Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Recenzja pracy zbiorowej pt. Badania operacyjne - pod redakcją Edmunda Ignasiaka

100%

Trzaskalik T.

1998

tom Nr 3

75-78

Sprawozdanie z konferencji naukowej 'Metody i zastosowania badań operacyjnych', Ustroń, 19-22 pażdziernika, 1997 r.

100%

Trzaskalik T.

1998

tom Nr 4

71-84

Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań

100%

Trzaskalik T.

2014

tom z. 74

239--263

The universality of the decision situations and the importance of many of them contributed to the development of multicriteria decision support methods. These are mainly the two-stage methods – the analytical and synthesis stage are distinguished. Among the presented methods there are AHP, ANP, ELECTRE, PROMETHEE, verbal methods, TOPSIS, BIPOLAR, and interactive methods in terms of risk. The aim of the paper is to present the most frequently used multicriteria discrete methods and the examples of their applications.

Powszechność sytuacji, w których podejmujemy decyzje, oraz wielka waga wielu z nich przyczyniły się do rozwoju wielokryterialnych metod wspomagania decyzji. Są to głównie metody dwuetapowe – wyróżniamy etap analityczny i etap syntezy. Wśród przedstawionych metod znajdują się m.in. metody AHP, ANP, ELECTRE, PROMETHEE, metody werbalne, TOPSIS, BIPOLAR oraz metody interaktywne w warunkach ryzyka. Celem artykułu jest prezentacja najczęściej wykorzystywanych wielokryterialnych metod dyskretnych oraz możliwości ich zastosowań.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Modelowanie preferencji a ryzyko '98' Ustroń, 28-29 października 1998r.

100%

Trzaskalik T.

1999

tom nr 2

101-107

Dominacje stochastyczne w teorii portfela na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

51%

Skórnik A. , Trzaskalik T. , Trzpiot G.

tom nr 3-4

145-159

W artykule poruszono problem indywidualnych preferencji inwestorów stojących przed doborem portfela akcji. Pokazano, że stosunek inwestora do ryzyka wyraża się przez indywidualna funkcje użyteczności oraz że inwestor, dobierając akcje do portfela, dąży do maksymalizacji swojej oczekiwanej użyteczności raczej niż maksymalizacji zysku. Stosując kryteria dominacji stochastycznych pierwszego oraz drugiego rzędu, określono kryteria doboru akcji uwzględniajace indywidualne preferencje inwestorów do ryzyka. W pracy wyłoniono zbiory efektywne akcji dla dwóch grup inwestorów: inwestorów, których funkcje użyteczności wyrażają zarówno skłonności, jak i awersję do podejmowania ryzyka oraz inwestorów, których funkcje użyteczności wyrażają awersje do ryzyka. Zbiory efektywne akcji (zbiory tych akcji, z których inwestorzy dokonują wyboru do portfela) wyłoniono na przykładzie akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 01.01.1996r.

Preferences of individual investors choosing the assets for portfolio were the main problem of this paper. We notice that relation to the risk we can describe by individual utility function and that investor want to maximising their expected utility rather than maximising their return. We applied criterion of first stochastic dominance and second stochastic dominance for choosing assets according to individual preferences of the investors. In the paper we present effectiveness sets of assets for two group of investors: investors which have aversion to the risk or seeking for the risk and the second group investors which have aversion to risk. Effectiveness set of assets (the sets of assets from which the investor can choose their portfolio) we form the set of all assets from Warsaw Stock Exchange at 1st of January 1996.