Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

1 Studia Ekonomiczne

1 2013

1 Utkin J.

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Optymalny zrandomizowany test na skończonym rynku zupełnym

100%

Utkin J.

2013

tom 154

113-123

We deal with the finite complete arbitrage free financial market model. There are given a liability ( as selling an european option) and an initial amount lower than the initial value of the liability. The quantile hedging is based upon the generalized Neyman- Pearson lemma, but this approach don't give all information on the optimal solution in the considered case. In the present paper the optimal randomized test is analysed with some methods of the mathematical programming. It is showed that the minimal generalized density of probabilities equals the needed lower quantil. Moreover we construct the optimal solutions set. It is the basis to formulate the sufficient condition of the classical quantile hedging.