Interval Estimation of β in the Model y = x/β+ε, β >0 : Bayesian Approach

• Autorzy: Wojciech Zieliński

Warianty tytułu

Estymacja przedziałowa parametru β w modelu y = x/β+ε, β>0 : podejście bayesowskie

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W pracy przedstawiono bayesowskie przedziały ufności dla parametru β w modelu regresji y = x/β + ε, β>0, ε~N(0,σ²). (abstrakt oryginalny)

EN

Bayesian intervals for β in the regression model у = x/β +ε, β>0, ε ~ N (0, σ²) are constructed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele regresji; Estymacja bayesowska; Statystyka bayesowska; Metody statystyczne

EN

Regression models; Bayesian estimation; Bayesian statistics; Statistical methods

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
• Strony: 11-21

Twórcy

autor

Wojciech Zieliński

• Agricultural University in Warsaw

Bibliografia

• Berger J. O. (1980), Statistical Decision Theory, Springer-Verlag, New York.
• Coleman D. A. (1995), A fixed-interval for 1/β in simple linear regresion, J. Statist. Plann. Inference, 44, 291-312.
• DeGrott M. H. (1970), Optimal Statistical Decisions, McGraw-Hill, New York.
• Feller W. (1966), An Introduction to Probability Theory and its Application, Vol. 1, Wiley, New York.
• Gleser L. J., Hwang J. T. (1987), The nonexistence of 100(1-α)% confidence sets of finite expected diameter in the errors-in-variables and related models, Ann. Statist., 15, 1351-1362.