Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński - Numer nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym (2008) - Biblioteka Nauki - Yadda

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Czasopismo

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński

Rocznik

2008

Tom

---

Numer

nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym
- artykuł: Wykorzystanie rynku opcji do badania nastrojów inwestorów (Majewska A.), s. 9-17
- artykuł: Empiryczne rozważania o wpływie dywidendy na wartość akcji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie (Majewski S.), s. 18-31
- artykuł: Globalizacja rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomości typu REIT (Marchlewski K.), s. 32-44
- artykuł: Ryzyko sekwencyjnych transakcji finansowych (Marcinkowski J.), s. 45-54
- artykuł: Ryzyko likwidacji firmy w pierwszym roku działalności (Markowicz I.), s. 55-63
- artykuł: Wykorzystanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału - wybrane przykłady spółek notowanych na stuttgarckiej gpw (Marszałek J.), s. 64-75
- artykuł: Value at risk w ujęciu semiparametrycznej metody EKT (Mentel G.), s. 76-85
- artykuł: Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR 36) (Miklewicz Z., Rzempała A.), s. 86-95
- artykuł: Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych (Olbryś J.), s. 96-105
- artykuł: Wskaźniki analizy trendu jako uzupełnienie mechanicznego systemu transakcyjnego na przykładzie rynku kontraktów futures na WIG20 (Pastusiak R.), s. 106-115
- artykuł: Ocena ryzyka inwestycji portfela papierów wartościowych (Pietrzykowski R.), s. 116-124
- artykuł: Ocena efektywności długoterminowych prognoz dla wartości zagrożonej (VaR) wyznaczonych z wykorzystaniem metodologii Clearhorizon™ (Pisula T.), s. 125-136
- artykuł: Struktura i wyniki działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń działu II (Poprawska E., Jędrzychowska A.), s. 137-147
- artykuł: Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji (Przybylska-Mazur A.), s. 148-159
- artykuł: Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 (Rozkrut M., Rozkrut D.), s. 160-171
- artykuł: Volga i Vanna - współczynniki wrażliwości (Bieszk-Stolorz B.), s. 172-179
- artykuł: Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych (Szyszka A.), s. 180-197
- artykuł: Efektywność działalności otwartych funduszy emerytalnych (Trippner P.), s. 198-209
- artykuł: Zmiany stóp zwrotu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w świetle ICAPM (Urbański S.), s. 210-226
- artykuł: Skuteczność delta hedgingu w ograniczaniu ryzyka kursów akcji analiza empiryczna (Węgrzyn R.), s. 227-238
- artykuł: Analiza efektywności portfela ze względu na ograniczenie maksymalnego udziału pojedynczej spółki w portfelu (Węgrzyn T.), s. 239-248
- artykuł: Wpływ błędów szacowania kosztu kapitału w ocenie efektywności inwestycji na wartość firmy (Wiśniewski T.), s. 249-261
- artykuł: Analiza decyzji w zakresie inwestycji finansowych we Francji i w Belgii w świetle wymiarów kultury R.R. Gestelanda (Wojtasik-Terech A.), s. 262-274
- artykuł: Wpływ aktywów o negatywnym współczynniku beta na model CAPM (Wolski R.), s. 275-289
- artykuł: Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich (Wolski R., Załęczna M.), s. 290-305
- artykuł: Prognozy wartości aktywów TFI i depozytów bankowych gospodarstw domowych (Wójciak M., Szewieczek D., Kiedos L.), s. 306-319
- artykuł: Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu - studium przypadku z użyciem modelu Lintnera (Wójcikowska U., Wójcikowski R.), s. 320-326
- artykuł: Strategie inwestowania na rynku kapitałowym (Wójcikowski R., Kabza M.), s. 327-344
- artykuł: Produkty strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych (Wyszyński A.), s. 345-356
- artykuł: REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości (Załęczna M.), s. 357-369
- artykuł: Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na WIG20 (Bartkowiak M.), s. 370-382
- artykuł: Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności Indeksu WIG20 za pomocą testu SPA (Buszkowska E.), s. 383-393
- artykuł: Atrakcyjność warszawskiej giełdy papierów wartościowych na tle giełdy londyńskiej (Gajewski M.), s. 394-408
- artykuł: Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie (Garsztka P.), s. 409-422
- artykuł: Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych (Gaspars-Wieloch H.), s. 423-433
- artykuł: Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych (Gierej K.), s. 434-445
- artykuł: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych (Hadaś M.), s. 446-457
- artykuł: Działalność funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002 - 2006 (Kaczmarek R. R.), s. 458-469
- artykuł: Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie (Kontek K.), s. 470-480
- artykuł: Minimalizacja warunkowej wartości zagrożonej (Koziorowska K., Ogrodnik K.), s. 481-492
- artykuł: Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara Omega (Krężołek D.), s. 493-504
- artykuł: Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (Kuciński A., Walkowiak T.), s. 505-518
- artykuł: Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację (Lawędziak B.), s. 519-533
- artykuł: Metody odpornej estymacji dla modeli klasy GARCH (Majewska J.), s. 534-543
- artykuł: Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007/2008 na podstawie funduszy Arka (Maselewska M.), s. 544-553
- artykuł: Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych (Mądra-Sawicka M.), s. 554-569
- artykuł: Koszty pierwszych ofert publicznych a dyskonto z tytułu braku płynności (na podstawie IPO na GPW w Warszawie) (Mikołajewicz G.), s. 570-587
- artykuł: Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym (Mikulec A.), s. 588-604
- artykuł: Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych (Nowicki M.), s. 605-615
- artykuł: Statystyczna ocena funkcjonowania rynku OFE na podstawie danych komisji nadzoru finansowego (Obidziński P.), s. 616-625
- artykuł: Skoki w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym (Płuciennik P.), s. 626-636
- artykuł: Spekulacja czy inwestowanie? (Przyłuska J.), s. 637-649
- artykuł: Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW (Sroczyńska-Baron A.), s. 650-662
- artykuł: Poziom zagranicznych inwestycji portfelowych na polskim rynku kapitałowym (Stola E.), s. 663-673
- artykuł: Szacowanie premii za ryzyko rynkowe za pomocą modeli oceny ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki (Wójcicka A.), s. 674-684
- artykuł: Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie (Wójtowicz T.), s. 685-696

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.