Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Modelowanie kursów walutowych na przykładzie modeli kursów równowagi oraz zmienności na rynku forex

100%

Ćwikliński K. , Papla D.

Studia Ekonomiczne

2014

tom 207

167-177

W artykule autorzy analizują wybrane waluty oraz ich stopy zwrotu opisując przykładowy model kursów walutowych (model CHEER) oraz odnosząc się do praktyki inwestowania w waluty na rynku Forex. Głównym celem artykułu jest prezentacja modeli w kontekście podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, a także odpowiedź na pytanie czy umiejętności związane z modelowaniem sprzyjają uzyskaniu dodatnich lub "mniej ujemnych" stóp zwrotu z inwestycji.

In the article authors make analyze selected currencies and returns, describe model CHEER and pertain to investments practice on FOREX. The main purpose of the article is presentation of models in making rational investment decision context and also response the question: is the ability in modeling might give a positive investments results (positive or "less negative" return of investments).

Does Risk Aversion Matter for Foreign Asset Holdings of Pension Funds – The Case of Poland

100%

Kurach R. , Papla D.

tom 17

nr 2

139-153

In this study we explore the issue of foreign assets in mandatory pension funds portfolios. First we provide an overview of the regulatory policies regarding international assets and indicate the externalitieswhich may account for the observed differences among the CEE states. Then, taking the perspective of portfolio theory, we run a simulation study to measure the diversification benefits that may be achieved by greater international asset allocation. By applying the specific constraints and exchange rate volatility to our optimization procedure, the study reflects the perspective of the Polish pensioner. However, the findings regarding risk aversion intensity and the discussed directions of further research should be of a universal character.

W artykule podjęto zagadnienie inwestycji w aktywa zagraniczne dokonywanych przez fundusze emerytalne. W części pierwszej opracowania dokonano przeglądu polityk nadzorczych oraz wskazano efekty zewnętrzne inwestycji zagranicznych, które mogą odpowiadać za obserwowane różnice w regulacjach pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie wykorzystując teorię portfela przeprowadzono symulacje mające na celu oszacowanie korzyści dywersyfikacyjnych, jakie mogłyby zostać osiągnięte poprzez wyższy udziałaktywów zagranicznych. Stosując specyficzne ograniczenia oraz biorąc pod uwagę zmienność kursu walutowego, zaprezentowane badanie oddaje perspektywę członka polskiego funduszu emerytalnego. Z drugiej strony, wnioski dotyczące stopnia awersji do ryzyka oraz wskazane kierunki dla dalszych badań powinny mieć charakter uniwersalny.

Forecasting economic crisis using gradient measurement of development and log-logistic function

100%

Siedlecki R. , Papla D.

Business and Economic Horizons

2013

tom 9

nr 3

28-40

This paper shows that regardless of how good the economic situation is, sooner or later certain difficulties will appear. Hence, the idea has emerged to give the analytical form to the logistic law based gradient measurement (synthetic measure) of selected financial data, which enables forecasting crises and economic downturns. The presented proposal of determining the economic cycle and the model of forecasting using the modified logistic function (log-logistic function) was tested with use of data regarding the Polish economy