Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego

• Autorzy: Joanna Kisielińska , Urszula Skórnik-Pokarowska

Warianty tytułu

Application of the Linear Discriminant Function and the Principal Component Method to the Selection of Companies for the Investment Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy omówiono przykłady zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej w doborze spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano, że nie zawsze metody związane z analizą dyskryminacji są skuteczne. Wskazano przykład zastosowania analizy dyskryminacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego. Ponadto, na przykładzie, przedstawiono sposób zastosowania metody głównych składowych i analizy skupień do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie dyskryminacji. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper examples of application of the linear discriminant function (LDF) to the investment portfolio selection were discussed. It was shown that methods connected with the discriminant analysis may not always be effective. An example of a successful discriminant analysis application to portfolio selection was given. An example was given to show how the PCM and cluster analysis can be used in the diversity examination in the set of companies subject to linear discriminant function. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza dyskryminacyjna; Analiza skupień; Portfel inwestycyjny

EN

Discriminant analysis; Cluster analysis; Investment portfolio

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 60
• Strony: 159-167

Twórcy

autor

Joanna Kisielińska

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

autor

Urszula Skórnik-Pokarowska

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Altman E. I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy Journal of Finance, 23, str. 589-609
• Gatnar E. Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows, Wydawnictwo PLJ, Warszawa
• Morrison D. F.(1990), Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, PWN, Warszawa.
• Skórnik-Pokarowska U. (2006), Konstrukcja portfela skoncentrowanego jako efektywnego portfela inwestycyjnego, MPaR'05, Katowice 2006, str. 191-201
• Skórnik-Pokarowska U. Orłowski A. (2005), Konstruowanie portfela akcji na podstawie ekonometrycznych prognoz wskaźników finansowych spółek giełdowych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Materiały z IX, Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Toruń, str. 53-59
• Tarczyński W. (1996), Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych, Przegląd statystyczny, Zeszyt 1-2
• Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa
• Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa
• Tarczyński W., Łuniewska M. (2006) Ograniczenie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja pionowa i pozioma, MPaR'05, Katowice 2006, str. 219-227