Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Dystrybuanty dwuwymiarowe o zadanych dystrybuantach brzegowych

100%

Smaga E.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1979

|

tom 21

135-143

XX

Celem artykułu jest podanie pewnych kryteriów i twierdzeń wyjaśniających sposób tworzenia dystrybuant dwuwymiarowych o zadanych dystrybuantach brzegowych. Zagadnienie to wiąże się z problemem zmiennych losowych o zadanych rozkładach brzegowych.

EN

In this paper are formulated and proved certain theorems about the method of making of two-dimensional cumulative distribution functions for definite marginal distribution functions. Some examples are suggested, they are a generalization of such distribution functions, which are known in theory of probability. (original abstract)

2

O pewnej nierówności dla momentów rozkładu symetrycznego

100%

Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1995

|

nr nr 455

17-21

XX

Celem niniejszego artykułu jest udowodnienie, że założenie stałości znaku zmiennej losowej X, gwarantuje zachodzenie nierówności (n-l)|mk|≤(n-k)|ml|+(k-l)|mn|, można zastąpić założeniem symetrii rozkładu. (fragment tekstu)

EN

In the paper the 'following theorem is proved: if a random variable X has a symmetric distribution and |ml| ≥ l, then for all integers 0 ≤ l ≤ k ≤ n, for which there exist ordinary moments mt, mk, mn, the inequality (n-l)|mk|≤(n-k)|ml|+(k-l)|mn| holds, where all moments of an odd order are of the same sign as ml, and moments of an even order are non-negative. (original abstract)

3

Problem jednoznaczności parametryzacji rozkładów fazowych

100%

Kanar Ł.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

257-276

XX

Rozkłady fazowe są często wykorzystywane w teorii ruiny. Klasa ta, choć wyjątkowo wygodna i użyteczna, posiada poważną wadę - niejednoznaczną parametryzację. Ma to konsekwencje w przypadku, gdy rozkład nie jest znany i występuje problem jego estymacji na podstawie danych z próby. Wśród znanych podklas klasy rozkładów fazowych istnieją klasy o jednoznacznej parametryzacji, lecz nie są one gęste na dodatniej półosi. Istnieją tez podklasy gęste, ale wówczas powielają one problem niejednoznacznej parametryzacji. Artykuł prezentuje pewna podklasę, która jest nieobarczona problemem niejednoznacznej parametryzacji a jednocześnie, pomimo narzuconych ograniczeń, zachowuje gęstość.(abstrakt oryginalny)

EN

Phase-type distributions are often used in ruin theory. This class, although very convenient and useable, has a serious defect - non-unique parameterization. This has consequences in case when the distribution function is not known, and we want to estimate it based on data from the sample. Among known subclass of phase-type distributions, there are classes with unique parametrization, buy they are not dense in the class of distribution on the nonnegative halfline. There exist also dense classes, but then they are burdened with the problem of unique representation. The aim of this paper will is to present a subclass, which has a unique parameterization and remains dense.(original abstract)

4

O pewnym zdaniu z rachunku prawdopodobieństwa

100%

Sacała J.

|

2010

|

tom Badania ekonometryczne w teorii i praktyce

255-259

XX

W 2005 roku na wrocławskiej konferencji poświęconej nauczaniu przedmiotów ilościowych na kierunkach ekonomicznych wygłoszono referat zatytułowany "Kilka przykładów niestandardowych rozwiązań z rachunku prawdopodobieństwa" (Dniestrzański, Sacała (2006). W referacie dość krytycznie odniesiono się do pewnych metod i sposobów rozwiązywania elementarnych zadań z rachunku prawdopodobieństwa stosowanych z uporem przez wi przez większość nauczycieli szkół średnich. Referat ten spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem i wywołał zaskakująco burzliwą dyskusję, choć dotyczył on spraw zupełnie elementarnych i podstawowych. (...) Opracowanie poświęcone jest pewnemu zadaniu z rachunku prawdopodobieństwa oraz jego wariantom i uogólnieniom. (fragment tekstu)

5

Logical Many-valuedness Versus Probability

100%

Malinowski G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2000

|

tom 152 Applications of Multivariate Statistical Analysis

65-71

XX

Celem artykułu jest prezentacja i omówienie najbardziej bezpośrednich związków między logiką wielowartościową i prawdopodobieństwem logicznym, np. prawdopodobieństwem związanym z twierdzeniami. Po wprowadzeniu czytelnika w dziedzinę logik wielowartościowych, ukazano dwie strony tego problemu. Pierwsza wskazuje, że logiczne wartości nie mogą być łączone z wartościami prawdopodobieństwa. Druga strona dotyczy tzw. prawdopodobieństwa podmiotowego, które jak pokazał Giles, może być interpretowane w obrębie nieskończenie wartościowej logiki Łukaszewicza. (AŁ)

EN

The aim of the papers is to present and discuss the most direct issues on relation between logical many-valuedness and logical probability i.e. probability related to propositions. Having introduced the reader into the realm of many-valued logics, we outline two faces of the problem. One is that logical values must not be identified with the probability values, the other concerns the so-called subjective probability which, as shown by Giles, may be interpreted within the infinite-valued logic of Łukasiewicz. (original abstract)

6

Application of the Sequential Probability Ratio Test to Verification of Statistical Hypotheses

100%

Pekasiewicz D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

tom 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

111-118

XX

W artykule przedstawiono istotę sekwencyjnych testów ilorazu prawdopodobieństwa (SPRT) oraz ich zastosowania do weryfikacji prostych i złożonych hipotez statystycznych. Oprócz własności i przykładów testów SPRT przedstawione są zalety grupy testów oraz powody, dla których nie zawsze łatwo można stosować je w praktyce.

EN

The paper deals with some problems concerning the sequential probability ratio test (SPRT) and their application to verifying simple and composite statistical hypotheses. Besides properties and examples of SPRT, there are presented advantages of this group of tests and reasons why we cannot always apply them in practice. (original abstract)

7

O pewnej własności biprzeciętnej

100%

Antoniewicz R. , Misztal A. , Wilkowski A.

Przegląd Statystyczny

|

2004

|

tom 51

|

nr z. 4

7-12

XX

Zaproponowano nową definicję biprzeciętnej dowolnej zmiennej losowej mającej cztery pierwsze momenty, jako rozwiązanie zadania na minimum funkcji dwu zmiennych i przedstawiono ścisłe jego rozwiązanie.

EN

It was proposed to define any biregular random variable.

8

Certainty And Uncertainty Versus Precision And Vagueness

100%

Ostasiewicz W.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2003

|

nr nr 4

139-148

XX

Przedstawiono, niepodzielany przez wiŠkszość autorów zajmujących się zbiorami rozmytymi, pogląd, że niepewność i nieostrość są to dwa istotnie różne zjawiska empiryczne i dlatego muszą być wyjaśnione lub tylko opisywane za pomocą różnych teorii: teorii prawdopodobieństwa i teorii zbiorów rozmytych. Stwierdzenia pierwszej z tych dwóch teorii są weryfikowalne w pewnym modelu, to znaczy, że stwierdzenia te mogą być prawdziwe lub fałszywe. Typowe wyrażenia zbiorów rozmytych zaś nie są interpretowalne, w sensie interpretacji semantycznej, w żadnej dziedzinie, one same stanowią raczej pewien rodzaj interpretacji. Wyrażenia takie nie są więc ani prawdziwe, ani fałszywe.

EN

In this paper it is argued that uncertainty and vagueness are two distinct empirical phenomena and they must be explored by means of two distinct theories: probability theory and fuzzy sets theory respectively. The assertions of the first theory can be verified to be true or false in some model, on the contrary, the typical expressions of fuzzy sets theory are not interpreted in any domain, they rather form a kind of interpretation.

9

Zastosowanie grafów w analizie decyzyjnej

100%

Wierzchoń S.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

1999

|

nr nr 5

19-22

XX

Analiza decyzyjna to nauka o podejmowaniu decyzji w warunkach niepewnej, niekompletnej informacji. Sieci bayesowskie to diagramy reprezentujące istotną wiedzę o problemie w postaci relacji przyczynowo-skutkowych między kluczowymi zmiennymi charakteryzującymi problem.

10

Od klasycznej do częstościowej i personalistycznej interpretacji prawdopodobieństwa

100%

Szreder M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2004

|

nr nr 8

1-10

XX

Przedstawiono rolę klasycznej interpretacji prawdopodobieństwa i zastosowania kolejnych interpretacji prawdopodobieństwa: interpretacji częstościowej i personalistycznej.

EN

The author describes application of three probability interpretations: classic (Bernoulli and Leplace), frequency (empirical) and personalistic (subjective). Author convinces that increasing information resources and possibilities to the computing progress will be conducive to broaden application of frequency interpretation. In relation to the scarce or single occurrences which chances of realisations are more and more frequently formulated in probabilistic categories, role of personalistic interpretation of probability will be increased. The last argument is illustrated by some cases including almost faultless vote's prognosis of 2002 of Gallup Institute in the United States of America

11

O niektórych uogólnieniach w teorii martyngałów

100%

Rybicki W.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

1997

|

nr nr 1

101-114

12

Asymptotic Properties of the Singh and Srivastava's Regression Strategy

100%

Wywiał J.

|

2003

|

nr nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

159-165

XX

Praca jest z dziedziny metody reprezentacyjnej i dotyczy planu losowania próby zaproponowanego przez Sinhgha i Srivastave. Wynika z niego, że prawdopodobieństwo wylosowania bezzwrotnego próby o ustalonej liczebności jest proporcjonalne do wariancji wartości zmiennej pomocniczej obserwowanych właśnie w tej próbie. Przy takim planie losowania próby zwykły estymator regresyjny to nieobciążony estymator wartości średniej w populacji. W pracy wykazuje się również, że jeśli liczebności populacji i próby losowanej za pomocą planu losowania Singha i Srivastavy są dostatecznie duże, to rozkład prawdopodobieństwa estymatora regresyjnego można aproksymować rozkładem normalnym. (streszcz. oryg.)

EN

The Singh and Srivastava's design is proportional to the sample variance of an auxiliary variable. A bound of the difference between this sampling design and the design of the simple random sample drawn without replacement is derived. This let prove that the both sampling designs are equivalent as the sample size and the population size increase infinitely. (MP)

13

O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa

100%

Tatar J.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

tom 43

|

nr z. 3-4

267-274

EN

The work under examination proposes a characterization of multidimensional variables different from the one applied heretofore; the new counterpart not only liquidates those paradoxical results but also actually provides characteristics of the examined vector and not its components. Furthermore, upon many occasions the suggested approach and obtained outcome compel us to reconsider the well-known and sanctioned parameters of the one-dimensional variables and their interpretation. Apparently, many of the latter require modification. (original abstract)

14

Zagadnienie przetargowe ze zmiennymi w czasie preferencjami graczy

75%

Rusinowska A.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

1998

|

nr z. 6

74-87

15

Otoczenie globalne zakładów hurtu rolno-spożywczego, wybrane narzędzia decyzji ekonomicznych

75%

Juszczyk S.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2009

|

tom 11

|

nr z. 3

160-165

XX

Uruchamianie, a następnie funkcjonowanie przedsiębiorstwa eksportującego swoje towary staje się coraz bardziej skomplikowane. W procesach decyzyjnych muszą być uwzględniane różnorodne aspekty "narzucone" przez otoczenie przedsiębiorstwa. Otoczenie turbulentne, jest mało przyjazne, a nawet wrogie. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera stosowanie odpowiednich narzędzi decyzyjnych wspomagających procesy podejmowania decyzji i jednocześnie zapewniających osiąganie zamierzonych celów. Zaprezentowano możliwość wykorzystania rachunku matematycznego w obszarze racjonalnego wyboru wariantu działania na rynku krajowym i międzynarodowym. Zagadnienie jest istotne z uwagi na specyfikę procesów gospodarczych w rolnictwie i handlu rolno-spożywczym, gdzie w sposób naturalny występuje wiele czynników "ryzykogennych". np. nieurodzaj, wahania sezonowe, krótkie terminy przydatności produktów do spożycia itp. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper attempts to explain that starting up and then operating an export enterprise becomes an increasingly complex activity. The decision-making processes have to address various aspects that are " imposed" by enterprise's local and international environment. This environment is turbulent, relatively unfriendly, or even hostile. Considering these circumstances, application of relevant tools supporting the decision-making processes and ensuring achievement of the intended goals gains special importance. The article presents the possibility of using selected decision-making tools to support a rational choice of the variant of action, while stressing the benefits the mathematic tools offer in the practice of broadly understood agribusiness. The benefits are related, among other things, to the specificity of business wholesale in agriculture, characterized by the natural existence of many "risk-producing" factors. (original abstract)

16

Nieuczciwy znalazca : próba matematyzacji pewnego zagadnienia z życia codziennego

75%

Kopociński B.

|

1995

|

nr nr 711 Nauczanie matematyki

7-10

XX

Studenci wszystkich specjalności, na których matematyka jest wykładana usilnie domagają się wzmocnienia motywacji do nauki proporcjonalnie do wysiłku wkładanego w ten przedmiot. Z pełną życzliwością należy uznawać te żądania bowiem wykorzystanie matematyki np. w statystyce, ekonometrii, biometrii itp. w ich planach studiów pojawia się najczęściej ze znacznym opóźnieniem. Istnieje zatem realna potrzeba popularyzacji matematyki w różnych formach: odczytach popularnych, wykładach inauguracyjnych, na wstępach do wykładów kursowych itd. Wydaje się, że popularyzacja o której mowa nie powinna wulgaryzować przyszłych teorii. Wszystko to stanowi ciekawe wyzwanie, na które propozycję odpowiedzi daje niniejszy artykuł. (fragment tekstu)

17

Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu

75%

Smaga E.

Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

|

2003

|

nr nr 7

223-229

XX

Artykuł zawiera przedstawienie propozycji uwzględnienia innego parametru opisującego stopę zwrotu. Parametrem tym miałoby być prawdopodobieństwo przekroczenia przez stopę zwrotu jej wartości oczekiwanej. Informacja o prawdopodobieństwie przekroczenia przez stopę zwrotu jej wartości oczekiwanej wydaje się ważną i pomocną informacją dla inwestora przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym.

EN

The article postulates that the probability of exceeding of the EV should be taken as characteristic of the rate of return. The way of estimating such a probability was made dependent on the type of available information on the distribution. There have been considered three cases: the rate of return distribution is known, some moments of the distribution are known, statistical observations are given. (original abstract)

18

Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne

75%

Bochenek M.

Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2012

|

nr nr 4 (21)

46-63

XX

Ryzyko i niepewność nie należą do fundamentalnych kategorii ekonomicznych, a mimo to odgrywają ważną rolę w naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Niestety ekonomiści nie są zgodni co do pierwszeństwa ich użycia i proponują odmienne ich interpretacje. Wprowadzenie ryzyka i niepewności do myśli ekonomicznej w 1725 r. przez R. Cantillona skutkowało rozwojem teorii ekonomii oraz jej zbliżeniem do rzeczywistości gospodarczej. Angielski ekonomista dostrzegł wpływ ryzyka na poziom dochodów, a także towarzyszącą działalności gospodarczej niepewność. W późniejszym okresie kolejne pokolenia ekonomistów podjęły wysiłek mający na celu rozwinięcie tych dwóch kategorii. Możliwość kwantyfikacji i ubezpieczenia były podstawą ich rozróżnienia dla J.H. von Thünenna. Z kolei A.H. Willett wskazał na rosnące znaczenie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej oraz połączył je z prawdopodobieństwem. Precyzyjne i jednoznaczne definicje ryzyka i niepewności sformułowali niezależnie od siebie w 1921 r. F.H. Knight i J.M. Keynes. Umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących ryzyka i niepewności lepiej opanowały nowoczesne społeczeństwa, które stworzyły instytucję ubezpieczenia przenoszącą ryzyko na inne podmioty, a także wspierające badania naukowe w tym zakresie. Przedmiotem dalszych badań związanych z ryzykiem i niepewnością powinny być metody pomiaru ryzyka i teorie podejmowania decyzji zwiększające racjonalizację działań, a także sposoby ograniczania negatywnych skutków ryzyka i niepewności oraz zwiększania korzyści towarzyszących tym stanom.(abstrakt oryginalny)

EN

Risk and uncertainty do not rank among fundamental economic categories, but despite this, they play an important role in economic sciences and economic practice. Unfortunately, economists do not agree on the priority of their use and suggest varying interpretations of them. The introduction of risk and uncertainty into economic thought by R. Cantillon in 1725 led to the development of the economic theory and brought it closer to the economic reality. The English economist saw the impact of risk on the level of income and uncertainty which accompanied economic activity. Next generations of economists made an effort to develop these two categories. For Johann Heinrich von Thünenn, the possibility of quantification and insurance constituted a basis for distinguishing between them. In turn, Allan Herbert Willett pointed to the growing importance of risk and uncertainty in business and linked it with probability. Precise and unambiguous definitions of risk and uncertainty were formulated independently by Frank Hyneman Knight and John Maynard Keynes in 1921. The ability to solve problems relating to risk and uncertainty was better mastered by modern societies which created the institution of insurance, transferring risk to other entities, and supporting scientific research in this field. Risk-measurement methods and theories of decision-making, increasing rationalization of operations, as well as ways to reduce the negative effects of risk and uncertainty, and the increased benefits associated with these states, should be the subject of further research related to risks and uncertainty.(original abstract)

19

Rozkład położenia cząstki w bilardzie

75%

Wawrzycka A.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

nr nr 31 Zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

149-169

XX

Przedstawiono model matematyczny opisujący rozkład położenia końcowego cząstki w bilardzie o kształcie prostokąta po czasie nieskończonym.

EN

There is a particle inside a rectangle billiards, which moves with constant velocity until it hits the boundary and changes discontinuously the velocity direction according to the rule: "he angle of incidence is equal to the angle of reflection", but the velocity value being constant. We are interested in the position distribution of this particle, which is reached after an infinite time. As the result we show that the distribution is uniform and independent of the initial distribution. (original abstract)

20

Skazani na formalizm Ito?

75%

Czernik T.

|

2006

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

115-126

XX

Klasyczna teoria całek stochastycznych względem procesu Wienera dopuszcza całą klasę całek indeksowanych parametrem λ przyjmującym wartości z przedziału 0 do 1. Najbardziej znane to całka Ito oraz całka Stratonowicza. W literaturze poświęconej modelowaniu i wycenie instrumentów finansowych spotyka się jednak wyłącznie formalizm Ito całek stochastycznych. Część autorów nie porusza kwestii interpretacji inni natomiast argumentują zwykle ten fakt nieantycypującym charakterem całki Ito lub stwierdzeniem, że całka Ito jest martyngałem. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że wycena instrumentów nie zależy od przyjętego formalizmu. (fragment tekstu)