Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Dominacje czasowe a dominacje stochastyczne w ocenie projektów inwestycyjnych

100%

Kaczanowicz M. , Trzpiot G.

|

2008

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

429-447

XX

Metoda dominacji czasowej pojawiła się w literaturze ekonomicznej w latach 80. XX w. Jej istotą jest porównywanie poziomów obserwowanych zjawisk w kolejnych momentach współistnienia tych zjawisk oraz analiza matematyczna pojawiających się kolejno różnic traktowanych łącznie. Tym samym metoda ta wspomaga proces decyzyjny oparty na założeniu, że decydent musi w myśl określonego kryterium dokonać wyboru jednego z wielu możliwych wariantów decyzyjnych. W przypadku decyzji o charakterze inwestycyjnym są nimi wzajemnie wykluczające się projekty inwestycyjne o jednakowym okresie trwania. Każdy z projektów branych pod uwagę jest charakteryzowany przez dwie funkcje: funkcję przepływów pieniężnych oraz funkcję dyskontującą. Okres trwania inwestycji to przedział określoności zmiennej losowej. Dla tak określonej sytuacji decyzyjnej badana jest wyższość jednego z wariantów nad innym. Zastosowanie prezentowanych metod pozwoliło w sposób obiektywny, jedynie w oparciu o znane przepływy pieniężne, wybrać spośród dostępnych projektów inwestycyjnych jeden, w konkretnych warunkach uznany za najlepszy. Chociaż przepływy pieniężne są jedynie jednym z wielu aspektów analizy inwestycyjnej, stanowią realną podstawę do oceny dostępnych projektów. W rozpatrywanym przypadku obydwie metody doprowadziły do takiego samego wniosku, a w konsekwencji wyboru jednego projektu. Dodatkowej informacji o relacjach zachodzących między projektami dostarczyły dominacje stochastyczne w ujęciu dynamicznym. Pozwoliły one na wyodrębnienie punktu krytycznego, w którym następowała zmiana kierunku dominacji między różnymi projektami. Stopień relacji dominacji stochastycznej, po analizie dominacji dynamicznych, zyskał zatem zdecydowanie bardziej informacyjny charakter. (fragment tekstu)

2

Zastosowanie dominacji stochastycznych w wielokryterialnym problemie wyboru

100%

Nowak M.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.

171-183

XX

Z punktu widzenia wykorzystania dominacji stochastycznych w systemach wspomagania decyzji szczególnie istotną ich cechą jest możliwość modelowania preferencji decydenta o różnym podejściu do ryzyka [7]. Eksperymenty przeprowadzone przez Kahnemana i Tversky'ego [3] pokazują, że o ile ludzie unikają ryzyka w przypadku działań przynoszących zysk, to w sytuacji wyboru między wariantami przynoszącymi stratę wykazują skłonność do ryzyka. Dotychczasowe prace nad zastosowaniem dominacji stochastycznych w analizie wielokryterialnej ograniczały się do problematyki porządkowania zbioru wariantów decyzyjnych [8]. W praktyce często mamy do czynienia z sytuacją gdy liczba dopuszczalnych wariantów jest stosunkowo duża. Wyznaczenie dominacji stochastycznych zachodzących między wariantami względem każdego z rozpatrywanych kryteriów oraz uporządkowanie zbioru wariantów może być w tej sytuacji bardzo czasochłonne.

3

Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych

100%

Trzpiot G.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.

409-418

XX

Koncepcja dominacji stochastycznych ma podstawy w teorii funkcji użyteczności. Praktyczne zachowania w sytuacji ryzyka są dość odległe od najlepszych w sensie teoretycznym, dobre teoretyczne rozwiązania mogą być odrzucane w praktyce. Przedstawimy podejście do opisu wyboru preferencji wynikających z intuicyjnych zachowań decydenta łączące podejście dominacji stochastycznych oraz dominacji probabilistycznych. Własną propozycją jest przeniesienie metody dominacji probabilistycznej na przypadek wielowartościowy, co rozszerza zbiór pojęć dla wielowartościowych zmiennych losowych o nowy typ relacji.(fragment tekstu)

4

Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych

100%

Trzpiot G. , Zawisza M.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.

419-429

XX

W ciągu ostatnich kilku lat rozwijała się koncepcja zastosowania dominacji stochastycznych (SD) do rozwiązywania problemów wieloatrybutowych. Jednak, jak się okazało, duża liczba relacji pomiędzy alternatywami pozostaje nieokreślona w przypadku, gdy SD są jedynym źródłem preferencji. Dlatego też J. Martel i K. Zaraś zaproponowali (1997) rozszerzenie koncepcji SD używając dominacji probabilistycznych W większości sytuacji skonstruowanie funkcji użyteczności jest zbyt złożone lub wręcz niemożliwe. Dlatego też koncepcja dominacji stochastycznych, w której nie musimy jawnie formułować funkcji użyteczności decydenta, zdobyła tak dużą popularność. Dokonujemy wyboru między dwiema funkcjami dystrybucji F; oraz Ę, które reprezentują dystrybucję dwóch alternatyw at i a'. Jednakże nie wszystkie przypadki, gdy dominacja zostanie zaobserwowana, są jednoznaczne. (fragment tekstu)

5

Evaluating Public Benefit Organizations in Poland with the EVAMIX Method for Mixed Data

84%

Chojnacka E. , Górecka D.

|

2016

|

tom 11

36-50

EN

The third sector and public benefit organizations (PBOs) play a significant role in the Polish economy. Although the third sector can boast of a long history in Poland, an intensive development of these entities has been observed since 1989. According to the current law, organizations with the public benefit status enjoy numerous benefits. This entails the need to adequately assess their activities, especially when taking into consideration the fact that they are not profit-oriented. The aim of this paper is to propose a new assessment method for evaluating PBOs. The recommended approach is based on multi-criteria decision aiding (MCDA). The procedure proposed employs the EVAMIX technique for mixed evaluations – a hybrid of the EVAMIX method and the EVAMIX method with stochastic dominance (SD) rules. An illustrative example uses eleven PBOs from Lodz Voivodeship operating in the field of ‘Ecology, animals and heritage protection’.

6

Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych

84%

Stawicki J.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.

383-393

XX

Analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka wymaga porównywania rozkładów zmiennych losowych charakteryzujących zjawiska ekonomiczne. Dominacje, w tym dominacje stochastyczne, wydają się odpowiednim do tego celu narzędziem z uwagi na prostotę metody i interpretację w teorii postaw wobec ryzyka. Dostępna w Polsce literatura (między innymi [2; 9J) dotyczy badania dominacji stochastycznych przy założeniu obserwacji zmiennych losowych. W niniejszym artykule zaproponowano procedurę badania stabilności dominacji, a następnie postępowanie to wykorzystano w analizie notowań walorów trzech banków na WGPW oraz trzech funduszy powierniczych.(fragment tekstu)