Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych

• Autorzy: Grażyna Trzpiot , Michał Zawisza
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ciągu ostatnich kilku lat rozwijała się koncepcja zastosowania dominacji stochastycznych (SD) do rozwiązywania problemów wieloatrybutowych. Jednak, jak się okazało, duża liczba relacji pomiędzy alternatywami pozostaje nieokreślona w przypadku, gdy SD są jedynym źródłem preferencji. Dlatego też J. Martel i K. Zaraś zaproponowali (1997) rozszerzenie koncepcji SD używając dominacji probabilistycznych W większości sytuacji skonstruowanie funkcji użyteczności jest zbyt złożone lub wręcz niemożliwe. Dlatego też koncepcja dominacji stochastycznych, w której nie musimy jawnie formułować funkcji użyteczności decydenta, zdobyła tak dużą popularność. Dokonujemy wyboru między dwiema funkcjami dystrybucji F; oraz Ę, które reprezentują dystrybucję dwóch alternatyw at i a'. Jednakże nie wszystkie przypadki, gdy dominacja zostanie zaobserwowana, są jednoznaczne. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Dominacja stochastyczna; Funkcje; Spekulacje giełdowe

EN

Stochastic dominance; Functions; Stock market speculations

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
• Strony: 419-429

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot

• Akademia Ekonomiczna w Katowicach

autor

Michał Zawisza

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bawa V.S., Lindberg E.B., Rafsky L.C. (1979). An Efficient Algoritm To Determinate Stochastic Dominance Admissible Sets. Managment Science, Vol. 25, No. 7, July, 609-622.
• Burr R., (1978). Porter Portfolio Applications: Empirical Studies; Stochastic Dominnce. An Approach to Decision-Making Under Risk. Lexington Bo-oks, D.C. Eleath and Company, Lexington, Massachusetts, Toronto.
• Do Thien Hoa. (1998). Implementacja komputerowa algorytmu wielokryterialnego opartego na dominacjach stochastycznych. Uniwersytet Łódzki, Łódź (praca magisterska).
• Goovaerts J. (1984). Insurance Premium. Elsevier Science, Publishers B.V.
• Hadar J., Russel W. R. (1969). Rules of Ordering Uncertaine Prospects. American Economic Review, Vol. 59, 25-34.
• Lee Y.R., Stam A., Yu P.L. (1984). Dominance Concepts in Random Out-comes. Proceedings of International Seminar on the Mathemathics of MultiObjective Optimization. CISM, Udine, Italy.
• Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych... 429 Martel J.M., Zaraś K. (1994). Multiattribute Analysis Based on Stochastic Dominance. In: Models and Experiments in Risk and Rationality. Kluwer Academic Publishers, 225-248.
• Quirk P., Saposnik R. (1962). Admissibility and Measurable Utility Functions. Review of Economic Study, Vol. 29, 142-146.
• Roy B. and Bouyssou D. (1993). Aide Multicritere a la Decision: Methodes et Cas. Economica, Paris.
• Whitemore A. (1970). Third Degree Stochastic Dominance. American Eco-nomic Review, Vol. 60, 457-459.
• Trzaskalik T., Zaraś K., Trzpiot G. (1996). Modelowanie preferencji z wy-korzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice.
• Trzaskalik T., Zaraś K., Trzpiot G. (1997). Modelowanie preferencji z wy-korzystaniem dominacji stochastycznych - etap II. AE, Katowice.
• Zaraś K. (1989). Dominances stochastiques pour deux classes de fonctions d'utilité: concaves et convexes. RAIRO: Recherche Opérationnelle, Vol. 23, 1, 57-65.
• Zaraś K. and Martel J.M. (1997). Modeling Preferences Using Stochastic and Probabilistic Dominances. International Conference on Methods and Applications of Multicriteria Decision Making. Mons, Belgium.
• Zawisza M. (1997). Dominacje stochastyczne i ich implementacja komputerowa. AE, Katowice (praca magisterska).