Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 (2009) - Biblioteka Nauki - Yadda

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007

Czasopismo

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rocznik

2009

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
- artykuł: Ocena kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń na życie funkcjonujących na polskim rynku w oparciu o wskaźniki trzyletnie (Jędrzychowska A.), s. 11-21
- artykuł: Pojęcie prawdopodobnej maksymalnej szkody w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych (Wieteska S.), s. 23-34
- artykuł: Zastosowanie testów autokorelacji do weryfikacji hipotezy o słabej formie efektywności rynku (Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D.), s. 35-44
- artykuł: Efektywność informacyjna w formie słabej na GPW w Warszawie 2000-2006 - statystyczna analiza wybranych indeksów (Kompa K., Matuszewska-Janica A.), s. 45-52
- artykuł: Reverse mortgage - charakterystyka produktu i analiza ryzyka (Kowalczyk P., Poprawska E.), s. 53-61
- artykuł: Badanie stabilności rozwiązań uzyskanych za pomocą drzew klasyfikacyjnych dla różnej struktury próby kredytobiorców (Chrzanowska M., Witkowska D.), s. 63-70
- artykuł: The Discriminative Ability of Financial Ratios to Evaluate the Credit Risk Level (Wójciak M., Wójcicka A.), s. 71-81
- artykuł: Rozkłady Levy'ego, Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20 (Tomasik E., Winkler-Drews T.), s. 83-90
- artykuł: Testowanie modelu D-TARCH dla finansowych szeregów czasowych (Pietrzak M.), s. 91-99
- artykuł: Rozkłady stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20 (Tomasik E., Winkler-Drews T.), s. 101-109
- artykuł: Zastosowanie wybranych narzędzi teorii nieliniowych systemów dynamicznych do analizy szeregów czasowych utworzonych przez notowania indeksów giełd światowych (Miśkiewicz M.), s. 111-119
- artykuł: Stochastyczne modele zmienności na rynkach finansowych (Kapica E.), s. 121-128
- artykuł: Analiza skośności rozkładu stóp zwrotu z akcji (Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K.), s. 129-136
- artykuł: Fundamental Analysis of Exchange Rates : Some Empirical Evidence for Poland (Krauze K.), s. 137-146
- artykuł: Homogeneity Hypothesis for Tail Index of Return Rate Distributions (Tomasik E.), s. 147-154
- artykuł: Analiza rozkładu nieprzerwanych spadków i wzrostów wybranych indeksów giełdowych za pomocą testu Andersona-Darlinga (Zalewska M.), s. 155-162
- artykuł: Pomiar ryzyka finansowego z wykorzystaniem statystycznych modeli rozkładów stabilnych (Krężołek D., Trzpiot G.), s. 163-171
- artykuł: Miary niedotrzymania zobowiązania na rynku dyskretnym (Utkin J., Żułtak S.), s. 173-183
- artykuł: Zastosowanie techniki czasowo-punktowej wyceny ryzyka w projektach informatycznych (Winiarski J.), s. 185-193
- artykuł: Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego ze zmiennością opisaną funkcją czasu ze względu na VaR (Chrzan P., Iskra D.), s. 195-209
- artykuł: Miary oceny efektywności zarządzania portfelami (Jadamus-Hacura M.), s. 211-218
- artykuł: Analiza porównawcza portfeli fundamentalnych z portfelem zbudowanym na podstawie kryterium wielu czynników (Hadaś M.), s. 219-231
- artykuł: Próba wyznaczania portfeli akcji na podstawie oceny wpływu wielkości obrotu na zmianę ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Krauze K., Olesinkiewicz J.), s. 233-237
- artykuł: Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w wyborze optymalnego portfela inwestycyjnego : analiza w czasie dyskretnym (Gutkowska A.), s. 239-248
- artykuł: Konstruowanie portfela papierów wartościowych z wykorzystaniem automatów komórkowych (Ulfik A.), s. 249-257
- artykuł: Analiza wrażliwości klasyfikacji portfeli a odporne metody estymacji (Majewska J., Trzpiot G.), s. 259-267
- artykuł: Teoriogrowa strategia kupna akcji (Sroczyńska-Baron A.), s. 269-276
- artykuł: Giełda papierów wartościowych jako gra dynamiczna z niekompletną informacja po stronie inwestorów (Kaszkowiak A.), s. 277-282
- artykuł: Wykorzystanie środowiska Matlab/Simulink do oceny strategii płynności finansowej (Janeta A.), s. 283-290
- artykuł: Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do przewidywania trudności finansowych przedsiębiorstw (Twardochleb B.), s. 291-298
- artykuł: Uogólnione modele liniowe - prezentacja metody (Stala D.), s. 299-306
- artykuł: Czwarte "prawo" Johannesa Keplera i obrotowe bryły równowagi ekonomicznej (Juzwiszyn J.), s. 307-314
- artykuł: Symulacje ruchu punktów stacjonarnych modeli wzrostu egzogenicznego (Malaczewski M.), s. 315-322
- artykuł: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w rekonstrukcji przestrzeni stanów (Zeug-Żebro K.), s. 323-331
- artykuł: Aksjomat synergii w arytmetyce finansowej (Piasecki K.), s. 333-340
- artykuł: Analiza metod wyceny niektórych rodzajów opcji (Kałuski J.), s. 341-361
- artykuł: Ryzyko, czas i dobrobyt (Rybicki W.), s. 363-379
- artykuł: Zastosowanie metod optymalnego sterowania do oceny polityki antyinflacyjnej NBP (Rutkowska M.), s. 381-390
- artykuł: Aktywność gospodarcza a koniunktura giełdowa w państwach Europy Środkowej (Acedański J.), s. 391-400
- artykuł: Wpływ czynnika koniunkturalnego na zmiany reżimu rynkowego (Bogusz D., Malaczewski M., Zglińska-Pietrzak A.), s. 401-408
- artykuł: Ocena wpływu kapitalizacji i płynności na stopę zwrotu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Tarczyński W.), s. 409-418
- artykuł: Greek Coefficients of Binary Call Options Price Sensitivity (Dziawgo E.), s. 419-428
- artykuł: Otwarte fundusze inwestycyjne obligacji i pieniężne na polskim rynku kapitałowym (Karpio A., Olbryś J.), s. 429-436
- artykuł: Market-Timing and Selectivity Abilities of Polish Open-End Mutual Funds Managers (Karpio A., Olbryś J.), s. 437-443

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.