PL
 |
EN
Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The effect of location on the distribution of withdrawals from selected ATMs of the "Euronet" network
100%
Gurgul H. , Suder M.
Managerial Economics
|
2014
|
tom Vol. 15, no. 1
43--62
EN
Information about the distribution of withdrawals is very essential for ATM networks. It supports optimization of the replenishment process for ATMs. The conducted research showed that the daily distribution of withdrawals was similar among the examined ATMs owned by the Euronet company. Location was the main factor in determining empirical distribution on the same days of the week. Logistic distribution fit best to withdrawals from ATMs located in shopping centers, bank branches, shops, and supermarkets. In addition, uniform distribution was found to be the best alternative for withdrawals from ATMs operating at petrol stations.
2
Symulacja procesu uzupełniania gotówki w bankomatach
100%
Gurgul H. , Suder M.
|
|
tom 61
|
nr 11
3
Content available Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza
100%
Gurgul H. , Suder M.
|
|
tom nr 7
103-120
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją struktur nieliniowych oraz chaosu deterministycznego występujących na giełdzie austriackiej i polskiej. Biorąc za przykład indeksy ATX oraz WIG20 z okresu I 2001-VIIl 2008 oraz wykorzystując najbardziej popularne metody statystyczne wykrywania chaosu, wykazano, że w badanych szeregach występują struktury nieliniowe. Uzyskane wyniki wskazały, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z układami chaotycznymi, jednak liczbę zmiennych dynamicznych (wymiar korelacyjny), potrzebnych do opisania układu dla obydwu indeksów różnią się nieznacznie. Dla ATX wynosi ona 6, a dla WIG20 7. Przeprowadzona analiza wykazała również niewielkie różnice w długości cykli nieokresowych.
EN
This paper contains results of research concentrated at identification of nonlinear structures and deterministic chaos occurring on Austrian and Polish stock market. Taking into consideration the ATX and WIG20 indices from period I 2001-VIII 2008 and using the most popular statistical methods of uncovering the existence of chaos in nonlinear structures was indicated. Our results confirmed that in both considered cases chaos systems exist, however the number of dynamic variables required to describe the system for each index vary subtly. This value equals 6 for ATX and 7 for WIG20. Conducted analysis also brought evidence of small differences in length of nonperiodic cycles.
4
Prognozowanie wypłat z bankomatów
100%
Gurgul H. , Suder M.
Wiadomości Statystyczne
|
2015
|
tom 60
|
nr 08
5
Content available Modeling of withdrawals from selected ATMs of the "Euronet" network
100%
Gurgul H. , Suder M.
Managerial Economics
|
2013
|
tom nr 13
65--82
EN
This paper deals with the problem of withdrawals from Automated Teller Machines (ATMs), using daily data for selected ATMs installed by the Euronet network in the Polish provinces of Małopolska and Podkarpacie for the period from January 2008 to March 2012. The main aim of this paper is an estimation of the proper econometric models for withdrawals time series and attempt to forecast future demand on cash flow in ATMs in respect to their localization. This is necessary to establish a replenishment schedule. The results of computations suggest that models built on the basis of SARIMA methodology are useful tools for an modeling daily withdrawals time series. This kind of model can be applied independently of the localization of an ATM. The exercises for ex post data imply ex post forecast errors under 20%. This size of forecast errors is lower than the bias of actual replenishment scheduling.
PL
W artykule został rozważony problem modelowania i prognozowania dziennych wypłat z bankomatów sieci "Euronet" zainstalowanych w województwie małopolskim oraz podkarpackim w okresie od stycznia 2008 do marca 2012. Głównym celem tego artykułu była estymacja modeli szeregów czasowych wypłat z wybranych bankomatów i próba prognozy zapotrzebowania na gotówkę w zależności od ich lokalizacji. Takie badania są niezbędne w celu ustalenia schematu napełniania bankomatów gotówką. Wyniki badań sugerują, że modele bazujące na liniowym modelu SARIMA uwzględniającym efekty sezonowe są użytecznymi narzędziami modelowania szeregów czasowych dziennych wypłat z bankomatów. Okazało się, że ten typ modeli może być stosowany niezależnie od lokalizacji bankomatów. Prognozy ex post są obarczone błędami poniżej 20%. Jest to błąd niższy niż błędy występujące przy stosowaniu obecnych schematów napełniania bankomatów gotówką.
6
Content available Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia
100%
Gurgul H. , Suder M.
AGH Managerial Economics
|
2012
|
tom nr 11
77-99
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją struktur nieliniowych oraz chaosu deterministycznego występujących w procesach przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia z województw małopolskiego i podkarpackiego. Wykorzystując popularne metody statystyczne wykrywania chaosu, wykazano na przykładach szeregów czasowych z okresu od stycznia 2007 do września 2011 opisujących przepływy gazu na stacjach Solec-Zdrój, Czechówka, Miłocin, Głogów oraz Huta Sendzimira, że w badanych szeregach mogą występować struktury nieliniowe. Jednakże uzyskane wstępne wyniki wymagają dalszych badań i analiz, z wykorzystaniem danych pochodzących z innych stacji, a także bardziej zaawansowanych metod badawczych w celu pełnego potwierdzenia diagnozy odnośnie do chaotycznej struktury wielkości przepływu gazu na stacjach I stopnia.
EN
This paper presents results of research focused on identification of nonlinear structures and deterministic chaos which take place in gas flows in provinces Małopolska and Podkarpackie. Taking into account time series of gas flows at stations Solec Zdrój, Czechówka, Miłocin, Głogów and Huta Sendzimira from time period between January 2007 and September 2011, the authors detected by mean of respective identifications methods the existence of nonlinear structures in these time series. However the results are not unique. Therefore, the preliminary results should be checked in further research on the basis of other stations located in other provinces of Poland and by mean of more advance methods. These future research should definitely confirm or reject the existence of chaotic structure of gas flows at the stations of first order.
7
Content available Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawcza
100%
Gurgul H. , Suder M.
|
|
tom nr 8
125-144
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących istnienia struktur nieliniowych, a także chaosu deterministycznego w szeregach wolumenów indeksów ATX, WIG20 oraz CAC40 z okresu I 2001-VIII 2008. Wyniki badań nie są jednoznaczne. Otrzymano bowiem wysokie wartości wykładnika Hursta co może świadczyć o tym, że analizowane szeregi czasowe mają strukturę nieliniową. Tezę o występowaniu chaosu, a zwłaszcza tzw. multifraktalni, może też potwierdzać fakt zbieżności wymiaru korelacyjnego przy wzroście wymiaru zanurzenia. Jednakże chociaż wartości największego wykładnika Lapunowa w przypadku szeregów z usuniętym trendem są dodatnie, to jednak są one za małe, aby można mówić o strukturach chaotycznych. Jest to argument przeciwko uznawaniu szeregów wolumenu za struktury chaotyczne. Brak jednoznacznych konkluzji wskazuje na potrzebę dalszych badań w tym zakresie.
EN
In this paper the results of investigations concerning identification of nonlinear structures and deterministic chaos in trading volume time series of ATX, WIG20 and CAC40 indexes from the period I. 2001-VIII. 2008 are presented. The results are partly inconclusive. The values of Hurst coefficient are relatively large. This may be evidence for existence of nonlinear structure in trading volume time series under consideration. This assumption especially concerning existence of so called multifractals supports convergence of correlation dimension as embedding dimension changes. Although the largest Lyapunov exponents are positive numbers there can not be claimed that trading volume time series exhibit chaotic structures, because computed values are to small. Because of inconclusive results obtained in presented investigation there is a necessity to continue the investigations with other methods in order to draw certain conclusions.
8
Content available Wykorzystanie metody VELOXY do dezynfekcji małej aparatury medycznej – doniesienie wstępne
100%
Suder M. , Ulatowska-Jarża A.
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
|
2013
|
tom Vol. 19, nr 3
133--139
PL
W niniejszej pracy opisano wykorzystanie metody VELOXY (VEry Low OXYgen – metoda dezynfekcji przy niskim stężeniu tlenu), stosowanej zazwyczaj do ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego, do dezynfekcji małej aparatury medycznej. Potencjalnie metoda ta mogłaby pozwolić na skuteczne zabezpieczenie antymikrobowe aparatury medycznej, takiej jak np. glukometry i inne drobne aparaty medyczne, wypożyczane czasowo pacjentom. Zaletą tej metody jest długoterminowe i bezproblemowe przechowywanie zabezpieczonej mikrobiologicznie aparatury medycznej. Przeprowadzone badania miały na celu ilościowe określenie wpływu różnych środków dezynfekcyjnych na zabezpieczenie antymikrobowe glukometrów.
EN
In this paper, the VELOXY method (VEry Low OXYgen – method based on the extremely low oxygen concentration), usually used for the protection of cultural heritage, was applied for the disinfection of small medical equipment. Potentially, this method may be exploited for antimicrobial protection of the small medical appliances, temporarily available for the patient, as for example glucometers. The advantage of this method may be long-term microbiologically secure storage of medical equipment. The aim of the presented study was to quantify the antimicrobial effects of various disinfectants.
9
Rozkład prawdopodobieństwa dziennych wypłat z bankomatów
100%
Gurgul H. , Suder M.
|
|
nr 04
10
Content available Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
80%
Suder M. , Wolak J. , Wójtowicz T.
|
|
tom nr 3
67-75
PL
Artykuł omawia rozkłady dziennych stóp zwrotu indeksów sześciu giełd europejskich (BUX, CAC40, DAX, FT-SE100, RTS, WIG20). Testuje również dopasowanie dziennych stóp zwrotu do rozkładów: α-stabilnego, odwrotnego gaussowskiego i hiperbolicznego.
EN
In this paper the distribution of stock returns is examined in six European stock markets (BUX, CAC40, DAX, FT-SE100, RTS, WIG20). Three theoretical distributions are tested: normal inverse Gaussian distribution, α-stable and hyperbolic distribution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.