Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji

100%

Mynarski S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

tom Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym

9-26

XX

Przedstawione metody kwantyfikacji predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji są narzędziem wspomagającym przejście z pomiaru nominalnego zmiennych kategorialnych na pomiar skalarny zmiennych sztucznych. W badaniach rynkowych i marketingowych mamy bowiem do czynienia z powszechnym występowaniem zmiennych o charakterze jakościowym, co skłania do poszukiwania wspólnych narzędzi kwantyfikacji tych zmiennych w analizach wariancji, kowariancji i regresji. (fragment tekstu)

2

Selection of Covariates in Small Area Estimation with Multilevel Models

100%

Pagliarella M. C. , Russo C. , Salvatore R.

|

2009

|

tom Survey Sampling in Economic and Social Research

76-87

EN

Using data collections from common sample surveys, researchers deal with design-based effective statistics, but estimates are affected by a substantial loss of precision at small area level. Models can easily accommodate statistical relations between survey parameters and area predictors, in order to provide more efficient area-level statistics. Some problems arise when researchers try to exploit at one's best the complex statistical information in the available survey data. Authors discuss this problem of exploiting all the available data at unit and area level simultaneously in a single two-level model.

3

Weryfikacja efektywności portfela akcji OFE w warunkach heteroskedastyczności i autokorelacji - podejście odporne

100%

Orwat A.

|

2009

|

tom Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

24-32

XX

Autorka podejmuje w swoim opracowaniu kwestię weryfikacji efektywności portfela akcji Otwartych Funduszy Emerytalnych w sytuacji, gdy rozkład ich stóp zwrotu charakteryzuje się heteroskedastycznością oraz autokorelacją. Hipoteza o efektywności portfela akcji OFE w 2006 roku jest weryfikowana empirycznie za pomocą testu opartego na ocenie macierzy kowariancji estymatora wektora parametrów modelu uzyskanego z wykorzystaniem metod estymacji odpornych na odstępstwa od założeń klasycznych. (fragment tekstu)

4

Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach

100%

Osiewalski J. , Osiewalski K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2011

|

tom 52

71-85

EN

J. Osiewalski and A. Pajor (2007, 2009) and J. Osiewalski (2009) introduced hybrid multivariate stochastic variance - GARCH (MSV-MGARCH) models, where the conditional covariance matrix is the product of a univariate latent process and a matrix with a simple MGARCH structure (Engle's DCC or scalar BEKK). The aim was to parsimoniously describe volatility of a large group of assets. The proposed hybrid specifications, similarly as other models from the MSV class, require the Bayesian approach equipped with MCMC simulation tools. In order to jointly describe volatility on two different markets (or of two different groups of assets), J. Osiewalski and K.Osiewalski (2011) consider more complicated hybrid models with two latent processes. These new specifications seem very promising due to their good fit and moderate computational requirements. This paper is devoted to hybrid specifications with three latent processes, even more complicated and located on the edge of possibilities of conducting exact Bayesian analysis. We present full Bayesian inference for such models and propose efficient MCMC simulation strategy. Our approach is used to jointly model volatility of six daily time series representing three different groups: two stock indices, prices of gold and silver, prices of oil and natural gas. We formally compare joint modelling to individual bivariate volatility modelling for each of three groups. (original abstract)

5

Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks - Application of Time-Varying Covariance Matrices

100%

Fiszeder P.

Dynamic Econometric Models

|

2011

|

tom 11

87-98

XX

W pracy dokonano oceny efektywności różnych metod tworzenia portfeli o minimalnej wariancji, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem różnych specyfikacji wielorównaniowych modeli GARCH. Badanie zostało przeprowadzone dla 70 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zastosowano osiem parametryzacji modelu GARCH: skalarny BEKK, zintegrowany, CCC, ortogonalny dla 70 czynników, DCC, zintegrowany DCC, DECO-DCC, skalarny BEKK z warunkowym rozkładem t Studenta oraz sześć innych metod: równe udziały dla wszystkich aktywów, bezwarunkowa macierz kowariancji stóp zwrotu, ruchoma macierz kowariancji, ruchoma macierz kowariancji ze stałą wygładzania równą 25, metoda wyrównywania wykładniczego dla macierzy kowariancji oraz metoda wyrównywania wykładniczego dla macierzy kowariancji z parametrem wygasania równym 0,94. (abstrakt oryginalny)

EN

An evaluation of the efficiency of different methods of the minimum variance portfolio selection was performed for seventy stocks from the Warsaw Stock Exchange. Eight specifications of multivariate GARCH models and six other methods were used. The application of all considered GARCH-class models was more efficient in stocks allocation than the implementation of the other analyzed methods. The simple specifications of multivariate GARCH models, whose parameters were estimated in two stages, like the DCC and CCC models were the best performing models. (original abstract)

6

Evaluation of the Probability Content as an Infinite Linear Combination of Wishart Distributions

100%

Jelenkowska H. T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2000

|

tom 152 Applications of Multivariate Statistical Analysis

57-64

XX

Funkcja dystrybucyjna jednorodnej ogólnej formy kwadratowej została przedstawiona jako nieskończona kombinacja liniowa dystrybucyjnych funkcji centralnych Wishart'a. Prawdopodobieństwo zawartości elipsoidy jest wyrażone jako nieskończona kombinacja liniowa prawdopodobieństwa zawartości sfer pod centralnymi, sferycznymi, normalnymi rozkładami wielowymiarowymi z jednostką wariancji, macierzą kowariancji. (AŁ)

EN

The distribution function of the homogeneous generalized quadratic form is represented as an infinite linear combination of the central Wishart distribution functions. The Probability contents of spheres, under a central spherical multivariate normal distributions with unit variance, covariance matrix. (original abstract)

7

Jednoczynnikowy model Sharpe'a - analiza empiryczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych

100%

Trzpiot G. , Krężołek D.

|

2012

|

nr nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

99-109

XX

Modele czynnikowe mają szerokie praktyczne zastosowanie w określaniu determinantów kształtowania się aktywów finansowych. Pozwalają na efektywną identyfikację czynników ryzyka, a co za tym idzie - skuteczne zarządzanie inwestycjami. Przedstawiony model Sharpe'a jest jednym z najpopularniejszych modeli wykorzystywanych na rynku finansowym. (fragment tekstu)

EN

The subject of this article is to present main factor models used in the analysis of financial asset returns. Three types of models is discussed: macroeconomic model, fundamental model and statistical model. Empirical analysis is based on assets from non-ferrous metal market. Considered assets are gold, silver and platinum and the world's stock market indices. The results show that the main risk factors related to the non-ferrous metal market are not correlated with the volatility of the stock market or changes in exchange rates. An important role in price changes (especially with reference to the gold prices) plays macroeconomic factors: inflation and relation "supply-demand" for considered assets. (original abstract)

8

Characterization of the orders in VARMA models

100%

Pestano C. , Gonzales C.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

tom 43

|

nr z. 3-4

183-190

XX

W artykule zaprezentowano metodę określania stopnia wielomianów macierzowych, które znajdują zastosowanie w modelach typu VARMA. W metodzie tej bazujemy na różnicach między rzędami pewnych macierzy określanych w oparciu o macierze wariancji-covariancji procesów losowych. Wartości tych różnic układają się w formie tablicy. Specyficzna struktura tej tablicy pozwala na scharakteryzowanie modelu typu VARMA (p.q). (abstrakt oryginalny)

9

Metoda taksonomii oparta na modelach mieszanych

100%

Witek E.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2008

|

tom 15

|

nr nr 7 (1207) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

199-206

XX

W artykule przedstawiona zostanie metoda taksonomii oparta na modelach (MBC – model-based clustering), wykorzystująca połączenie hierarchicznej metody aglomeracyjnej opartej na modelach (model-based heirarchical clustering), algorytmu EM oraz statystyki BIC. Hierarchiczne metody aglomeracyjne oparte na modelach dokonują podziału zbioru obiektów na klasy. Podział ten ma na celu zainicjowanie algorytmu EM, który daje lepsze wyniki wtedy, gdy znamy wartości startowe, kryterium informacyjne BIC zaś pozwala na wybór modelu o największej jakości dopasowania. (fragment tekstu)

EN

In model-based clustering approach, the data are viewed as coming from a mixture of probability distributions, each representing a different cluster. Models with varying geometric properties are obtained through Gaussian components with different parameterizations and cross-cluster constraints. Partitions are determined by the EM algorithm for maximum likelihood, with initial values from agglomerative hierarchical clustering. Models are compared on the basis of Bayesian Information Criterion (BIC). The problems of determining the number of clusters and the clustering method are at the same time solved by choosing the best model. (original abstract)

10

Odporne testowanie równości macierzy kowariancji w kontekście porównywalności międzynarodowych badań ankietowych

100%

Fijorek K.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2011

|

nr nr 876

43-52

XX

W artykule zaproponowano odporny test hipotezy głoszącej równość wielu macierzy kowariancji, jako uzupełnienie koncepcji określania porównywalności badań ankietowych wprowadzonej przez K.G. Jöreskoga w 1971 r. Sugeruje on wykorzystanie testu M do testowania powyższej hipotezy. Znanym faktem jest jednak duża wrażliwość testu M na odstępstwa od założenia wielowymiarowej normalności oraz brak odporności na występowanie obserwacji odstających. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że zaproponowana metoda w przybliżeniu kontroluje nominalny poziom błędu I rodzaju w przypadku odstępstw od wielowymiarowej normalności oraz w przypadku zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. W części empirycznej opracowania zaproponowana metoda została wykorzystana do określenia porównywalności wyników polsko-amerykańskich badań ankietowych. (abstrakt autora)

EN

The article proposes a robust procedure for testing equality of covariance matrices, which may be viewed as a supplement to the survey comparability testing framework introduced by Jöreskog in 1971. The M test, though overly sensitive to departures from multivariate normality and outliers, was used to test his hypothesis. The simulation study showed that the proposed method approximately controls the type I error rate under departures from normality and in the presence of outliers. The proposed method was also used to test the comparability of cross-national Polish-American survey results. (original abstract)

11

Matrix rank and inertia formulas in the analysis of general linear models

84%

Tian Y.

Open Mathematics

|

2017

|

tom 15

|

nr 1

126-150

EN

Matrix mathematics provides a powerful tool set for addressing statistical problems, in particular, the theory of matrix ranks and inertias has been developed as effective methodology of simplifying various complicated matrix expressions, and establishing equalities and inequalities occurred in statistical analysis. This paper describes how to establish exact formulas for calculating ranks and inertias of covariances of predictors and estimators of parameter spaces in general linear models (GLMs), and how to use the formulas in statistical analysis of GLMs. We first derive analytical expressions of best linear unbiased predictors/best linear unbiased estimators (BLUPs/BLUEs) of all unknown parameters in the model by solving a constrained quadratic matrix-valued function optimization problem, and present some well-known results on ordinary least-squares predictors/ordinary least-squares estimators (OLSPs/OLSEs). We then establish some fundamental rank and inertia formulas for covariance matrices related to BLUPs/BLUEs and OLSPs/OLSEs, and use the formulas to characterize a variety of equalities and inequalities for covariance matrices of BLUPs/BLUEs and OLSPs/OLSEs. As applications, we use these equalities and inequalities in the comparison of the covariance matrices of BLUPs/BLUEs and OLSPs/OLSEs. The work on the formulations of BLUPs/BLUEs and OLSPs/OLSEs, and their covariance matrices under GLMs provides direct access, as a standard example, to a very simple algebraic treatment of predictors and estimators in linear regression analysis, which leads a deep insight into the linear nature of GLMs and gives an efficient way of summarizing the results.

12

Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej

84%

Góral A. , Ludwiczak B.

|

1990

|

nr nr 308

73-86

XX

W niniejszym artykule przedstawiono metody estymacji macierzy kowariancji składnika losowego. Omówiono analizę porównawczą wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej (badanie symulacyjne).

EN

An attempt is made to compare selected methods of estimation of structural parameters in normal linear regression models with the error term characterised by significant autocorrelation. The analysis has been based on the results of simulation studies. An attention is drawn to the fact that estimation of parameters of the models under consideration using two-stage method, based on the assumption that the error term is an AR(1) process, can lead to the results worse that those obtained using least squares method (KMNK method). The advisability of assuming that the error term is a weakly stationary AR(2) process is emphasized. (original abstract)

13

Estimation of Population Averages on the Basis of a Vector of Cluster Means

84%

Wywiał J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

tom 175 Application of Multivariate Statistical Analysis

62-71

XX

Zakłada się, że skończona i ustalona populacja jest podzielona na równoliczne i rozłączne grupy. Na podstawie prostej próby grupowej jest wyznaczany wektor średnich, który daje oceny wektora przeciętnych w populacji. Wyprowadzono macierz wariancji i kowariancji wektora wartości średnich z próby grupowej. Jest ona zależna od macierzy wewnątrzgrupowej jednorodności rozkładu wielowymiarowej zmiennej. Precyzja estymacji jest oceniana za pomocą wariancji poszczególnych średnich z próby grupowej, śladu, wyznacznika lub maksymalnej wartości własnej macierzy wariancji i kowariancji. Precyzja wektora średnich z próby grupowej jest porównywana z precyzją wektora średniej z próby prostej. Okazuje się, że wektor średnich z próby grupowej jest precyzyjniejszy od wektora przeciętnych z próby prostej, gdy stopień wewnątrzgupowego zróżnicowania wartości zmiennych jest dostatecznie duży. (abstrakt oryginalny)

EN

The estimation of a vector of mean values is being considered. The vector estimator consists of simple cluster sample means. It is assumed that a population of a fixed size is divided into mutually disjoint clusters each of the same size. The variance-covariance matrix of the vector estimator is derived. It is a function of a homogeneity matrix of multidimensional variable which describes within-cluster spread of the multidimensional variable under research. The accuracy of estimation is measured by means of standard deviations of particular sample cluster means as well as by means of the trace or the determinant or the maximal eigenvalue of the variance-covariance matrix of the vector estimator. The accuracy of the vector of simple sample cluster means is compared with the accuracy of the vector of the simple sample means. The accuracy of the vector of simple sample cluster means increases when the degree of within-cluster spread of the distribution of a multidimensional variable increases. Hence, the population should be divided into such clusters that the within-cluster spread is as large as possible. (original abstract)

14

Estimation of the Stieltjes Transform of the Normalized Spectral Function of Covariance Matrices

84%

Witaszczyk A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

tom 255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications

59-68

XX

W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. W teorii dużych prób, w klasycznym podejściu, bada się własności estymatorów, przyjmując założenie, że liczebność próby n dąży do nieskończoności. Z matematycznego punktu widzenia wyniki mają charakter twierdzeń granicznych. W praktyce wyniki asymptotyczne stosowane są jako przybliżone, w sytuacji, gdy n jest skończone. W wielu zagadnieniach praktycznych problemem staje się ograniczenie liczebności próby. Wtedy estymatory największej wiarogodności tracą swoje optymalne własności (efektywność, zgodność). V. Girko w swoich pracach zajmuje się ogólniejszym przypadkiem, gdy wraz ze wzrostem liczby obserwacji również liczba współrzędnych wektora losowego dąży do nieskończoności. Proponowane podejście: optymalizować zachowanie asymptotyczne, przy założeniu, że stosunek liczby parametrów do liczby obserwacji jest stały, często występuje w praktyce. (abstrakt oryginalny)

EN

In the classical approach of the large sample theory estimator properties are examined basing on the assumption that n sample size tends towards infinity. From a mathematical point of view the results resemble limit theorems. In practice asymptotic results are applied as approximate in a case when n is finite. In his works V. Girko describes a more general case when together with a growing number of observations the number of random vector coordinates also tends towards infinity. The suggested approach i.e. optimization of asymptotic behaviour under the assumption that the ratio of parameter numbers to the number of observations is constant, is often applied in practice. Girko deals with this problem using the theory of random matrices, namely the General Statistical Analysis (GSA). This article presents the G-estimator of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices based on the GSA assumptions as described by Girko, and its properties on the simulation examples for multivariate normal distribution. (original abstract)

15

On Maximization of Estimation Accuracy in Multiparameter Two Stage Sampling

84%

Skibicki M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

tom 175 Application of Multivariate Statistical Analysis

91-97

XX

W pracy rozważano zadanie ustalenia liczebności prób losowanych na obydwu stopniach losowania tak, aby dokładność estymacji średnich wielu cech populacji była maksymalna przy kosztach obserwacji próby nieprzekraczających zadanego poziomu. Za miarę dokładności estymacji przyjęto wartość promienia spektralnego macierzy kowariancji wektora estymatorów wartości średnich cech. Wykazano, że promień spektralny tej macierzy dla przekształconego zadania jego minimalizacji jest wypukłą funkcją odpowiedniego wektora. Pozwala to na efektywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy użyciu znanych metod adaptowanych do tego problemu. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper the problem of sample allocation for both stages in such a way, that the accuracy of an estimation of the means of many variables is maximal and the survey cost is restricted is considered. As the measure of accuracy, value of the spectral radius of covariance matrix of means estimators vector is taken. It was proved that the spectral radius is a convex function of sample sizes. That allows effective solving the problem using known methods adapted to this issue. (original abstract)

16

Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych

84%

Witaszczyk A.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

tom 56

|

nr z. 2

135-153

XX

Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych. (abstrakt oryginalny)

EN

Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions. (original abstract)

17

Dynamic Programming with Returns in Random Variables Spaces

84%

Sitarz S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

tom 175 Application of Multivariate Statistical Analysis

153-159

XX

W artykule opisano dyskretny model programowania dynamicznego z wartościami funkcji kryterium z przestrzeni zmiennych losowych wyposażonej w częściowy porządek. Opisany proces dynamiczny ma charakter deterministyczny. Porównując zmienne losowe stosowane są różne rodzaje relacji porządkujących. Własności struktur zmiennych losowych pozwalają stosować uogólnioną metodę programowania dynamicznego - tzw. zasadę Bellmana. Efektem tej procedury jest uzyskanie pełnego zbioru wartości optymalnych (w sensie relacji częściowego porządku). Analogicznie, jak w programowaniu wielokryterialnym, tak i tu rozwiązaniem problemu optymalizacyjnego może być duży zbiór wartości optymalnych. Przedstawione są metody zawężające ten zbiór, wykorzystujące dynamiczną postać zadania oraz własności zmiennych losowych.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents a model of dynamic, discrete decision-making problem (finite number of periods, states and decision variables). Described process has returns in random variables spaces equipped with partial order. The model can be applied for many multi-stage, multi-criteria decision making problems. There are a lot of order relations to compare random variables. Properties of those structures let us apply Bellman's Principle of dynamic programming. The result of using this procedure is obtainment of a whole set of optimal values (in the sense of order relation). For illustration, there is presented a numerical example. (original abstract)

18

Struktury kowariancyjne

84%

Adamczyk L.

|

1997

|

tom 4

|

nr nr 750 Zastosowania metod ilościowych

15-36

XX

Powszechnie eksploatowaną metodologią badawczą w ekonomicznych badaniach ilościowych jest rachunek korelacyjny. Przyjmowane założenia o losowym charakterze zmiennych opisywanych i opisujących znajdują swój wyraz w obliczanej rutynowo macierzy kowariancji (korelacji), która stanowi podstawę liniowej analizy i wnioskowania ekonometrycznego. Przyjmowanie założeń o losowym charakterze wielkości ekonomicznych ma swoich zwolenników i przeciwników. Nie jest moim zamiarem generalne rozstrzygnięcie tej fundamentalnej dla ekonometrii kwestii. Pragnę jednak zauważyć, że na pewno w badaniach ekonometrycznych mamy zawsze do czynienia z liczbami. Niemal wszystkie dane, jakimi operuje ekonometryk, są danymi liczbowymi, i to niezależnie od immanentnych własności procesów i zjawisk ekonomicznych, których te dane dotyczą. (fragment tekstu)

EN

The aim of this paper is an approach to time series analysis, with special emphasis on financial time series. According to prices functional properties, special kind of Hilbert space is used. So called reproducing kernel Hilbert space (r.k.H.s.), is isometrically equivalent to space generated by time series values. Such approach leads to optimal interpolation problem as equivalent to estimation and prediction problem for time series. (original abstract)

19

Modyfikacja metody wariancji-kowariancji wyznaczania wag prognozy złożonej

84%

Perzyńska J.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2011

|

nr nr 62

81-88

XX

W sytuacji, gdy dostępne są różne prognozy tej samej zmiennej, wyznaczone na podstawie modeli indywidualnych, można stworzyć prognozę złożoną, będącą ich średnią arytmetyczną prostą lub ważoną. Podstawowym zadaniem jest takie wyznaczenie wartości wag, aby otrzymana prognoza złożona miała większą dokładność niż jej prognozy składowe. Rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne wskazują, że gdy wagi prognozy złożonej wyznaczone są metodą wariancji-kowariancji, otrzymana prognoza ważona obarczona jest mniejszym błędem niż najlepsza z indywidualnych prognoz składowych. Ponieważ wagi wyznaczone metodą wariancji-kowariancji często nie spełniają założeń niezbędnych do stworzenia prognozy złożonej, w niniejszym artykule zaproponowano jej modyfikację, opartą na zauważonej przez autorkę własności. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym będzie przykład empiryczny, w którym dokładność ex post prognoz złożonych zostanie porównana z dokładnością prognoz składowych. (fragment tekstu)

EN

In the article author considers the situation in which several forecasts of the same variable are available. The main problem is to select the best forecast. It enables us to create new forecast - the combined forecast with the smallest variance of prediction error. The author analyses two econometric methods of creating combined forecasts as a weighted average and their properties. The author makes the suggestion of modification of variance-covariance method and examines its efficiency in comparison with two basic methods. (original abstract)

20

Zastosowanie metody autokowariancyjnej do prognozowania wskaźnika inflacji

84%

Przybylska-Mazur A.

|

2010

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '09

373-379

XX

W pracy (...) przedstawiono jedną z metod prognozowania wskaźnika inflacji - metodę autokowariancyjną. Przeprowadzono analizę prognozy wskaźnika inflacji, ponieważ jest ona jedną z istotnych determinant wyznaczających przyszłe trendy gospodarki. Ponadto stwierdzono, że kierunek zmian prognoz wskaźnika inflacji wyznaczonych na podstawie zaprezentowanej metody pokrywa się z kierunkiem zmian rzeczywistej wartości wskaźnika inflacji i daje coraz mniejsze błędy prognozy. (fragm. tekstu)