Model ryzyka zależnego z czynnikiem wpływu

• Autorzy: Tomasz Kulpa

Warianty tytułu

The Common Shock Risk Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono konstrukcję wieloklasowego modelu ryzyka łącznego z czynnikiem wpływu. Omówiono własności modelu z dwiema i trzema klasami, w szczególności korelację pomiędzy liczbą szkód w klasach oraz wielkością szkód w klasach.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the construction of a risk model with correlated classes of business. The common shock model properties with two and three classes are discussed, in particular the correlation between the number of claims in classes and between the claim amounts in classes.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Ryzyko w ubezpieczeniach

EN

Risk; Insurance risk

• Czasopismo: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
• Rocznik: 2018
• Tom: 52 Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy
• Strony: 91-99

Twórcy

autor

Tomasz Kulpa

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S. (1998), On the distribution of a sum of correlated aggregate claims. Insurance: Mathematics and Economics 23 (1), 15-19.
• Cossette H., Marceau E. (2000), The discrete-time model with correlated classes of business. Insurance: Mathematics and Economics 26 (2-3), 133-149.
• Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2006), Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models, John Willey & Sons.
• Jakubowski J., Sztcncel R. (2004), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa.
• Marshall A. W, Olkin I. (1967), A multivariate exponential distribution, Journal of the American Statistical Association 62, 30-44.
• Otto W. (2002), Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka, WNT, Warszawa.