Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Tom Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym (2008) - Biblioteka Nauki - Yadda

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym

Czasopismo

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rocznik

2008

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym
- artykuł: Efektywność analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym, z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej (Tarczyński W., Łuniewska M.), s. 11-20
- artykuł: O zastosowaniu shortfall-beta w analizie portfelowej (Trzpiot G.), s. 21-29
- artykuł: Analiza portfelowa spółek notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastosowaniem wielowymiarowych funkcji powiązań (Papla D.), s. 31-41
- artykuł: TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych, czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych, czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Węgrzyn T.), s. 43-51
- artykuł: Od diabelskich schodów do multifraktalnych modeli stóp zwrotu aktywów finansowych (Zawadzki H.), s. 53-59
- artykuł: Modele multifraktalne na rynkach finansowych (Müller-Frączek I.), s. 61-68
- artykuł: Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym. Wprowadzenie teoretyczne - testowanie asymptotycznej niezależności w ogonie (Rokita P.), s. 69-79
- artykuł: Zastosowanie modeli sur i CSCTA do wyboru czynników kształtujących poziom subindeksów sektorowych WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Majerowska E., Nowak S.), s. 81-90
- artykuł: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metody klasycznej i rozmytej (Majewski S.), s. 91-98
- artykuł: Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (Sroczyńska-Baron A.), s. 99-106
- artykuł: Zależności pomiędzy stopami referencyjnymi WIBID i WIBOR dla depozytów o tym samym terminie zapadalności (Blangiewicz M., Miłobędzki P.), s. 99-106
- artykuł: Wpływ działalności Polskiego Banku Centralnego na zmienność krótkoterminowych stóp procentowych w latach 2003-2004 (Dziwok E.), s. 119-124
- artykuł: Rola kanałów zmian cen aktywów finansowych w procesie transmisji impulsów monetarnych w Polsce (Wośko Z.), s. 125-137
- artykuł: Porównanie trafności prognoz cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uzyskanych za pomocą wybranych metod prognostycznych (Koralewski Ł.), s. 139-147
- artykuł: O pewnej stochastyczne] metodzie prognozowania cen akcji (Przybylska-Mazur A.), s. 149-160
- artykuł: Przykład zastosowania algorytmu genetycznego w prognozowaniu (Romowicz A.), s. 161-169
- artykuł: Zmodyfikowany problem komiwojażera: dwóch komiwojażerów (Drabik E.), s. 171-191
- artykuł: Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce (Lis C.), s. 191-204
- artykuł: Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane (Winkler-Drews T.), s. 215-219

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.