Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Analiza dokładności wyników symulacji stochastycznej na przykładzie równania regresji

100%

Jankowska I.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

93-102

XX

Rozwiązanie skomplikowanych problemów w dziedzinie ekonomii nie zawsze można uzyskać przez zastosowanie metod analitycznych. Często jedynym sposobem otrzymania wyników jest technika numeryczna. Artykuł zawiera analizę dokładności wyników symulacji stochastycznej na przykładzie rozkładów estymatorów parametrów równania regresji. Podczas różnych eksperymentów, związanych nie tylko z ekonomią korzysta się z symulacji. Współcześnie wykonuje się je z pomocą komputerów (z wykorzystaniem dużych mocy obliczeniowych), co znacznie zwiększa zakres ich zastosowań. Są one niezmiernie przydatne w otrzymywaniu numerycznych (liczbowych) rozwiązań problemów. Referat poświęcono temu tematowi, gdyż warto wiedzieć, czy wyniki, które uzyskuje się w wyniku przeprowadzanej symulacji, są zbliżone do rzeczywistych rozwiązań. (fragment tekstu)

EN

The paper describes an exemplary application of stochastic simulation to analysis of results' accuracy. Reliability and certainty of the solution is the subject of the discussion. The main purpose of the investigation is to determine the desirable number of replications using experimental simulations. (original abstract)

2

Alternatywna metoda określania preferencji decydenta w zagadnieniach wielokryterialnych

100%

Namieciński P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2016

|

nr nr 446 Metody i zastosowania badań operacyjnych

144-158

XX

Określenie wagi poszczególnych kryteriów, konieczne w większości metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, w praktyce nastręcza praktycznych kłopotów i jest z tego powodu mało precyzyjne. Celem pracy jest przedstawienie niewykorzystywanej do tej pory w Polsce metody wielokryterialnej pozwalającej ominąć ten problem. Metoda wielokryterialnej stochastycznej analizy akceptowalności (Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis - SMAA) przez analizę całej przestrzeni wag pozwala ustalić, które warianty decyzyjne byłyby najczęściej preferowane i przez kogo, wzbogacając znacznie klasyczną analizę. Elastyczność metody SMAA pozwala na łączenie jej z większością klasycznych metod wspomagania decyzji. W prezentowanym artykule w celu zilustrowania takiego podejścia wybrano połączenie z metodą PROMETHEE(abstrakt oryginalny)

EN

Most multiple criteria decision aiding methods need in the first step to determine the weights for criteria. In many cases it causes problems. The aim of this study is to present a new methodology that allows to avoid this problem. Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA) through the the analysis of the weight space lets determine which alternative would be most preferred and by whom. New information collected in this way gives an opportunity to improve results obtained from classical multiple criteria decision aiding method. This paper contains implementation of SMAA-PROMETHEE method on a simple example of mobile phone operator selection(original abstract)

3

Matematyczny model zapasów dla produktów psujących się dla mieszaniny zaległych zamówień i utraconej sprzedaży

75%

Dmytrów K.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2011

|

nr nr 795

43-50

XX

W artykule przedstawiono stochastyczny (Q, R) model elementów pogarszających się z mieszaniny backorders i sprzedaży utraconej. Wyniki wskazują, że fakt pogorszenia wpływa na wartości zmiennych decyzyjnych, ale nie zmienia wartości funkcji kosztu całkowitego.

EN

The article presents stochastic (Q, r) model for deteriorating items with mixture of backorders and lost sales. The results show that the fact of deterioration influences the values of decision variables, but does not change the value of the total cost function.(original abstract)

4

Stochastic Equivalence Scales in Log-Normal Distributions of Expenditures

75%

Kot S. M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2013

|

tom 14(XIV)

|

nr nr 1

276-282

EN

In the paper, the properties of the stochastic equivalence scales (SES) are analysed when expenditure distributions are log-normal. The SES provides the equivalent distribution of expenditures when the population of households is heterogeneous with respect to such attributes as household size, demographic composition, etc. For log-normal expenditure distributions, the non-parametric SES deflators are proportional to the ration of geometric means in compared distributions. The statistical analysis of expenditure distributions for Poland in the years 2005-2010 shows that these deflators perform quite well. (original abstract)

5

Multifraktalny model zmienności stochastycznej

75%

Müller-Frączek I.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

333-338

XX

Pierwszy model multifraktalny w ekonometrii finansowej (tzw. MMAR, czyli Multifractal Model of Asset Returns) został zaproponowany przez B.B. Mandelbrota, L. Calveta i A. Fishera w 1997 r. Zastosowano w nim procesy multifraktalne jako zakłócenia czasu rzeczywistego. Korzyścią płynącą z wykorzystania multifraktali było to, że szeregi generowane przez model miały cechy charakterystyczne dla rzeczywistych szeregów finansowych takie jak: długa pamięć w wartościach bezwzględnych stóp zwrotu, skupiska zmienności, występowanie obserwacji nietypowych. Mimo dobrych teoretycznych własności kombinatoryczna postać procesu deformacyjnego bardzo ograniczała empiryczne wykorzystywanie modelu MMAR. W 2002 r. L. Calvet i A. Fisher zaproponowali inny model logarytmicznej ceny aktywu finansowego, wykorzystujący multifraktale Poissona. Zachował on dobre cechy swojego poprzednika, a przez odmienną - multiplikatywną konstrukcję nie przejął jego wad. Podane również zostały teoretyczne własności pozwalające na wykorzystanie takiego podejścia w prognozowaniu zmienności. (fragment tekstu)

6

Metody badania wspólnej zmienności cen - podejście strukturalnych szeregów czasowych

75%

Sokalska M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

173-184

XX

W naszej pracy proponujemy zastosowanie metodologii strukturalnych szeregów czasowych do badania dynamiki indeksów giełdowych wschodzących rynków kapitałowych. Wykorzystanie wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności (SV) pozwala na modelowanie wzajemnych powiązań między rynkami, nawet jeśli powiązania te zmieniają się w czasie. Wyniki naszej pracy wskazują, że przez cały analizowany okres (1989-2003) składniki stochastycznej zmienności indeksów na rynkach wschodzących podlegały istotnej korelacji. Dodatkowo, wraz z postępującym procesem liberalizacji rynków finansowych, wahania upodabniały się do siebie. (abstrakt oryginalny)

7

Własności funkcji wartości dla stochastycznego problemu sterowania optymalnego typu Mayera

75%

Grygierzec W.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2017

|

tom 18(XVIII)

|

nr nr 4

584-591

XX

Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu stochastycznego sterowania optymalnego w tzw. przypadku Mayera. Problemy takie opisywanego są poprzez stochastyczne równanie różniczkowe typu Ito a funkcjonał kosztu jest zależny od stanu układu w czasie końcowym. Jest to w szczególności model dyfuzyjny, modele takie są adekwatne do opisu zjawisk biologicznych i ekonomicznych w których z przyczyn naturalnych mamy do czynienia z oddziaływaniem dużej ilości niezależnych sił losowych. Problem sterowania optymalnego polega na podejmowaniu na podstawie możliwie najnowszych informacji, odpowiednich decyzji spośród wszystkich możliwych w celu osiągnięcia zamierzonego celu co realizuje się poprzez minimalizację funkcjonału kosztu. Ważną rolę odgrywa tutaj tzw. funkcja wartości. W niniejszym artykule autor udawania kolejne własności funkcji wartości dla tzw. problemu Mayera czyli dla specjalnej postaci funkcjonału kosztu.(abstrakt oryginalny)

EN

We consider stochastic optimal control problem of Mayer type. The evolution of system is described by Ito's stochastic differential equation. Such systems are sometimes called diffusion models. The cost functional relay only on terminal condition. The value function play crucial role in determining the so called feedback optimal control. In the present paper which is a continuation of previous one the authors prove some properties of value function and gives a verification criterion.(original abstract)

8

Zagadnienie wyznaczania dystrybuanty optymalnej wartości funkcji kryterium a problem dualności stochastycznego PL

75%

Kopańska D.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

tom Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu

13-23

XX

Głównym zagadnieniem programowania stochastycznego , po procesie konstrukcji modelu optymalizującego jest ustalenie, na czym ma polegać jego rozwiązanie. Najpełniejszą informację uzyskuje się z rozkładu prawdopodobieństwa optymalnej wartości funkcji celu. Stosunkowo często skomplikowane rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych występujących w zadaniu , czy też brak informacji o teoretycznych rozkładach powoduje , że stosuje się różne podejścia do zadań , a tym samym termin "rozwiązanie" nie jest jednoznaczny.(fragment tekstu)

9

Macroeconomic Determinants of Permanent Emigration from Romania : a Bayesian Approach

75%

Simionescu M.

Journal of International Studies

|

2016

|

tom 9

|

nr nr 2

170-180

EN

The aim of this research is to identify some macroeconomic determinants for permanent emigration from Romania, in order to alleviate the negative consequences of this phenomenon in the origin country of the emigrates. For identifying the most relevant macroeconomic factors explaining the growth in the number of emigrants, the stochastic search variable selection was applied for various acceptance probabilities. Low increases in real earnings and the growth in poverty headcount ratio at $3.10 a day encouraged Romanian people to permanently leave the country in the period 1991-2014 in order to improve their life conditions. Moreover, the taxes on income, profit and capital also created considerable pressure. On the other hand, unemployment was not felt as a crucial problem for emigrants. The economic policies should focus on the solutions aimed specifically at diminishing poverty. (original abstract)

10

Odwrotne dominacje stochastyczne a teoria mierzalnych funkcji użyteczności

75%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

nr nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

149-157

XX

W pracy wykazano, że dwa kryteria (względem mierzalnych funkcji użyteczności i dominacji stochastycznych), brane pod uwagę w porządkowaniu dystrubuant niepewnych projektów inwestycyjnych, porządkują ten zbiór dokładnie tak samo. Pozwala to zatem na wyłączenie pewnych rozkładów prawdopodobieństwa z procesu maksymalizacji oczekiwanej użyteczności.

EN

All decision problems, especially financial and insurance decision problems, we can classify by an information on probability of events. We can say that we have an deterministic problem, risks problem or uncertain problem. For the first two situation, we can apply von Neuman-Morgenstern theory of the measurable utility functions and preference orderings over the probability distributions of return. When we add uncertain situation we have difficulty in choice of the probability distributions of return. This problem can be solved when we add to the analysis the stochastic dominance and inverse stochastic dominance. The approach adopted in this paper is to consider two different criteria in ordering set of probability distributions in financial analysis. Under the assumption that more return is preferred to less, it has been shown that the two criteria order a set of probability distributions in exactly the same way, thereby providing a priori grounds for excluding the certain probability distributions from the expected utility maximization process. (original abstract)

11

Struktura preferencji i własności średniej warunkowej jako miary ryzyka

75%

Krzemienowski A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '06

39-58

XX

Praca prezentuje nową miarę ryzyka - Conditional Average - CAVG, Obejmuje ona wszystkie postawy względem ryzyka dla dowolnego typu rozkładu. Struktura preferencji CAVG ma interpretację w dualnej teorii wyboru w warunkach ryzyka, zaproponowanej przez Yaariego. Miara ta może być skojarzona ze wszystkimi funkcjami zniekształceń w kształcie "S", co charakteryzuje typową postawę decydenta względem ryzyka według teorii perspektywy, opracowanej przez Kahnemana i Tverskiego. CAVG opiera się na nowym porządku stochastycznym, nazwanym dualną dominacją stochastyczną perspektyw, który może być widziany jako dualny porządek stochastyczny do dominacji stochastycznej perspektyw oraz jako rozszerzenie kwantylowej dominacji stochastycznej perspektyw. W ogólności, optymalizacja średniej warunkowej prowadzi do zadania programowania kwadratowego niewypukłego, natomiast dla dyskretnych zmiennych losowych miara może zostać wyrażona również w postaci programu mieszanego. (fragment tekstu)

12

Stability of the stochastic dominance in time series analysis

75%

Trzpiot G. , Zaraś K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1998

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '98

369-381

EN

While stochastic dominance has been employed, it has been developed and extensively employed in the area of economics, finance and operation research. In this study the first, second and third order stochastic dominance rules are discussed with an emphasis on the development in the area of financial issues. The paper reviews the stochastic dominance and deals with the effectiveness of the various stochastic dominance rules in portfolio selection. Second part of the paper deals with outranking relations based on stochastic dominance without distinction between the prevailing types of dominance. In the suggested approach that a decision-maker's preference between two alternatives determined by his perception of the probabilities. This perception depends on the level of overlapping of the compared distribution and is expressed by degree of preference as measured from three functions connected with the prevailing type of dominance. The degrees of preference are the aggregated to build an overall preference relation between each pair of alternatives. In the finance this problem arise with stock selection when we need to compare return distribution. The main question, in times series analysis, is the question of how valued are our analysis for the future. Empirical study of the stability of stochastic dominance is the last part of this paper. (fragment of text)

13

Model zmienności stochastycznej

75%

Kowalczyk J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2006

|

nr nr 3

53-61

XX

Artykuł ten prezentuje obecny wkład literatury dotyczący zagadnienia zwanego zmiennością stochastyczną (ang. stochastic volatility). W ostatnich dwóch dekadach możemy zaobserwować zainteresowanie modelami wykorzystującymi zmienność cen instrumentów finansowych do prognozowania przyszłych ich poziomów. Artykuł ten nie wyczerpuje spektrum zagadnień związanych z modelowaniem zmienności, próbuje jednak przedstawić kilka najważniejszych idei skupiając się na najprostszych formach technik oraz modelach przedstawionych w literaturze.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents an introduction to the current literature on stochastic volatility models. For these models the volatility depends on some unobserved components or a latent structure. Given the time-varying volatility exhibited by most financial data, in the last two decades there has been a growing interest in time series models of changing variance and the literature on stochastic volatility models has expanded greatly.(original abstract)

14

Stochastyczna analiza właściwości rozwiązania liniowego zadania optymalizacyjnego

75%

Jankowska I.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr nr 108 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

122-129

XX

W artykule przedstawiono liniowy model optymalizacyjny w warunkach niepewności. W zadaniu losowym zaburzeniom poddawano współczynniki funkcji celu. Referat ten jest kontynuacją badań poświęconych analizie niepewności występującej w jednym elemencie modelu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wpływu jednoczesnej losowości kilku elementów zadania na rozwiązanie optymalne. W przeprowadzonym doświadczeniu wykorzystano symulację stochastyczną. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents an application of stochastic simulation in solving linear programming problems with random parameters. In the experiment the objective function coefficients in the portfolio model were simultaneously disturbed. The aim of this paper is to analyze the influence of the random parameters on the calculated optimal solution. (original abstract)

15

The Bullwhip Effect in Supply Chains with Stochastic Lead Times

75%

Michna Z. , Nielsen I. E. , Nielsen P.

Mathematical Economics

|

2013

|

nr nr 9(16)

71-88

EN

In this article we consider a simple two stage supply chain. We quantify the variance amplification of orders - the bullwhip effect in a model with stochastic lead times. Employing the moving average forecasting method for lead time demands we obtain an exact value of the bullwhip effect measure. We analyze the formula using numerical examples.(original abstract)

16

Arbitrage in Economics and Elsewhere - Facts Well Known and Less Known (Three Papers on Arbitrage Ideas, Modeling and Pricing - Yesterday, Today and Tomorrow) - Introduction to the Series

75%

Rybicki W.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr nr 7(14)

169-172

EN

The presented series of articles on arbitrage theories and their methodological aspects consist of three papers entitled as follows: I. The Primer on Arbitrage Conceptions in Economics: Their Logics, Roots and Some Formal Models (Historical and Bibliographical Notes). II. Mathematics of Financial Arbitrage: From Algebraic Geometry at the Turn of the 19th and 20th Centuries to Modern Martingale (Generalized) Considerations III. The Arbitrage in Stochastic Finance, Social Choice Theory and Macroeconomics. The articles are devoted to present - in a historical perspective - the basic ideas and "metamorphoses" of the notion and role of an arbitrage (originated as a kind of clever and rational speculation - the last word is used in a "neutral", not pejorative sense) as well as to point out its various, important connotations (not merely in finance or even economics) and to demonstrate some mathematical inevitable technicalities, reflecting, in fact, the logical essence and the modern view of the arbitrage (and non arbitrage) conditions.(original abstract)

17

Optymalizacja produkcji rolnej w rejonach województwa zachodniopomorskiego za pomocą dynamicznych modeli ze stochastycznymi parametrami

75%

Zaród J.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2011

|

tom 44

112-124

XX

W województwie zachodniopomorskim warunki przyrodnicze do produkcji rolnej wykazują duże zróżnicowanie. Opisano, więc każdą gminę za pomocą zmiennych dotyczących jakości gleb, uwodnienia, agroklimatu, rzeźby terenu i ogólnego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Za pomocą analizy dyskryminacyjnej podzielono województwo na 10 rejonów. Dla każdego rejonu zbudowano dynamiczny model optymalizacyjny ze stochastycznymi parametrami techniczno-ekonomicznymi. Parametry dotyczące jednostkowych wydajności produkcji roślinnej zostały wyznaczone na podstawie funkcji produkcji. Zmienne objaśniające funkcji produkcji (nawożenie, temperatura, opady) przyjęły wartości z określonych przedziałów. Celem tej pracy jest optymalizacja produkcji rolnej w rejonach województwa zachodniopomorskiego o różnej przydatności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

EN

Natural conditions for rural production in the Zachodniopomorskie Province show a wide diversity. Every community was then described by means of variables concerning the quality of soil, water conditions, agroclimate, land relief and general indicator regarding the quality of agricultural productive area. By the means of discriminant analysis, Zachodniopomorskie Province was divided into 10 areas. For each area, the dynamic optimization model with stochastic technical and economic parameters was built. The aforementioned parameters relate to individual productivity in plant production and have been determined on the basis of the production function. The explanatory variables of the production function (fertilization, temperature, precipitation) adopted the values from the specified ranges. The purpose of this article is to optimize agricultural production on the areas of Zachodniopomorskie Province with different agricultural usability. (original abstract)

18

Rozkład zmodyfikowanego wskaźnika zmian

75%

Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1997

|

tom 3

|

nr nr 744 Zastosowania metod ilościowych

41-46

XX

Podstawą analizy jest przyjęcie pewnych założeń dotyczących rozwoju rozpatrywanego zjawiska w czasie. Będziemy rozpatrywali model Blacka i Scholesa w jego dyskretnej wersji. (fragment tekstu)

EN

In this paper we consider the distribution of the modified rate of change (MRC) coefficient. We take some assumptions of Black-Scholes model of the stock prices behavior. The main result is presenting the distribution of the probability of a maximum in the MRC sequence. (original abstract)

19

Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych

75%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2017

|

nr nr 5 (965)

107-116

XX

W artykule zaproponowano uogólnienie na przypadek wielowymiarowy dwóch twierdzeń, znanych dla zmiennych losowych jednowymiarowych, dotyczących zbieżności stochastycznej, czyli zbieżności według prawdopodobieństwa. Uogólnianymi twierdzeniami są słabe prawa wielkich liczb Markowa i Chinczyna. Wynika z nich, że przy odpowiednich założeniach ciąg średnich arytmetycznych wektorów losowych jest stochastycznie zbieżny do średniej arytmetycznej ich wartości oczekiwanych. W przeprowadzonych dowodach wykorzystano "łączne momenty rozkładów prawdopodobieństwa wektorów losowych" zaproponowane we wcześniejszych pracach autora. Opierają się one na definicji potęgi wektora w przestrzeni z iloczynem skalarnym. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents a multidimensional generalisation (known for one-dimensional random variables) of two theorems regarding stochastic convergence - that is, convergence by probability. The generalised theorems are Markov's and Chinchyn's weak laws of great numbers. Both lead to the theory that, with the appropriate assumptions, a sequence of arithmetic averages of the random vectors converges their expected values to the arithmetic average. The proof for this thesis uses "whole moments of the multidimensional probability distribution", which the author has proposed elsewhere. Their basis is a definition of the power of a vector in a space with a scalar product. (original abstract)

20

Does Foreign Presence Influence the Level of Firm Technical Efficiency? Evidence from Africa

75%

Orji A. , Ogbuabor J. E. , Chiangi Aza G. , Anthony-Orji O. I.

Econometric Research in Finance

|

2021

|

tom 6

|

nr nr 1

1-20

EN

his study investigates the impact of foreign direct investment on the level of firm technical efficiency in West Africa. Firms from Nigeria, Ghana, Sierra Leone and the Gambia were sampled due to the fact that they used to belong to the British Empire. The data, sourced from the World Bank enterprise survey, covers the period from 2006 to 2018, with the sam- pled countries having data for different years. A time varying stochastic frontier production function for panel was developed for this enquiry. The find- ings of the study show that foreign direct investment has a significant and positive impact on both technical efficiency and productivity of firms in West Africa. Controlling for other effects, international trade and firm size both have positive and significant effects on firm level technical efficiency. Therefore, policies should be aimed at encouraging more inflows and maintenance of the stock of foreign direct investment to avert divestments. This includes, but is not limited to, ensuring sociopolitical stability and introducing poli- cies that would remove bureaucratic bottlenecks from the path of direct investment inflow and simplify the process of doing business in these countries(original abstract)