Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Capital agreement

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Znaczenie dyrektyw europejskich i Umowy Kapitałowej dla działalności polskich banków

100%

Półtorak B.

tom Europejskie wyzwania dla polskiej gospodarki - płaszczyzny integracji

41-46

Artykuł jest próbą zidentyfikowania znaczenia ustaleń Umowy Kapitałowej dla polskich banków oraz przedstawienia głównych postulatów pierwszej umowy, które znalazły odzwierciedlenie w ustawodawstwie unijnym. W tekście zostaną również przedstawione postulaty zmian, które mogą być ujęte w negocjowanej drugiej wersji Umowy Kapitałowej. (fragment tekstu)

New challenge of more and more differentiated global finance markets causes difficulties for institutions, banks and debtors which are not adjusted to the free capital flows. This concerns among others Polish finance institutions. Polish bank legislation has been almost adjusted to European standards as well in terms of technical bank activity standards as in protection of client. The development of finance services cause that banks have to face more and more challenges. The New Basel Capital Accord will implement new principles of risk evaluation. Therefore, banks have to strengthen their risk rating system to face competition. (original abstract)

Ryzyko tu i teraz

100%

Zombir J.

2001

nr nr 20

29-30

Artykuł omawia problem Propozycji Bazylejskich, które spowodują iż staniemy się krajem o 50 procentowym ryzyku. Przy czym banki zagraniczne z dużym zaangażowaniem kapitałowym będą mogły mieć odpowiednio wyższy rating niż banki polskie. Z szacuków GINB wynika, iż z obecnego średniego współczynnika wypłacalności na poziomie 12,6 proc. polski sektor uzyska współczynnik niższy o 7,6 punktu (wariant pesymistyczny) lub o 3,5 punktu (wariant optymiastyczny). Dalej autor zauważa, iż aby banki mogły w sposób właściwy identyfikować aktywa powinny posiadać zintegrowany system informatyczny.

Testy skrajnych warunków a zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

100%

Lewandowski D.

nr nr 12

26-31

Artykuł przedstawia problem testów skrajnych warunków. Podano definicję testów, jako zestawu technik badawczych, stosowanych przez instytucje finansowe w celu określenia odporności na wystąpienie wyjątkowych wydarzeń rynkowych. Wymieniono techniki badawcze: prosty test wrażliwości, analizę scenariuszy, wartość maksymalnej straty, teorię wartości ekstremalnej. Wartość zagrożona (VAR), jest to z kolei określenie granic wystąpienia potencjalnych strat. Wyniki testów to dane dla zarządzającego ryzykiem. Podano możliwości zastosowania informacji dostarczonych przez testy i ograniczenia wykorzystywania tych informacji.

Nowa Umowa

100%

Lipka W.

nr nr 22

32-35

Poruszono problem zarządzania ryzykiem w działalności bankowej oraz obiektywizacji miar ryzyka i roli nadzorców. W roku 1988 Komitet do spraw Nadzoru Bankowego wprowadził tzw. Umowę Kapitałową, która określiła minimalne wymogi kapitałowe dla banków. Wprowadziła pojęcie kapitału regulacyjnego. Omówiono główne założenia Nowej Umowy Kapitałowej, w której m.in. podeszła ona dość sceptycznie do zewnętrznych ratingów.