PL
 |
EN
Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Indeks Malmquista i zmiany efektywności względem granicy nieefektywności: analiza wybranych firm notowanych na GPW w Warszawie
100%
Grzybowska U. , Karwański M.
Studia Ekonomiczne
|
2018
|
tom 364
86-98
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie pesymistycznego modelu DEA CCR oraz pesymistycznego indeksu Malmquista do badania zmian efektywności i produktywności polskich firm notowanych na GPW w Warszawie. Analiza efektywności poparta została wizualizacją obiektów w przestrzeni dwuwymiarowej. Obliczenia wykonano w pakiecie SAS w oparciu o wskaźniki finansowe firm publikowane w raportach finansowych.
EN
In the paper, application of pessimistic CCR DEA model and pessimistic Malmquist index to examination of efficiency and productivity changes was presented. The calculations were done for two groups of companies traded on Warsaw Stock Exchange. Analysis of efficiency was supported by graphical representation obtained with use of multidimensional scaling. Calculations were done in SAS using financial indicators published in financial reports.
2
Content available APPLICATION OF L-MOMENTS IN HOMOGENEITY EXAMINATION FOR GROUPS OF PRODUCTION COMPANIES DISTINGUISHED BY DEA
100%
Karwański M. , Grzybowska U.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2017
|
tom 18
|
nr 3
463-471
EN
In financial analysis rating systems can be applied to divide firms into homogeneous groups. One of these methods is provided by DEA. The method is based on the efficiency optimization for firms described by the set of financial indicators. An important issue is not only estimation of efficiency but also homogeneity of given groups. Within the Hosking-Wallis test one compares variability calculated with respect to L-moments with expected variability for homogeneous groups.The aim of our research was to apply the Hosking-Wallis test to investigate the homogeneity of DEA groups of companies. In the paper we present the results of our research for a set of Polish production companies listed on Warsaw Stock Exchange.
3
Content available MODELE PROGNOZ EKONOMETRYCZNYCH
100%
Zmarzłowski K. , Karwański M.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2015
|
tom 16
|
nr 4
280-289
PL
Krótko i średnioterminowe prognozy często oparte są na różnych modelach ekonometrycznych. Dla modeli stosowanych do pojedynczych spółek, mamy do dyspozycji szereg miar, pozwalających porównywać je od strony dokładności uzyskiwanych rezultatów. Sytuacja komplikuje się, gdy prognozy dotyczą grupy spółek bądź sektorów gospodarczych. W pracy autorzy proponują nowoczesne narzędzie graficzne oparte na krzywej REC (Regression Error Characteristic). Detaliczne wyniki stosowania tej metody oceny modeli zostaną zaprezentowane w zastosowaniu do polskich firm z sektora budowlanego, notowanych na giełdzie.
EN
The main task of the analyst is to select the optimal model. For models applied to individual companies, we have a series of measures allowing to compare them from as well as the accuracy and economic point of view. The situation becomes more sophisticated when the forecasts apply to a group of companies or economic sectors. The authors attempt to build a universal graphical tools based on the REC curve. Results of this method will be used to forecast models of selected sectors Polish companies listed on the stock exchange.
4
Content available Dobór progów łączenia strat pochodzących z różnych źródeł w ryzyku operacyjnym
100%
Karwański M. , Grzybowska U.
Studia Ekonomiczne
|
2018
|
tom 364
99-113
PL
Banki do obliczeń ryzyka operacyjnego wykorzystują metodologię LDA (Loss Distribution Approach) polegającą na estymacji rozkładów prawdopodobieństwa strat. Rozkłady hybrydowe są bardzo atrakcyjną alternatywą dla wieloparametrycznych modeli rozkładów stosowanych w praktyce. Tym niemniej rodzą szereg problemów natury technicznej. Na podstawie przykładów przeliczonych w artykule zaprezentowane zostały rozwiązania w dziedzinie budowy estymatorów, które mogą być stosowane w praktyce.
EN
Banks use LDA (Loss Distribution Approach) method to estimate loss probability distributions. Mixed distributions are a very attractive alternative to multiparameter distribution models currently used. However, this approach gives rise to a number of technical problems. Based on the real life examples the suitable solutions are presented.
5
Content available APPLICATION OF MIXED MODELS AND FAMILIES OF CLASSIFIERS TO ESTIMATION OF FINANCIAL RISK PARAMETERS
100%
Grzybowska U. , Karwański M.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2015
|
tom 16
|
nr 1
108-115
EN
The essential role in credit risk modeling is Loss Given Default (LGD) estimation. LGD is treated as a random variable with bimodal distribution. For LGD estimation advanced statistical models such as beta regression can be applied. Unfortunately, the parametric methods require amendments of the “inflation” type that lead to mixed modeling approach. Contrary to classical statistical methods based on probability distribution, the families of classifiers such as gradient boosting or random forests operate with information and allow for more flexible model adjustment. The problem encountered is comparison of obtained results. The aim of the paper is to present and compare results of LGD modeling using statistical methods and data mining approach. Calculations were done on real life data sourced from one of Polish large banks.
6
Content available The Perspectives of Bayesian Methods for Modeling Financial Reserves in Insurance
80%
Karwański M. , Jałowiecki P. , Orłowski A. , Chair of Informatics W. U. o. L. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2009
|
tom 228
PL
Celem niniejszej pracy było porównanie wyników szacowania rezerw metodami tradycyjnymi: model Macka, modele GLM z szacowaniem zmienności metodą bootstrap oraz metody Bayesa MCMC. Analizy przeprowadzone zostały na danych jednej z dużych amerykańskich firm ubezpieczeniowych. Takie porównanie, może być jednym z głosów w dyskusji, w kontekście trwającego aktualnie procesu tworzenia standardów rachunkowości ubezpieczeniowej oraz systemów monitorujących adekwatność rezerw.
EN
Building reserves for liabilities is an important issue in the financial statement o f a general insurance company. The purpose o f this paper is to present models for prediction IBNR (incurred but not reported) reserves. The modeling is based on data which describes the claims settlement o f a car insurance portfolio - the data consists o f about 60,000 claims, which incurred in 2001—2006. Several models o f the claims prediction are proposed, from estimation in traditional deterministic Chain Ladder and the Poisson GLM model (Kramer 1998) - commonly used techniques in practices - to Markov Chain Monte Carlo. The models presented show the significant differences in variance o f IBNR reserves. From that point o f view the Bayesian approach has some characteristics that make it particularly attractive for their use in actuarial practice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.