Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Development in Earth sciences at the turn of 19 th century (the Arctic Area)

100%

Gurgul H.

|

2001

|

tom Nr 12

5--16

PL

Praca zawiera przegląd publikacji dotyczących nauk o Ziemi od XIX wieku. Omówiony został rozwój oceanografii w XIX wieku, oparty na obserwacjach zjawisk fizycznych, chemicznych i dynamicznych. Twórcami oceanologii na przełomie XIX i XX wieku byli: Sandstrom, Helland-Hansen, Margules, Ekman, Defant i inni. Przedstawiono w zarysie ogólne kierunki rozwoju oceanologii i wkład poszczególnych naukowców w jej rozwój oraz miejsce w geofizyce. Następnie zarysowano zapoczątkowanie współpracy międzynarodowej.

2

Zawiesiny i emulsje substancji ropopochodnych w wodach Północnego Atlantyku

100%

Gurgul H.

|

1998

|

tom Nr 8

19-43

EN

Mineral and organic suspension and emulsion of oil substances in superficial water of the Atlantic Ocean were investigated from 7th June to 9th August of the 1996 year, during the scientific trip of the s/y 'Oceania'. The highest concentration of mineral suspension was noticed in water near the Spitsbergen and the lowest one - in the middle part of the ocean. Concentration of oil substances varied widely. The highest concentration was observed at the boundary of the North Sea and the Baltic Sea.

3

Badania w zakresie fizyki morza i atmosfery przeprowadzone w Antarktyce

100%

Gurgul H.

|

1998

|

tom Nr 9

35--49

EN

This publication contains a review of researches in the field of sea and atmosphera physics which have been conducted in Antarctica since 1997 that means since the Second Antarctic Expedition Polish Academy of Science up today. The main problems and achievements realised in this field were presented. This publication lets outline research projects which should be realised in the future.

4

Suspension particles and crude-oil emulsion in sea water

100%

Gurgul H.

|

tom Nr 10

47--65

PL

Praca przedstawia szereg podstawowych zjawisk molekularnych towarzyszących zawiesinom i emulsjom znajdującym się w wodach morskich. Omówiono koncentracje i rozkłady dyspersyjne zawiesin, zróżnicowanie tych parametrów w zależ-ności od różnych czynników fizycznych, matematyczny opis oraz wstępną analizę. Następnie omówiono zjawiska fizyczne na granicy zawiesina-woda, z uwzględnieniem potencjałów warstwy podwójnej, stałej Hamakera oraz zjawiska piezoelektrycznego. Z wybranych zjawisk, które wpły-wają na zachowanie się zawiesin w wodzie, omówiono lepkość i tarcie na granicy zawiesina-woda. Z wybranych zagadnień ruchu zawiesin dokładniej przedstawiono sedymentacje i odstawanie. Jednocześnie praca zawiera informacje, jakie zjawiska fizyczne nie zostały zbadane lub nie są opi-sane matematycznie.

5

Contagion effects on capital and forex markets around GFC and COVID-19 crises : a comparative study

63%

Brania K. , Gurgul H.

Operations Research and Decisions

|

2021

|

tom Vol. 31, No. 2

59--92

EN

The spread of crises across the financial and capital markets of different countries has been studied. The standard method of contagion detection is based on the evolution of the correlation matrix for the example of exchange rates or returns, usually after removing univariate dynamics with the GARCH model. It is a common observation that crises that have occurred in one financial market are usually transmitted to other financial markets/countries simultaneously and that they are visible in different financial variables such as returns and volatility which determine probability distribution. The changes in distributions can be detected through changes in the descriptive statistics of, e.g., returns characterised by expected value, variance, skewness, kurtosis, and other statistics. They determine the shape of the distribution function of returns. These descriptive statistics display dynamics over time. Moreover, they can interreact within the given financial or capital market and among markets. We use the FX currency cluster represented by some of the major currencies and currencies of the Višegrad group. In analysing capital markets in terms of equity indexes, we chose developed markets, such as DAX 30, AEX 25, CAC 40, EURSTOXX 50, FTSE 100, ASX 200, SPX 500, NASDAQ 100, and RUSSEL 2000. We aim to check the changes in descriptive statistics, matrices of correlation concerning exchange rates, returns and volatility based on the data listed above, surrounding two crises: the global financial crisis (GFC) in 2007–2009 and Covid 2019.

6

Impact of ATM location on its profi tability in Malopolskie and Podkarpackie provinces

63%

Gurgul H. , Suder M.

|

2018

|

tom 19

|

nr 1

49-73

XX

The first decade of the 21st century saw a dynamic development in ATM networks. This was refl ected in the growth of the number of ATMs and number of withdrawals. However, in the beginning of the second decade, a slowdown in the dynamic development of this part of the banking system has been observed in Poland. The signifi cant reduction of interchange (which is the main source of revenue for ATM network deployers) and growing availability of cashless payments tempered a further intensive development of these networks. Over the next 3 years, this regression was refl ected in the declining number of withdrawals from ATMs and the insignifi cant growth of the number of ATMs. Therefore, ATM owners are forced to search for new solutions that could guarantee more profi ts. One way is the suitable choice of locations for new ATMs and removal of ATMs from non-profi table locations. In this paper, the authors have attempted to indicate the locations with the largest number of withdrawals on the basis of the number of withdrawals from the ATMs of the one of the largest ATM network deployers. The ATMs with the largest number of withdrawals are sources of the largest profi ts due to interchange. The authors have also indicated those locations where ATMs can be a source of losses.

7

Modelowanie nieparametryczne czasu przeżycia przedsiębiorstw w Małopolsce

63%

Gurgul H. , Zając P.

|

2016

|

nr 12

7-29

PL

Celem artykułu jest ocena czasu przeżycia firm działających w województwie małopolskim w latach 2006—2014. W badaniu zastosowano metodę analizy trwania. Wyniki badania potwierdziły, że podmioty gospodarki narodowej o większej liczbie pracowników dłużej prowadziły działalność, natomiast likwidacja najczęściej dotyczyła firm ze sfery finansowej i ubezpieczeniowej, a najrzadziej — administracyjnej. W ujęciu przestrzennym działalność przedsiębiorstw trwała średnio najdłużej w Krakowie oraz powiatach ziemskich: krakowskim, wielickim i tatrzańskim. Najkrócej zaś trwały firmy w powiecie nowotarskim, a zakładane w miastach działały średnio dłużej niż na wsiach.

EN

The aim of the article is to assess the survival time of companies operating in Małopolska voivodship in the years 2006—2014. The method of duration analysis was used in the study. The research results confirmed that the units of the national economy with a larger number of employees operated longer than the smaller enterprises. However, the most frequent liquidations involved companies from the finance and insurance, and the least — from administrative sphere. Concerning location aspect, the longest existence of the enterprises was observed in Kraków City and rural districts: Kraków, Wieliczka and Tatra. The shortest existing companies were noted in Nowy Targ powiat. The companies established in cities were active, on average, longer than the ones in villages.

RU

Целью статьи является оценка выживания предприятий действующих в малопольском воеводстве в 2006—2014 гг. В обследовании был использован метод анализа выживания. Результаты обследования подтвердили, что субъекты национальной экономики с большим числом сотрудников дольше действовали, в то время ликвидация чаще всего касалась предприятий из сферы финансов и страхования, а реже всего это явление касалось административной сферы. В пространственном подходе деятельность предприятий продолжалась в среднем самый динный период в Кракове и в повятах: краковском, велицком и в районе Татров. Короче всего выживали предприятия в новотарском повяте, а организованы в городах действовали в среднем дольше чем в деревнях.

8

Identyfikacja chaosu deterministycznego w szeregach czasowych wypłat z bankomatów firmy EURONET

63%

Gurgul H. , Suder M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2013

|

tom 9

105-119

PL

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że metody ekonometryczne oparte na teorii chaosu mogą zostać wykorzystane do opisu struktury wypłat z bankomatów. Uzyskanie potwierdzenia fraktalnych właściwości szeregów czasowych dobowych wypłat z bankomatów stworzyłoby możliwość zastosowania teorii chaosu do usprawnienia zarządzania ich siecią. W szczególności mogłoby to pomóc w doborze metod prognostycznych jakie należałoby zastosować do krótkoterminowej predykcji wypłat z bankomatów. Dodatkowo w pracy zostanie sprawdzone czy szeregi czasowe generowane przez bankomaty znajdujące się w różnych lokalizacjach różnią się co do badanych właściwości. W Polsce, zgodnie z wiedzą autorów, nie były dotąd badane właściwości chaotyczne wypłat z bankomatów. W następnym rozdziale zostanie omówiona literatura ekonometryczna dotycząca tej tematyki. W rozdziale 2 zostaną przedstawione źródła i charakterystyki opisowe danych. Rozdział 3 zawiera przegląd i opis stosowanych w pracy metod identyfikacji chaosu deterministycznego. W rozdziale 4 zostaną przedstawione wyniki uzyskanych analiz wraz z ich interpretacją. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną sformułowane w rozdziale 5.(fragment tekstu)

EN

Empirical results based on ATMs' withdrawals suggest existence of nonlinear structures in analysed time series. Large values of Hurst exponent are in favour of existence of long memory in time series under study and therefore confirm nonlinearity. In addition, existence of chaos is supported by convergence of correlation dimension (in all cases under study) as dimension of submersion changes. The frontier values of correlation dimension do not suggest low dimensional chaos. They suggest existence of multifractals in analysed data. However, although the largest Lyapunov exponents are positive numbers it cannot be claimed that ATMs' withdrawals exhibit surely chaotic structures, because these computed values are rather small. This fact is against fractal nature of withdrawals time series. The data with respect to deterministic chaos exhibit similar features independently of location of ATM and size of withdrawals. In future research the larger sample also from other Polish provinces should be taken into account in order to make our results more conclusive and robust. The confirmation of chaotic behavior of ATMs' withdrawals time series would justify potential application of chaos theory in management of ATMs' network, especially would allow building and estimation of forecast models.(original abstract)

9

Prawie idealny system popytu: analiza popytu na alkohol w Polsce

63%

Gurgul H. , Wolak J.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2008

|

nr 4

97-106

PL

Omówiono sytuację w polskim przemyśle gorzelniczym. Omówiono strukturę konsumpcji wyrobów alkoholowych w Polsce w latach 1963-1980 i 1993-2005. Wyznaczono elastyczności dochodowe i cenowe popytu nieskompensowanego i skompensowanego dla trzech grup wyrobów alkoholowych: wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich i piwa. Omówiono model AIDS (Almost Ideal Demand System - prawie idealny system popytu), który został zaproponowany przez Deatona i Mullebauera jako rozszerzenie modelu, który uzależnia udziały budżetowe od całkowitego wydatku). Uzyskane dane pozwolą określić powiązania typu komplementarnego lub substytucyjnego grup napojów alkoholowych oraz przewidzieć przyszły wzrost wydatków na poszczególne rodzaje alkoholi.

EN

In the paper the consumer demand on alcohol beverages is analyzed. Taking into account three sorts of alcohol: spirits, wine and beer the authors established price and income elasticities of demand (also compensated demand) by mean of almost ideal dynamic system. There follows from this approximation, that price elasticities in all groups of beverages are small, i. e. demand on all kinds of alcohol is rigid. The most rigid demand can be observedfor spirits. Income elasticities in all groups of beverages amount to approximately 1, what means that these goods can be classified as normal. We also established that beer and wine may be to some extent substitutes of spirits. (original abstract)

10

Determination of diffusion coefficient of particles of crude-oil emulsion in relation to temperature, salinity and the diameter of a particle

63%

Mikłaszewicz B. , Gurgul H.

|

2001

|

tom Nr 12

79--105

PL

Jednym z czynników charakteryzujących zmiany procesów fizycznych w wodach naturalnych zawierających emulsje substancji ropopochodnych jest współczynnik dla wybranych parametrów emulsji i środowiska morskiego

11

Measurements of basic physical parameters at the junction of the sea and atmosphere on the South Atlantic Ocean

63%

Gurgul H. , Wolski H.

|

2001

|

tom Nr 12

37--44

PL

Dla upamiętnienia wyprawy Shackletona z lat 1914-1916 zorganizowano ekspedycję jego śladami. Na trasie od Półwyspu Antarktycznego przez Wyspę Słoniową do Falklandów prowadzone były badania następujących parametrów: temperatura powietrza i morza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru oraz zachmurzenie. Praca przedstawia dane pomiarowe ustalone podczas tego rejsu.

12

Contagion between selected European indexes during the Covid-19 pandemic

63%

Gurgul H. , Syrek R.

Operations Research and Decisions

|

2023

|

tom Vol. 33, No. 1

47--59

EN

The main aim of this study is to examine dynamic dependence and proof of contagion during the Covid-2019 pandemic. The empirical data are daily prices from six European indexes. The FTSE, DAX and CAC indexes represent the largest and most developed stock markets in Europe, while the Austrian ATX index represents small developed markets. The WIG and BUX indexes represent emerging European markets. This empirical study, based on the Dynamic Conditional Correlation model, which is applied to different pairs of indexes, aims to convince the reader of the increase in the correlation between the time of the pandemic (after 30 December 2019) and the period before the beginning of the pandemic. For all pairs, the mean value of the conditional correlations in the pre-Covid period was statistically below the values in the Covid period. The results indicate contagion in Europe after the outbreak of the Covid-2019 pandemic.

13

Zastosowanie metod biproporcjonalnych do analizy zmian strukturalnych polskiej gospodarki w latach 1995-2000

63%

Gurgul H. , Majdosz P.

|

2007

|

tom 48

5-23

EN

In this paper we describe structural changes of the Polish economy which occurred over a five-year-period from 1995 to 2000. This is an important topic since Polish model of transition process from centrally planned to market economy, which started in 1990, was the first in Central and Eastern Europe. We found material flows (and partly intermediate demand) to be relatively stable in the considered period in the traditional Polish industries like mining. Our analysis also concerns with changes in value added, final demand and international trade balance of the Polish economy in the period under consideration.

14

Symulacja procesu uzupełniania gotówki w bankomatach

63%

Gurgul H. , Suder M.

|

2016

|

nr 11

54-72

PL

W artykule zaprezentowano najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zarządzania siecią bankomatów. Podstawę badania stanowiły bankomaty sieci Euronet, zlokalizowane w województwach małopolskim i podkarpackim. Część empiryczną artykułu oparto na szeregach czasowych wypłat z tych bankomatów w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2012 r. Badanie pokazało, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów zarządzania analizowanej sieci bankomatów jest czas i wielkość wypłat. Główne wyniki i wnioski oparto na modelu liniowym zdefiniowanym w tym opracowaniu. Zaprezentowano wpływ wyboru chwili doładowania i wielkości wypłat na koszty obsługi bankomatów oraz wskazano, w jaki sposób można zmniejszyć koszt zarządzania bankomatami.

EN

The article presents the most important issues concerning the management of ATM network. The basis of the study were Euronet ATMs, located in the Małopolskie and Podkarpackie voivodships. The empirical part of the article is based on a time series of withdrawals from the ATMs in the period from January 2008 to December 2012. The study shows that the most important factor affecting the amount of management costs in the analyzed ATM network is the time and the size of withdrawals. The main results and conclusions are based on a linear model defined in this study. The authors present the impact of the time choice and the withdrawal amount for the costs of operating ATMs and indicate how you can reduce the cost of managing ATM.

RU

В статье были представлены важнейшие вапросы касающиеся управления сетью банкоматов. Основой для обследования были банкоматы сети Euronet, расположены в малопольском и подкарпатском воеводствах. Эмпирическая часть статьи была основана на временных рядах снятия средств в этих банкоматах в период с января 2008 г. по декабрь 2012 г. Обследование позволило прийти к выводу, что самыми важными факторами влияющими на размер затрат на управление обследуемой сетью банкоматов являются время и объем изъятия. Основные результаты и выводы были основаны на линейной модели определенной в этой разработке. Было представлено влияние момента зарядки и объема изъятий на расходы по эксплуатации банкоматов, а также было указано на то, как можно снизить затраты на управление банкоматами.

15

Trading volume and volatility patterns across selected Central European stock markets from microstructural perspective

63%

Gurgul H. , Syrek R.

Managerial Economics

|

2017

|

tom 18

|

nr 1

87-102

EN

In this paper, the intraday patterns of trading volumes and volatilities as well as autocorrelations are investigated using high-frequency data. The analysis is performed for companies listed in the main German, Austrian, and Polish indices with the aid of Flexible Fourier Form regression. We have found some similarities to prior investigations in light of stylized facts about intraday patterns. We noted the differences in intraday patterns and autocorrelations across markets, which depend on the maturity level of the market. The most-regular patterns are observed for DAX companies. Additionally, using day-of-the-week dummies, we discover some peaks that can be associated with macroeconomic announcements in Germany and the US. This leads to conclusions that the day of the week and announcements should be taken into account in modeling volatilities (returns) and volumes from high-frequency data.

16

The impact of asynchronous trading on Epps effect. Comparative study on Warsaw Stock Exchange and Vienna Stock Exchange

63%

Gurgul H. , Machno A.

|

tom 17

|

nr 1

57-75

EN

The novelty/value added of this paper is the comparison of the Epps effect between developed and emerging stock markets from Central Europe by means of the correction formula derived by the authors. The main goal of the study is to test whether or not asynchrony in transactiontimes is a considerable source of the Epps effect in the case of the Warsaw and Vienna stock exchanges for the most-liquid assets from these markets. Among all analyzed stock pairs on the WSE, asynchrony turns out to be the main cause of the Epps effect. However, the corrected correlation estimator seems to be more volatile than the regular estimator of the correlation. In the case of the VSE, evidence of the Epps effect is not unique. For the most-liquid and most-correlated pair (namely, ANDR-EBS), the analysis delivers similar results as for Polish stocks. However, the Epps effect could not be detected for the remaining pairs on the VSE. The presented analysis can be reproduced for the same data or replicated for another dataset; all R codes used in the computation within this paper are available upon request.

17

Stopy zwrotu a wielkość obrotów na GPW w Warszawie

63%

Gurgul H. , Wójtowicz T.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2008-2009

|

tom 49-50

31-45

EN

In the paper the results of empirical investigations of dynamic relationships between extreme trading volume and subsequent stock returns on Warsaw Stock Exchange are presented. The event study methodology is applied. The dynamic relationship between the financial variables is rather weak and depends on kind and size of the stock exchange. The high-volume-return-premium is more pronounced for small size stocks with lower liquidity levels.

18

The logarithmic ACD model: The microstructure of the German and Polish stock markets

63%

Gurgul H. , Syrek R.

|

tom 17

|

nr 1

77-92

EN

The main goal of this paper is to compare the microstructure of selected stocks listed on theFrankfurt and Warsaw Stock Exchanges. We focus on the properties of duration on both markets and on fitting the appropriate ACD models. Because of the quite different levels of capitalization of stocks on these markets, we observe essential discrepancies between these stocks. Whilefor most German companies on the DAX30, the Burr distribution fits better than generalized gamma distribution, the latter distribution is superior in the case of the largest Polish companies. Analyzing series by hazard function, we note the similarity of hazard functions for companies on both markets, which tend to have a U-shaped pattern.

19

Metody badania stacjonarności kursów walutowych

63%

Gurgul H. , Kłęk K.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2008

|

nr 4

69-88

PL

Przedstawiono wyniki badania stacjonarności kursów złotego wobec pięciu walut: euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, funta szterlinga oraz jena japońskiego. Przy badaniach stacjonarności zastosowano najważniejsze testy, tzn. ADF, DF-GLS, Phillipsa-Perrona oraz KPSS.

EN

In this paper the empirical results concerning the stationarity testing of foreign exchanges of Polish zloty against five main world currencies are presented. By mean of ADF, DF-GLS and Philips-Perron tests the non-stationarity of order 1 in all considered time series is established. The KPSS test indicates integration of the investigated time series of order 2. (original abstract)

20

The dependencies of subindexes of Stoxx 600 during the Covid-19 pandemic

63%

Gurgul H. , Syrek R.

|

2021

|

tom Vol. 22, no. 2

73--94

EN

In this index study, the relationships between Stoxx Europe 600 and sector indices are analyzed. This research uses DCoVar and MES as analytical tools developed as a measure of systemic risk and applied to financial institutions, to sectoral subindexes. For the sake of systemic risk assessment we calculate the dynamic correlation model with bivariate t copula distribution. We focus on the impact of sectors on the market. Despite the similarity between the time series plots of both measures, with maximum values on similar days, the compatibility of daily rankings, measured as a percentage of concordant pairs, is equal to about 50%. The rankings of the most and least risky sectors are different and depend on the choice of measure, but in the case of both we observe poor stability. When sectors are ranked in terms of the highest and lowest mean values at specific intervals (designated by the structural break estimation method, which surpisingly detects very similar dates of structural changes) we draw the same conclusions. For both measures we note huge percentage changes in mean values of risk, especially in the period from February 24, 2020 till August 20, 2020 with respect to the previous period. The percentage changes for both intervals indicate the same most risky sectors, but the indications of both measures are not consistent.