Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Drogowskazy bankowości

100%

Brzuchowicz T.

Bank

|

2011

|

nr nr 11

58-59

XX

Tegoroczny październikowy Warsaw International Banking Summit zdominowały dwa tematy dotyczące IT: bankowość mobilna oparta na technologii NFC oraz bariery i nadzieje związane z biometrią. Autor opisuje wzrost znaczenia biometrii dla bankowości. Mówi o transakcjach zbliżeniowych, które stają się w Polsce i Europie coraz bardziej powszechne.

2

Podział ryzyka transakcji kredytowej jako element działalności instytucji poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

100%

Adamek J.

|

tom 3

|

nr nr 1062

200-212

XX

Właśnie dystrybucja ryzyka instytucji gwarancyjnej jest osią tego artykułu. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, problem dystrybucji ryzyka jest jedną z najważniejszych kwestii kształtujących wymiar jakościowy i ilościowy efektów działania instytucji poręczycielskich, po drugie, istnieje bardzo duże zróżnicowanie szczegółowych rozwiązań dystrybucji ryzyka w funkcjonujących na świecie podmiotach zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług, po trzecie, analiza doświadczeń międzynarodowych pozwala na dokonanie porównań z rodzimymi rozwiązaniami dystrybucji ryzyka stosowanymi przez polskie fundusze poręczeń oraz, po czwarte, szczegółowa analiza rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących kwestii podziału ryzyka umożliwia sformułowanie tzw. pożądanej praktyki w tym obszarze działania podmiotów poręczeniowych. (fragment tekstu)

EN

Guarantee entities, while offering their services, are open to several kinds of different risks. It seems that the most serious threat for activities of these institutions becomes the risk resulting from the requirement of covering the guarantee beneficiary's credit commitments towards the financing institution (such risk should be referred to as the credit risk). Rational behaviour of the guarantee institution imposes taking up certain activities (risk steering), which optimize these threats. Transfer of risk over to the parties of the guarantee transaction is one of them. The objective of the above paper is to present the solutions used by the guarantee units with regard to the above issue. Its contents is based on the analysis of literature describing experiences of the guarantee institutions functioning in different parts of the world. (original abstract)

3

Zasada proporcjonalnego podziału w konsorcjum kredytowym

100%

Czech T.

|

nr nr 1

46-53

XX

Kredytowanie konsorcjalne to wspólne udzielenie kredytu (dokonanie transakcji kredytowej) prze kilka banków, na zasadniczo jednolitych warunkach. Banki zawiązują konsorcjum kredytowe w celu zorganizowania współpracy w zakresie wspólnie udzielanego finansowania. W artykule przybliżono zagadnienie zasady proporcjonalnego podziału i redystrybucji wierzytelności kredytowych.

EN

The principle of pro rata division is a typical quality of the credit consortium in the form developed in the euromarket. In line with this principle all the amounts obtained by a consortium member from the repayment of credit liabilities in a way different than the one agreed in a credit agreement (i.e. first of all, with omission of the agent) should be immediately redistributed between other lending institutions. The re-distribution is carried out by a consortium agent and is aimed at the pro rata repayment of all the consortium members from gross inflows received by such a member. The above principle is a logical supplement of the rule of pro rata involvement of members as well as a special role of an agent acting as an intermediary in the settlements between the parties to credit transaction. This allows for levelling out the position of the banks in respect of income from the security. The pro rata division principle evolved in the 2nd half of the 20th century, and its present form has been mostly influenced by the incidents taking place during the Iran crisis and the Falklands war. As a rule, the consortium agreements provide for the mechanism, in line with which the repaid lending institution can acquire from the remaining banks a part of credit liabilities equal to the amount of funds passed on to be redistributed. In the euromarket practice, the structure of transfer and subrogation - statutory (art. 518 § 1 point 1 of the Civil Code) and contractual (art. 518 § 1 point 3 of the Civil Code) - are used for this purpose. The application of both structures raises certain difficulties in the Polish law and the purchase of credit liabilities in the redistribution process may result in disturbing the pro rata share of the banks in the consortium funding.

4

Czynniki kształtujące spready w swapach kredytowych

84%

Majewska A.

|

nr nr 117 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

243-253

XX

Swapy kredytowe są umowami, w ramach których jedna ze stron zobowiązuje się, że w razie powstania zdefiniowanego w kontrakcie zdarzenia kredytowego, zrekompensuje drugiej stronie transakcji straty z tytułu powstania zdarzenia kredytowego. W zamian za to kupujący zabezpieczenie dokonuje cyklicznych płatności (tzw. premia za zabezpieczenie na rzecz sprzedającego zabezpieczenie). Opłata ta nazywana jest spreadem i podawana w kontrakcie w ujęciu rocznym w punktach bazowych. Artykuł ma na celu wskazanie i analizę czynników kształtujących spready. Zgodnie z modelem Mertona badano wpływ trzech podstawowych czynników determinujących wysokość spreadów: dźwignię finansową, zmienność wartości firmy oraz stopę procentową wolną od ryzyka. Do określenia ich wpływu wykorzystano modele regresji liniowej i nieliniowej. (abstrakt oryginalny)

EN

A credit default swap (CDS) is an over-the-counter derivative and its design includes a transfer capability of the credit default risk of a corporate borrower among investors. CDS spread as a periodic premium is the price of CDS. The corresponding spread on a CDS also reflects the credit risk of the underlying company. The paper presents an analysis of determinants of CDS spreads. CDS spreads are closely related to bond yield spreads, so as the determinants are used the variables suggested by Merton: leverage, volatility of the firm's assets and interest rate. There were used some linear and non-linear models to describe an influence of analyzed factors on CDS spreads. (original abstract)

5

Wyznaczanie krzywych dochodowości metodą zmodyfikowanego bootstrapingu

84%

Cięciwa G.

Bank i Kredyt

|

2003

|

nr nr 2

81-86

XX

Przedmiotem artykułu są transakcje depozytowo-kredytowe. Autor proponuje zastąpienie dotychczas stosowanej wyceny księgowej tych transakcji wyceną rynkową, metodą wyznaczania krzywej dochodowości.

6

Zarządzanie ryzykiem kredytowym (cz. I)

84%

Demkowicz-Dobrzańska J.

|

nr nr 47

10-20

XX

Większość banków funkcjonujących na polskim rynku swoją działalność opiera na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów. Są to typowe instytucje kredytowe, których profil ryzyka jest kształtowany przede wszystkim przez ekspozycję na ryzyko kredytowe. Z punktu widzenia banków, najważniejsze są aspekty związane z wyborem i wdrożeniem konkretnego modelu ilościowego oraz koniecznymi modyfikacjami procesu kredytowego, które składają się na proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Autorka omawia tendencje rozwoju tej dziedziny zarządzania, oraz rodzaje ryzyka i progi tolerancji.

7

Sytuacja gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Wybrane działania antykryzysowe

84%

Pawlas I.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

tom Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, Tom 1

195-207

XX

Wsród podstawowych celów Unii Europejskiej wymienia się harmonijny i zrównoważony rozwój działań gospodarczych, trwały nieinflacyjny wzrost, wysoki poziom zatrudnienia, podnoszenie stopy życiowej i jakości życia. Cele te, zapisane już w Traktacie Rzymskim ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą, mimo upływu ponad pięćdziesięciu lat są nadal aktualne. Można by rzec, że są to nadrzędne cele ogólnoekonomiczne do osiągnięcia, których zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie dążą bez względu na aktualną głębokość realizowanych procesów integracyjnych. Szczególnego znaczenia nabierają obecnie, w czasach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Celem pracy jest przeanalizowanie sytuacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej od początku 2008 do połowy 2009 roku oraz scharakteryzowanie działań antykryzysowych podejmowanych na płaszczyźnie unijnej oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

8

Formalnoprawne uwarunkowania sekurytyzacji w Polsce

84%

Barowicz M.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

|

2006

|

nr nr 8

25-30

XX

W praktyce wymienia się różnorodne techniki pozyskiwania kapitału przez spółki. Jednym z alternatywnych źródeł finansowania (w relacji np. do kredytu bankowego czy faktoringu) jest sekurytyzacja. Łączy ona korzyści, jakie oferuje kredyt oraz faktoring. Celem artykułu jest przedstawienie sekurytyzacji jako jednego z możliwych narzędzi kapitałowego wsparcia przedsiębiorstw. Przez pojęcie sekurytyzacji należy rozumieć nadanie wybranym aktywom płynności poprzez ich przekształcenie w dług inkorporowany w papiery wartościowe zabezpieczone innymi aktywami, tzw. aktywami sekurytyzowanymi.

9

Changes in the Quality of Bank Loan Portfolios in EU Countries - With The Particular Case of Poland

67%

Kosztowniak A.

Managerial Economics

|

2022

|

tom 23

|

nr nr 1

27-48

EN

As non-performing loans (NPLs) can cause monetary crises that may turn into financial crises affecting an entire economy, monitoring them is very important. If NPLs are not identified and recognized efficiently, both in terms of speed and scope, NPL resolution effectiveness is undermined, which in turn will have negative effects on the banking sector and ultimately on GDP growth. The main aim of this article is to identify changes in the quality of bank loan portfolios in European Union (EU) countries in 2009-2021, using an example of the Visegrad Group (Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary) as well as France and Germany. Keeping in mind the fact that the share of loans to households in EU portfolios is approximately 60%, it has a significant impact on the share of non-performing loans (NPL) in a bank's entire portfolio. Therefore, it is important to identify macroeconomic determinants influencing the creditworthiness of households and their loan servicing capacity. The specific aims are, first, to present the differences in NPLs, debt servicing costs, and the structure of loan portfolios in the selected EU countries. Second, to identify countries with high-quality portfolios and those undertaking restructuring. Thirdly, to examine the determinants of NPL for household loans based on the example of Poland, i.e., a country considered representative in terms of the average level of NPL and the portfolio structure in the group of countries studied. This chapter presents the changes of NPLs, debt service ratio, and household loans in selected EU countries in 2009-2021. Moreover, an NPLs econometric model for Poland is constructed, which considers the main factors determining the creditworthiness of households, i.e., macroeconomic factors, financial standing, and debt servicing costs. Tools such as the VECM model, the variance decomposition and the impulse response functions are used. The results for Poland confirm that the NPLs ratio for households was the strongest explanation of previous changes in own NPL, consumption and real wages in the household sector in 2009-2021.(original abstract)

10

Bezpieczeństwo konsumenta w transakcjach kredytowych

67%

Nowak P.

Przedsiębiorczość - Edukacja

|

2017

|

tom 13 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship

275-288

XX

Celem artykułu jest ocena poziomu bezpieczeństwa konsumenta w transakcjach kredytowych. Rozważania dotyczą postanowień zawartych w umowach kredytowych w kontekście niedozwolonych klauzul umownych oraz wygórowanych opłat. Ocena bezpieczeństwa konsumenta dokonana została na podstawie danych pochodzących z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kontekście nowych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z przeprowadzonych badań wynika, iż naruszenia praw konsumentów polegają głównie na niejasnych zapisach umów i wygórowanych opłatach. Wnioski zawarte w artykule określają wpływ zmian prawnych na poziom bezpieczeństwa konsumenta oraz stabilność systemu finansowego. W zakończeniu znajdują się sugestie dotyczące rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa konsumenta w sektorze finansowym, opartych na edukacji konsumentów. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper is aimed at the identification and evaluation of consumer safety in the loan contract. It is focused on the loan contracts in aspect of abuse contract terms and excessive charges. The research used current data coming from reports published by Office of Competition and Consumer Protection and the new norms provided by the Act on competition and consumer protection and the Act on supervision on financial markets. The results of research show that the main infringements are based on the terms having more then one meaning referring to the rules of imposing charges. The conclusions of paper identify the influences of institution and law changes on consumer safety and the consequences for consumer protection system. There are also the recommendation for solutions increasing consumer safety on financial markets based on consumer education. (original abstract)