Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński - Numer nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie (2008) - Biblioteka Nauki - Yadda

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Czasopismo

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

Rocznik

2008

Tom

---

Numer

nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
- artykuł: Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce (Dębski W., Bujnowicz I.), s. 9-20
- artykuł: Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału (Dobija M.), s. 21-29
- artykuł: Modelowanie dynamiki zależności pomiędzy głównymi indeksami azjatyckimi (Gurgul H., Syrek R.), s. 30-41
- artykuł: Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych (Jajuga K.), s. 42-52
- artykuł: Instrumenty strukturyzowane - wprowadzenie do wyceny i analizy ryzyka (Jajuga K., Jajuga G.), s. 53-64
- artykuł: Obrazy perspektywiczne profilu rent rocznych (Jakubczyc J.), s. 65-78
- artykuł: Investment model (Jelejko J., Kowal R.), s. 79-97
- artykuł: O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu (Piasecki K., Tomasik E.), s. 98-107
- artykuł: System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw (Sewastjanow P., Dymowa L., Bartosiewicz P.), s. 108-119
- artykuł: Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi (Sewastjanow P., Kaczmarek K.), s. 120-132
- artykuł: Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Tarczyński W., Łuniewska M.), s. 133-142
- artykuł: Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości (Witkowska D.), s. 143-154
- artykuł: Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW (Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D.), s. 155-165
- artykuł: Ryzyko inwestowania przez anioły biznesu (Brzozowska K.), s. 166-177
- artykuł: Wielowymiarowe punkty zwrotne (Cięciwa Z., Libura E.), s. 178-184
- artykuł: Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Doman M.), s. 185-199
- artykuł: Dynamika zależności między polskimi zwrotami giełdowymi a zmianami rentowności obligacji skarbowych (Doman R.), s. 200-212
- artykuł: Czy stopy zwrotu przedsiębiorstw mają rozkład normalny? (Dudycz T., Brycz B.), s. 213-220
- artykuł: Efektywność strategii inwestycyjnych opartych na autoregresji miesięcznych stóp zwrotu z indeksu WIG20 (Gajdka J., Brycz B., Brzeszczyński J.), s. 221-234
- artykuł: Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób starszych w Polsce (Gazińska M., Mojsiewicz M.), s. 235-247
- artykuł: Empiryczne finanse korporacyjne i inwestowanie (Gruszczyński M.), s. 248-258
- artykuł: Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania Polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006 (Hamrol M., Ochocki B.), s. 259-269
- artykuł: Kierunki oceny rentowności kapitału własnego w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa (Krajewski M.), s. 270-278
- artykuł: Wycena instytucji finansowych z wykorzystaniem danych rynkowych (Kudła J.), s. 279-290
- artykuł: Wielowymiarowa analiza porównawcza otwartych funduszy inwestycyjnych akcji (Łapińska-Sobczak N., Ostapowicz M.), s. 291-302
- artykuł: Promocja najlepszych praktyk w zakresie raportów rocznych (Marcinkowska M.), s. 303-315
- artykuł: Implementacja metodologii regresji kwantylowej w estymacji VaR (Trzpiot G.), s. 316-323
- artykuł: Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych (Wypych M.), s. 324-335
- artykuł: Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki (Zarzecki D.), s. 336-347
- artykuł: Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego (Adamska A.), s. 348-361
- artykuł: Kryteria o podłożu behawioralnym a klasyczna teoria Markowitza (Antkiewicz S.), s. 362-377
- artykuł: Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Batóg B., Wawrzyniak K.), s. 378-390
- artykuł: Ogłoszenia danych makroekonomicznych I zmienność indeksu WIG (Będowska-Sójka B.), s. 391-402
- artykuł: Uogólnienie indeksu rentowności (Białek J.), s. 403-414
- artykuł: Wpływ polityki rachunkowości zgodnej z MSSF na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych (Białek-Jaworska A.), s. 415-428
- artykuł: Próba oszacowania prawdopodobieństwa realizacji europejskiej opcji kupna na przykładzie indeksu WIG20 (Burzała M. M.), s. 440-449
- artykuł: Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwane stopy zwrotu (Czapkiewicz A., Masłoń W.), s. 450-462
- artykuł: Alokacja portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń na życie - diagnoza i analiza zróżnicowania (Czerwińska T. T.), s. 463-475
- artykuł: Polityka inwestycyjna a wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych (Dawidowicz D.), s. 476-488
- artykuł: Opcje zamiany (Dziawgo E.), s. 489-502
- artykuł: Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (Foryś I., Putek-Szeląg E.), s. 503-514
- artykuł: Możliwość wykorzystania miernika jensena do oceny Działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce (Frasyniuk-Pietrzyk M.), s. 515-523
- artykuł: Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce (Ganczarek A.), s. 524-536
- artykuł: Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym (Gierałtowska U.), s. 537-551
- artykuł: Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach 2003-2007 (Gruszczyńska-Brożbar E.), s. 552-565
- artykuł: Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view (Jędrzejczyk M.), s. 566-573
- artykuł: Fundusze inwestycyjne nieruchomości na polskim rynku kapitałowym (Jóźwicki R.), s. 574-585
- artykuł: GMMA jako narzędzie wspomagające analizę trendu na przykładzie indeksu WIG20 (Kalinowski M.), s. 586-594
- artykuł: Ryzyko systematyczne FIO Akcji przy zmianie koniunktury giełdowej (Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D.), s. 595-604
- artykuł: Uogólnione rozkłady hiperboliczne w modelowaniu stóp zwrotu indeksu WIG20 (Kobus P.), s. 605-613
- artykuł: Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW (Kompa K., Matuszewska-Janica A.), s. 614-629
- artykuł: Ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości (Kowalczyk P.), s. 630-641
- artykuł: O sposobie znajdowania zbioru portfeli efektywnych (Kowgier H.), s. 642-650
- artykuł: Zastosowanie modelu autoregresyjnego warunkowego czasu rwania do analizy danych transakcyjnych wysokiej częstotliwości na GPW w Warszawie (Krawiec M., Landmesser J.), s. 651-662
- artykuł: Krótkookresowe prognozy notowań - implementacja średniej ruchomej ze zmiennym efektem wygładzania w algorytmie genetycznym (Kucharski A.), s. 663-671
- artykuł: Spółki "wygrane" i spółki "przegrane" na przykładzie spółek z WIG20 (Łon E.), s. 672-684

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.