Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

3 Operations Research and Decisions

3 RĘBIASZ B.

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Interactive fuzzy numbers in the evaluation of the effectiveness of investment projects and selection of efficient portfolios

100%

RĘBIASZ B.

Operations Research and Decisions

2010

tom 20

nr 3-4

103-127

The paper presents a method for evaluating the effectiveness and risks of investment projects and the selection of efficient portfolios in a situation where parameters in the calculation of effectiveness are expressed in the form of interactive fuzzy numbers. Fuzzy model simulations are used to perform arithmetic operations on interactive fuzzy numbers. The process of selecting investment projects takes into account statistical and economic dependences between projects.

Hybrid correlated data in risk assessment

100%

RĘBIASZ B.

Operations Research and Decisions

2015

tom 25

nr 1

81-101

A method for evaluating the risks in a situation has been presented where parameters in the calculation are expressed in the form of dependent fuzzy numbers and probability distributions. The procedure of risk estimation combines stochastic simulation with the execution of arithmetic operations on interactive fuzzy numbers. In order to define operations on such numbers, non-linear programming is used. Relations between the parameters presented in the form of fuzzy numbers and probability distributions are expressed by means of interval regression. The results of computations indicate that the relations between parameters have a significant impact on the ratios characterizing risk.

Metoda wyboru efektywnych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych

100%

RĘBIASZ B.

Operations Research and Decisions

2009

tom 19

nr 3

95-117

W artykule przedstawiono nową metodę wyboru efektywnych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych. Problem wyboru portfeli sformułowano w postaci zadania optymalizacji wielokryterialnej. Opracowany algorytm umożliwia poszukiwanie niezdominowanych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych. Kryteriami wyboru są: maksymalizacja wartości oczekiwanej NPV i minimalizacja semiodchylenia standardowego NPV portfela. Metoda umożliwia wybór portfeli przy uwzględnieniu zależności statystycznych i ekonomicznych pomiędzy przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jest ona dostosowana do przedsiębiorstw o wieloetapowym cyklu produkcji, na przykład przedsiębiorstwa przemysłu metalurgicznego czy chemicznego.

A new algorithm for selecting an effective investment project portfolio from a collection of projects developed by a company has been presented in this paper. The problem of selecting an investment project was formulated as multi-objective optimization problem. The algorithm is suited for enterprises with multistage production cycles, e.g. enterprises in the metallurgical or chemical industry. During the selection process the method takes into account statistical and economic interdependencies existing among projects. Upon choosing projects the algorithm takes into account twp criteria: maximization of the expected NPV and minimization of project portfolio risk. A company may develop an effective investment project portfolio for a few years ahead. The algorithm makes it possible to search for Pareto optimal solutions. It links computer simulation methods with a genetic algorithm and standard procedure for linear optimization. An example of the use of the algorithm for selecting projects in the metallurgical industry is presented.