Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie

• Autorzy: Monika Papież , Stanisław Wanat
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym z podstawowych elementów zarządzania portfelem ubezpieczeń jest identyfikacja różnych czynników, które mogą wpływać na ryzyko tego portfela. Czynniki te identyfikuje się w stosowanych modelach ryzyka ubezpieczeniowego, gdyż aktuariusze wierzą, iż są one przyczyną wystąpienia określonego ryzyka wpływającego na bezpieczeństwo portfela ubezpieczeń oraz że czynnikami tymi można zarządzać. Zarządzanie ryzykiem portfela ubezpieczeń może odbywać się na trzy zasadnicze sposoby, poprzez: podział wyjściowego portfela na subportfele cechujące się "podobnym ryzykiem" i zwiększanie liczby polis wchodzących w skład tych subport- feli, transfer ryzyka poprzez reasekurację, wykorzystanie nowoczesnych technik zarządzania ryzykiem finansowym. Ocena wpływu określonego czynnika na ryzyko portfela, jak również wybór odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem wymaga opracowania narzędzi pozwalających na podział "łącznego" ryzyka portfela na pewne składowe. Wyodrębnienie źródeł ryzyka pozwala na lepsze zrozumienie wpływu określonej składowej na portfel, jak również na bardziej efektywne zarządzanie portfelem.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie portfelem produktów; Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach

EN

Management of products portfolio; Insurances; Insurance risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.
• Strony: 65-83

Twórcy

autor

Monika Papież

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

autor

Stanisław Wanat

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Bolesławski L. (1997). Tablice życia i umieralności według przyczyn w 1996 r. GUS, Materiały i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
• Beekman J.A., Shiu E.S.W. (1988). Stochastic Model for Bond Prices, Function Space Integrals, and Immunization Theory. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 163-73.
• Cox J.C., Ingersoll J.E., Ross S.A. (1985). A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrica, 53, No. 2, 385-407.
• Frees E.W. (1998), Relative Importance of Risk Sources in Insurance Systems. NAAJ, Vol. 2, No. 2, April (34-52).
• Ho T.S.Y., Lee S.B. (1986). Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims. Journal of Finance, 41, 1011-29.
• Hull J. (1997). Futures, Options and Other Perivatives. Prentice-Hall, New York.
• Jajuga K. (1999). Modele dynamiczne w analizie instrumentów finansowych. Dynamiczne modele ekonometryczne. VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 7-9 września 1999 w Toruniu. Toruń, 5-9.
• London D. (1988), Survival Models and Their Estimation. Winsted. Conn.:ACTEX Publications.
• Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków.
• Pacäkova V. (1999). Statistika pre poistnu prax. STATIS, Bratislava.
• Parker G. (1997). Stochastic Analysis of the Interaction between Investment and Insurance Risks. NAAJ, Vol. 1, No. 2, April (55-84).
• Vasicek O.A. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5, 177-88.
• Weron A., Weron R. (1999). Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.