Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

2 Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
2 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2 Scientific Bulletin of Wroclaw School of Applied Informatics. Informatica
1 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Application of Monte Carlo method in the computer system for valuation of exotic option contracts

100%

Zarzycki H.

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka

2013

tom vol. 3

12--16

W artykule prezentowana jest propozycja komputerowego systemu obliczania finansowych instrumentów pochodnych – opcji egzotycznych i hybrydowych. Handel takimi produktami odbywa się na rynku pozagiełdowym (OTC) i często są to produkty tworzone na zlecenie. Wartości pewnych rodzajów opcji egzotycznych i hybrydowych nie można wyliczyć tradycyjnymi analitycznymi i numerycznymi metodami. W takich przypadkach warto użyć metody Monte-Carlo do wyceny rzeczywistej wartości instrumentów finansowych. W artykule przedstawiony został sposób obliczania ceny przykładowej opcji egzotycznej za pomocą metody MC. System komputerowy oparty o MC mógłby służyć do wspomagania decyzji inwestycyjnych dotyczących egzotycznych kontraktów opcyjnych.

This paper presents a proposal for a computer system of calculation of financial derivatives - exotic and hybrid options. The trade of such products takes place on the OTC market and these products are often made and tailored on demand. The values of certain types of exotic and hybrid options cannot be calculated with traditional analytical and numerical methods. In such cases, it is worth to use the Monte-Carlo method for the valuation of the real value of financial instruments. This paper presents an example of calculating the price of exotic options using the MC method. The computer system based on MC could be used to support investment decisions regarding exotic option contracts.

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta

63%

Drelichowski L. , Zarzycki H.

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

2010

nr 83

Center of circles intersection, a new defuzzification method for fuzzy numbers

51%

Zarzycki H. , Dobrosielski W. T. , Apiecionek Ł. , Vince T.

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

2020

tom Vol. 68, nr 2

185--190

The article introduces a new proposal of a def uzzification method, which can be implemented in fuzzy controllers. The first chapter refers to the origin of fuzzy sets. Next, a modern development based on this theory is presented in the form of ordered fuzzy numbers (OFN). The most important characteristics of ordered fuzzy numbers are also presented. In the following chapter, details about the defuzzification process are given as part of the fuzzy controller model. Then a new method of defuzzification is presented. The method is named center of circles intersection (CCI). The authors compare this method with a similar geometric solution: triangular expanding (TE) and geometric mean (GM). Also, the results are compared with other methods such as center of gravity (COG), first of maxima (FOM) and last of maxima (LOM). The analysis shows that the proposed solution works correctly and provides results for traditional fuzzy numbers as well as directed fuzzy numbers. The last chapter contains a summary, in which more detailed conclusions are provided and further directions of research are indicated.

Approximation algorithm supported on minimizing the Kullback-Leibler information divergence in some class of dynamical systems

51%

Owedyk J. , Mathia Z. , Zarzycki H.

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka

2015

tom vol. 5

12--18

In this work an algorithm is presented for creating approximate solutions in some class of dynamical systems describing the time evolution probability densities. The approximate solutions are obtained by minimizing Kullback- Leibler divergence under some constrains. It is shown that the derivatives of the Kullback-Leibler divergence for exact solutions and for approximate solutions are described by the same formula. In consequence if in a dynamical system the Kullback-Leibler divergence decreases in time for exact solutions, it also decreases for approximate solutions.

W pracy przedstawiono algorytm, który umożliwia skonstruowanie przybliżonych rozwiązań dla pewnej klasy systemów dynamiczych opisujących ewolucję w czasie gęstości prawdopodobieństwa. Przybliżone rozwiązania otrzymujemy minimalizując informację Kullbacka-Leiblera przy dodatkowych warunkach. Wykazano, że pochodna informacji Kullbacka-Leiblera dla dokładnych i przybliżonych rozwiązań jest opisana przez tą samą formułę. W konsekwencji gdy w dynamicznym systemie maleje informacja Kullbacka-Leiblera dla dokładnych rozwiązań to także maleje dla przybliżonych rozwiązań.

Authentication over Internet Protocol

38%

Apiecionek Ł. , Czerniak J. M. , Romantowski M. , Ewald D. , Tsizh B. , Zarzycki H. , Dobrosielski W. T.

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

2020

tom Vol. 68, nr 2

245--253

Defending against DoS (denial of service) attacks has become a great challenge, especially for institutions that provide access to their services in the public network. State-of-the-art identity concealing tools and vast number of computers connected to the network require ensuring appropriate means for entities at risk to enable defence from the particular type of threats. This article presents a concept of user authentication in IP communication. The concept consists in providing the receiver with the possibility to determine sender՚s identity at the Internet layer level. This provides both the capability of defence against DoS attacks and possibility of utilizing the presented model over existing Internet network, which is directly responsible for transmission. The authors hope that the concept is a significant step in the perception of public network data transmission.