H. Dudek, zakładając, że każda macierz spełniająca kryterium uogólnionej nierówności Hellwiga może być macierzą współczynników korelacji dla k - 1 pierwszych zmiennych, zaproponowała k - 1 równań, z których wynika, że wartość współczynnika korelacji między k-tą zmienną objaśniającą i dowolną inną zmienną objaśniającą jest funkcją współczynników korelacji pomiędzy parami k - 1 pierwszych zmiennych oraz wariancji tych zmiennych. Autorka zauważa, że macierze wykorzystywane w tej procedurze mogą nie być macierzami współczynników korelacji i udowadnia twierdzenia, z których wynika, że współczynniki korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających dokładnie współliniowych mogą być analizowane niezależnie zarówno od wariancji, jak i parametrów funkcji liniowych dotyczących relacji między tymi zmiennymi. W artykule wykazano, że dokładna współliniowość w modelu ekonometrycznym może wystąpić nawet wówczas, gdy wartości bezwzględne wszystkich współczynników korelacji pomiędzy parami tych zmiennych są bardzo niskie, np. gdy wszystkie współczynniki korelacji pomiędzy parami k zmiennych są równe -1/(k-1), to zmienne te są dokładnie współliniowe. To rodzi pytanie, czy zasadne jest stosowanie tych metod doboru zmiennych objaśniających, w których słabe skorelowanie wszystkich par zmiennych objaśniających jest traktowane jako jeden z warunków koniecznych dobrej jakości zbioru zmiennych objaśniających.

10

"Bardzo silna" wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym modelu wzrostu optymalnego typu Leontiefa-Galeʹa

80%

Maćkowiak P.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr nr 55

235-254

XX

W opracowaniu wskazano, że - przy nieskończonym horyzoncie funkcjonowania gospodarki - istnieje optymalna trajektoria wzrostu i jest ona asymptotycznie zbieżna do magistrali, a następnie , że jeżeli w pewnym okresie magistrala "zostanie osiągnięta" przez proces optymalny w nieskończonym horyzoncie, to pozostaje on na magistrali w każdym następnym okresie horyzontu. (fragment tekstu)

EN

A very strong version of turnpike theorem for a model of Leontief-Gale type with irreversible investments is proven. The theorem states that whenever turnpike (the best stationary state) is achieved at a time by an optimal process then the process keeps running at the turnpike forever. Moreover a new method of proof of existence of optimal processes is given. (original abstract)

11

Radar Coefficient of Concentration

80%

Binderman Z. , Borkowski B. , Szczesny W.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2012

|

tom 13(XIII)

|

nr nr 2

7-21

EN

In the following work we have described a process of using radar charts to measure concentration of a distribution. The process utilises the idea of Gini index based on a Lorenz curve as well as a method presented by the authors in [Binderman, Borkowski, Szczesny 2010]. The presented technique can also be used by analysts to create new coefficients of concentration based on measures of similarity and dissimilarity of objects so that from the set of constructed coefficients one that best fulfils the required criteria of sensitivity can be chosen. (original abstract)

12

Statystyczna analiza rozkładów stóp zwrotu akcji spółek sektora informacyjnego notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004-2005

80%

Rutkowska-Ziarko A.

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr nr 570 Współczesne aspekty informacji. T. 2

251-261

XX

Celem artykułu było porównanie spółek sektora teleinformatycznego ze spółkami reprezentującymi pozostałe sektory gospodarcze. Badania dotyczyły przede wszystkim rentowności i ryzyka inwestycji w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano także zjawisko zmienności rozkładów stóp zwrotu w czasie. Posłużono się testem ADF oraz nieparametrycznym testem Kołmogorowa-Sminowa. W badanym okresie największy odsetek spółek o stacjonarnych rozkładach występował w megasektorze teleinformatycznym, co oznacza, że najważniejsze charakterystyki rozkładu dla spółek tego sektora nie zmieniały się w czasie. (abstrakt oryginalny)

EN

The objective of this paper is to compare SiTech companies with companies from other branches of the economy. The study mainly concerned the profitability and risk of investment in shares quoted on the Warsaw Stock Exchange by analysing the fluctuations of the rate of return distribution. An ADF test and a non-parametric Kołmogorow-Sminow test was also applied. During the period under analysis, the highest percentage of companies with stationary distribution was found in the SiTech megasector, which means that the most important characteristics of the distribution for the companies from this sector did not undergo any fluctuations. (original abstract)

13

Zdzisława Hellwiga teoria kompensatorów różnicowych - główne rezultaty

80%

Radzio A.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

tom 43

|

nr z. 1-2

39-47

XX

Autor przedstawia główne założenia i rezultaty teorii kompensatororów różnicowych Zdzisława Hellwiga wraz ze spisem prac poświęconych tej teorii, które zostały opublikowane z latach 1989-1993.

14

Ekonometryczne funkcje kosztów produkcji dla danych dynamiczno-przekrojowych

80%

Nowak E.

|

1994

|

nr nr 686 Zastosowania metod ilościowych

77-85

XX

Autor zajął się wykazaniem zależności kosztów od wielkości produkcji za pomocą funkcji regresji z jedną zmienną objaśniającą.

EN

The article deals with the problem of costs function estimation for time series and cross-sectional data. Two methodical suggestions are presented. Proposed methods have been applied to the estimation of cost functions in Wrocław Typographic Firm. (original abstract)

15

Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error

80%

Osiewalski J.

|

tom 123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

97-108

XX

Niech R oznacza macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi klasycznego modelu regresji liniowej y=Xβ + u. Elementy przekątniowe macierzy R-1 nazywane są "współczynnikami zwiększenia wariancji" (ang. variance inflation factors, VIF's), ponieważ informują ile razy większe są wariancje estymatorów MNK parametrów regresji βi, przy danej macierzy X, niż w idealnym przypadku R = I. W artykule uogólniamy pojęcie współczynnika zwiększenia wariancji (VIF) na przypadek estymacji MNK dowolnej ustalonej funkcji liniowej parametrów modelu oraz na przypadek predykcji za pomocą predyktora MNK. Rozważamy osobno współczynniki zwiększenia wariancji oparte na zwykłej macierzy korelacyjnej (tj. na scentrowanych wartościach zmiennych objaśniających w przypadku regresji z wyrazem wolnym) i niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, oparte na niescentrowanych współczynnikach korelacji. (fragment abstraktu)

16

Analiza symulacyjna zmian w wartościach ocen wybranych charakterystyk położenia

80%

Węgrzyn K.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

107-112

XX

W artykule przedstawione są wyniki badań odporności podstawowych estymatorów parametrów położenia. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the simulation studies on the performance of the location parameter estimates. The following estimates are analyzed: arithmetic mean, median, mode and trimmed mean. (original abstract)

17

Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych

80%

Czekała M.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

23-31

XX

Celem pracy jest przedstawienie warunków, przy których estymatory zachowują korzystne własności asymptotyczne, mimo zależności obserwacji (których najlepiej znanym przykładem jest autokorelacja lub też seryjna korelacja). (fragment tekstu)

EN

In the work the definitions of α-mixing random variables and α-mixing processes are presented. That definition bases on the Rosenblatt's coefficient of dependence. Under assumption about α-mixing of the sample in econometric model the proof of uniform law of large number is presented. This law is an introduction to prove a consistency of the estimator of least squares method. (original abstract)

18

Zgodność estymatora parametrów w metodzie najmniejszych kwadratów

80%

Czekała M.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

33-40

XX

W artykule przedstawimy założenia, przy których estymator MNK wektora parametrów nieliniowego modelu ekonometrycznego przy zależnych obserwacjach jest zgodny. Wykorzysta się tutaj jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. (fragment tekstu)

EN

In the work we present the conditions under which the estimator of least squares method is consistent. We used a uniform law of large number for α-mixing random variables. Our model can be nonlinear and observations (as random variables) can be dependent. The least squares method is used immediately (without transformation). (original abstract)

19

O dekompozycji rozkładu wielomodalnego na symetryczne rozkłady składowe

80%

Jajuga K.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

63-71

XX

W artykule przedstawimy prostą metodę dekompozycji rozkładu wielomodalnego na symetryczne rozkłady składowe. W tym sensie jet to metoda ogólniejsza od proponowanych w literaturze, gdyż zakłada się w niej jedynie symetrię rozkładów składowych. (fragment tekstu)

EN

The paper contains a proposal of the method of the decomposition of the set of observations drawn from population multimodally distributed into symmetric component distributions. The method is based on the minimization the absolute values of the observations from the modes of the distributions. In the paper an iterative algorithm to apply the method is presented. Some results of the simulation studies on the algorithm are shown. (original abstract)

20

Próba badania rozkładu miary zależności nieliniowej

80%

Bukietyńska A.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

15-21

XX

W pracy zajmiemy się badaniem pewnych charakterystyk rozkładu miary α opisanej w artykule [Bukietyńska A.: Miara zależności nieliniowej. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 617]. Przedstawimy wyniki eksperymentów wykonanych metodą Monte-Carlo dotyczące "zachowania się" miary α dla różnych postaci analitycznych zależności nieliniowej. Badania te poprzedzimy prezentacją przykładowego obliczania miary α dla następujących krzywych: paraboli jednogałęziowej, paraboli dwugałęziowej, okręgu i "dwóch liści" rozety czterolistnej. (fragment tekstu)

EN

In the work we try to examine some parameters of the distribution of the measure of dependence. We present some Monte-Carlo experiments. Our research concern three curves. The remarks about dependence of the distributions and analytical form of the curve are presented. (original abstract)