Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

1 Rynek Energii

1 2012

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Day-Ahead Market (DAM)

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego

100%

Popławski T. , Łyp J. , Kurach M.

2012

tom Nr 1

54--58

Artykuł porusza problematykę prognozowania cen na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian zachodzących, między innymi, na Rynku Dnia Następnego (RDN). Zaproponowano model prognostyczny rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych (MRK) dla przewidywania cen w horyzoncie dobowym. Model zweryfikowano na kilku wybranych prognozach cen na Towarowej Giełdzie Energii.

The article raises the problem of forecasting the electricity prices in energy market, with consideration changes, inter alia, Day-Ahead Market (DAM). Proposed forecasting model, based on the canonical distribution of a random vector variables, to predict prices in the daily horizon. The model was verified on the several selected price forecasts for the Polish Power Exchange.