Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: EUR/USD

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Analiza zależności pomiędzy liczbą miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych a zmiennością kursu pary EUR/USD

100%

Podgórski K.

MIND Journal

2020

nr 10

1-12

The publication of data on the change in the number of jobs in the American economy causes high volatility on the currency market. The article is part of the subject of forecasting courses based on macroeconomic data. The first part of the article presents theoretical issues related to the non-agricultural payrolls indicator and the EUR/USD currency pair. The second chapter of the work presents current research results on the impact of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA on the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The last empirical part of the work presents the results of studies on the relationship between deviations from forecasts of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA and the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The aim of the publication is to answer the question of whether there is a strong linear relationship between the deviations from the forecasts for the number of jobs in the non-agricultural sector in the US and EUR/USD rate increases over periods of 15 minutes, 30 minutes, 1 hour and 4 hours after the publication of these data. On the basis of the conducted research, the hypothesis that the above-mentioned dependence was found was rejected. At each of the analyzed time intervals, the Spearman rank correlation index took values from 0.02 to 0.18.

EUR / USD Intraday Volatility vs Trading Results and Market Efficiency

71%

Wiśniewska M. A.

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

2015

nr 13

33-42

The paper tackles the problem of the efficiency of the foreign exchange market by examining selected intraday trading strategies. The research was conducted based on high-frequency data, i.e. one minute EUR/USD bid and ask rates. The paper demonstrates that a trading strategy based on high volatility and a mean-reversion pattern can provide outstanding results. This, in turn, is evidence against market efficiency, at least in the intraday horizon.

Praca porusza problem efektywności rynku walutowego poprzez ukazanie wyników inwestycyjnych dobowej strategii inwestycji. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych wysokiej częstotliwości, tj. jednominutowych danych kursu kupna i sprzedaży EUR/USD. W pracy wykazano, że strategia oparta na założeniu wysokiej zmienności i tendencji powrotu do średniej może zapewnić doskonałe wynki inwestycyjne. Jednocześnie stwierdzono, że z uwagi na powyższe wyniki rynek walutowy nie jest efektywny w krótkim, dobowym kontekście.