Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

2 Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

2 2010

2 Kasperowicz R.

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Identification of Industrial Cycle Leading Indicators Using Causality Test

100%

Kasperowicz R.

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

2010

tom 5

nr 2

The biggest business activity fluctuation analysts’ attention is focused on leading indicators. It is due to their utility in forecasting resulting form their properties. Leading indicators are aggregates describing a part of economy (e.g. sector, branch) and, therefore, they also partly anticipate new behaviours of the whole of the economy. The first aim of the paper is to identify industrial business cycle leading indicators in Poland. The second aim is to estimate a leading index of cyclical fluctuations of industry. When identifying the fluctuations, first one has to purify the time-series of incidental and seasonal fluctuations. Then, the time-series underwent the adjustment procedure Census X11 and Hodrick-Prescott’s filter. This is the way in which the cyclical fluctuations of the time-series were obtained. Seeking variables determining leading indicators of the reference variable was conducted on the basis of Granger causality analysis. Series selected in that way were used to create a forecasting econometric model (leading index).

Wahania koniunkturalne przemysłu a zmiany na poziomie działów PKD

100%

Kasperowicz R.

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

2010

tom 4

nr 1

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja wahań koniunkturalnych w przemyśle polskim oraz w wybranych działach przemysłu według PKD, a następnie zbadanie ich współzmienności. Tak postawiony cel wynika z chęci empirycznej weryfikacji, współistnienia wahań koniunkturalnych w wielu wskaźnikach, procesach ekonomicznych. W analizach posłużono się następującymi metodami statystyczno-ekonometrycznymi: procedurą korekcji sezonowej Census X11/Y2k; filtrem Hodricka-Prescota, analizą korelacji. Opracowanie składa się z trzech części poprzedzonych wprowadzeniem oraz podsumowanych w zakończeniu. W pierwszej części zdefiniowano cykl koniunkturalny. W drugiej przedstawiono metodologię wyodrębniana wahań cyklicznych. W części trzeciej przeprowadzono analizę empiryczną – wyodrębniono składnik cykliczny analizowanych szeregów czasowych oraz określono ich współzależności.