Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
|
tom 31
|
nr 2
50-61
EN
Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.