Homoscedasticity Test for the Linear Trend

• Autorzy: Czesław Domański
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Przedstawiono analizę własności testów statystycznych, służących do weryfikacji hipotezy o homoskedastyczności składnika losowego. Poddano ocenie moc testów Goldfelda-Quandta i porównano z testem F. Analizę mocy testów dokonano metodami numerycznymi, opierając się na dużej liczbie eksperymentów Monte Carlo odnoszących się do liniowego modelu trendu.

EN

In this paper we consider single parametr models of heteroscedasticity: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homoscedasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite "smooth" (in other case - the classical F-test is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Statystyka matematyczna; Analiza statystyczna; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Metody statystyczne

EN

Mathematical statistics; Statistical analysis; Multi-dimensional statistical analysis; Statistical methods

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2002
• Tom: 156 Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej
• Strony: 13-23

Twórcy

autor

Czesław Domański