Separacja finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem dekorelacji z opóźnieniami

• Autorzy: Ryszard Szupiluk , Paweł Rubach

Warianty tytułu

Separation of Financial Time Series Using the Decorelation with Delays

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule przedstawiono separację finansowych szeregów czasowych za pomocą algorytmów bazujących na procedurze dekorelacji. Wykorzystano do tego algorytmy SOBI oraz AMUSE, które przetestowano i porównano dla rzeczywistych danych rynkowych. Przedstawiono także dyskusję kwestii teoretycznych oraz etodologicznych związanych z algorytmami separacji. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem indeksów giełdowych WIG20 oraz SP500. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper, we present the separation of financial time series using algorithms based on the decoralation procedure. The SOBI and AMUSE algorithms are used, tested and compared on real stock market data. We also present a discussion of theoretical and methodological issues related to the application of separation algorithms. The study is carried out using the WIG20 and SP500 stock indices. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Macierz kowariancji

EN

Time-series; Covariance matrix

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2019
• Tom: 20(XX)
• Numer: nr 4
• Strony: 305-315

Twórcy

autor

Ryszard Szupiluk

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Paweł Rubach

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Belouchrani A., Abed-Meraim K., Cardoso J.-F., Moulines E. (1997) A Blind Source Separation Technique Using Second Order Statistics. IEEE Trans. on Signal Processing, 45(2), 434-444.
• Cardoso J.-F., Souloumiac A. (1996) Jacobi Angles for Simultaneous Diagonalization. SIAM Journal Mat. Anal. Appl., 17(1), 161-164.
• Cichocki A., Amari S. (2002) Adaptive Blind Signal and Image Processing. John Wiley, Chichester.
• Comon P., Jutten Ch. (2010) Handbook of Blind Source Separation, Independent Component Analysis and Applications. Academic Press.
• Molgedey L., Schuster H. G. (1994) Separation of a Mixture of Independent Signals Using Time Delayed Correlations. Physical Review Letters, 72, 3634-3636.
• Szupiluk R. (2013) Dekompozycje wielowymiarowe w agregacji predykcyjnych modeli data mining. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
• Szupiluk R., Ząbkowski T., Soboń T. (2016) Analysis of Financial Time Series Morphology with AMUSE Algorithm and Its Extensions. Acta Physica A, 129(5), 1018-1022.
• Szupiluk R., Cichocki A. (2001) Ślepa separacji sygnałów przy wykorzystaniu statystyk drugiego rzędu. XXIV IC-SPETO, Ustroń, Polska, 485-488.
• Szupiluk R., Rubach P. (2018) Filtracja finansowych szeregów czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 19(3), 284-292.
• Tong L., Soon V., Huang Y. F., and Liu R. (1991) Indeterminacy and Identifiability of Blind Identification. IEEE Trans. CAS, 38, 499-509.

Identyfikatory

DOI

https://doi.org/10.22630/MIBE.2019.20.4.28