The Mismatch between the Maturity Structure of Bank Assets and Liabilities in Polish Listed Banks and the Polish Banking Sector: an Empirical Study

• Autorzy: Ivanna Chaikovska

Warianty tytułu

Niedopasowanie struktury terminowej aktywów i pasywów w polskich bankach giełdowych oraz polskim sektorze bankowym: analiza empiryczna

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Celem artykułu jest identyfikacja problemu niedopasowania terminowej struktury zapadalności aktywów i wymagalności pasywów polskiego sektora bankowego oraz polskich banków giełdowych. Przeanalizowano terminową strukturę bilansową polskiego sektora bankowego w latach 2010 i 2019, jak również polskich banków giełdowych w 2019 roku. Wyniki tej analizy wskazują na znaczne niedopasowanie w strukturze terminowej aktywów i pasywów polskich banków oraz na konieczność istotnej przebudowy struktury pasywów w kierunku ich wydłużenia. Ponadto zostały zidentyfikowane najbardziej i najmniej bezpieczne polskie banki giełdowe pod względem niedopasowania terminowej struktury bilansowej. Opisano również banki, w których zachodzą odwrotne tendencje w strukturze terminowej w porównaniu ze strukturą polskiego sektora bankowego.(abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of the article is to identify the problem of the mismatch between the maturity structure of assets and liabilities of the Polish banking sector and Polish listed banks. The article analyzes the maturity balance sheet structure of the Polish banking sector in 2010 and 2019 and Polish listed banks in 2019. The results of this analysis indicate a significant mismatch in the maturity structure of assets and liabilities of Polish banks and the need for a significant reconstruction of the structure of liabilities in the direction of their extension. Furthermore, the results of the analysis identify the most and the least secure Polish listed banks in terms of mismatches in the maturity balance sheet structure, as well as banks with opposite trends in the maturity structure compared to the Polish banking sector.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Sektor bankowy; Bilans

EN

Banks; Banking sector; Balance sheet

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2020
• Numer: nr 9 (64)
• Strony: 16-28

Twórcy

autor

Ivanna Chaikovska

• Jagiellonian University in Krakow

Bibliografia

• Bai, J., Krishnamurthy, A., and Weymuller, C. (2014). Measuring liquidity mismatch in the banking sector. Bank for International Settlements. Retrieved from https://www.bis.org/events/conf140909/ bai_krishnamurthy_weymuller_paper.pdf
• Baradwaj, B., Dewally, M., Flaherty, S., and Shao Y. (2020). The management of interest rate risk: Are Maryland banks different? Baltimore business review. A Maryland Journal.
• Bologna, P. (2018). Banks' Maturity Transformation: Risk, Reward, and Policy ( IMF Working Papers, WP/18/45).
• Ferrero, G., Nobili, A., and Sene, G. (2018). Credit risk taking and maturity mismatch: The role of the yield curve. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/shared/pdf/ 20180906_2nd_annual_ws/Ferrero_Nobili_Sene_paper.pdf
• Galletta, S., and Mazzù, S. (2019). Liquidity risk drivers and bank business models. Risks Journal, (7).
• Indranarain Ramlall. (2018). The banking sector under financial stability. Retrieved from https:// books.google.pl/books?id=9x59DwAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Mismatch+of+ the+term+structure+of+assets+and+liabilities+in+bank&source=bl&ots=c1hwsoyojp&sig= ACfU3U1WBmH3AmfwTLsBN7RS31rZ0ufyeA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj68_7Dv6zqAh XpiIsKHSq9AroQ6AEwEno-ECAwQAQ

Identyfikatory

DOI

10.15611/pn.2020.9.02