Stopa zwrotu z portfela efektywnego w warunkach kryzysu gospodarczego

• Autorzy: Małgorzata Bołuć , Bartłomiej Knihnicki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania było zbadanie, jaką stopę zwrotu wygenerują globalne portfele efektywne składające się z różnych klas aktywów stworzone przed kryzysem (do 2006 r. Włącznie) w latach 2007-2009, czyli w okresie, gdy na giełdach światowych dominowała bessa. Ponadto dokonano porównania, jak w badanym okresie będzie się kształtować stopa zwrotu oraz odchylenie standardowe dobrze zdywersyfikowanego portfela w porównaniu do indeksu rynku akcji. Ponieważ w badanych okresach znacznie zmieniły się współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi aktywami przedstawiono również, jak zmieniły się siła i kierunek korelacji pomiędzy wybranymi do portfela składnikami. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu; Kryzys gospodarczy; Portfel akcji; Teoria portfelowa Markowitza

EN

Rate of return; Economic crisis; Equity portfolios; Markowitz portfolio theory

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
• Strony: 9-18

Twórcy

autor

Małgorzata Bołuć

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

autor

Bartłomiej Knihnicki

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.
• Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2007.
• Markowitz H., Portfolo selection, "Journal of Finance" 1952, Vol. 7.
• Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.