Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski

• Autorzy: Sebastian Kokot , Mariusz Doszyń

Warianty tytułu

Evaluation of the Real Estate Hedonic Price Index Presented by the National Polish Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przy przechowywaniu współdzielonym dany produkt cW artykule podjęto rozważania związane z metodyką wyznaczania indeksów cen nieruchomości. Analizowane są trzy indeksy cen nieruchomości: indeks jednopodstawowy średnich cen mieszkań, indeks hedoniczny i indeks wygładzonych średnich cen mieszkań. Do wygładzania zastosowano filtr 4253H. Zgodnie z tezą artykułu indeks cen nieruchomości nie powinien być podatny na tak zwany szum informacyjny, lecz powinien wskazywać na ogólne prawidłowości w zakresie zmian cen. Dobry indeks cen nieruchomości nie powinien charakteryzować się zbyt dużą entropią. W artykule zaproponowano miarę entropii, która może być użyteczna do oceny jakości indeksów cen nieruchomości. Miara ta opiera się na wykresach fazowych indeksów i wskazuje, który indeks jest najmniej podatny na szum informacyjny. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper deals with the methodology used to determine the real estate price index. Three indices of property prices are analyzed: single-price index of average prices of apartments, hedonic index and index of smoothed average prices of apartments. The 4253H filter is used for smoothing. According to the article's thesis, the real estate price index should indicate general regularities of price changes. A good real estate price index should not have too much entropy. Therefore, the article proposes a measure of entropy that may be useful for assessing the quality of real estate price indices. This measure is based on the charts of the index phases and indicates which index is most susceptible to information noise. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Indeks cen; Metoda cen hedonicznych (HPM); Ceny nieruchomości; Entropia

EN

Price index; Hedonic pricing method (HPM); Real estate prices; Entropy

• Czasopismo: Studia i Prace WNEiZ US
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 54 T. 3. Metody ilościowe w ekonomii
• Strony: 233-245

Twórcy

autor

Sebastian Kokot

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Mariusz Doszyń

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Cegielski, P. (2013). Zastosowanie metod ekonometrycznych do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Jajugi. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
• Gamracki, A., Gamracki, J. (2009). Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 7, 162-164.
• Guo, X., Zheng, S., Geltner, D., Liu, H. (2014). A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and Its Application in China. Journal of Housing Economics, 25, 20-38.
• Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistics Directorate, Working Paper, 36.
• Hozer, J. (2001). Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 2, 13-14.
• Hozer, J. (2003). Zastosowanie ekonometrii w wycenie nieruchomości. Koszalin: XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.
• Hozer, J. (2006). Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
• Kokot, S. (2015). Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum, 14 (1), 43-49.
• Kokot, S. (2015). Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości. Wiadomości Statystyczne, 4, 1-12.
• Konowalczuk, J. (2014). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 22 (2), 41-51.
• Nicholas, T., Scherbina, A. (2013).Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression. Real Estate Economics, 41 (2), 278-309.
• Prystupa, M. (2000). O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 4, 16-17.
• Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41 (1), 99-127.
• Velleman, P.F.(1980). Definition and Comparison of Robust Nonlinear Data Smoothing Algorithms. Journal of the American Statistical Association, 75 (371), 609-615.
• Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1-25.
• Źróbek, S., Bełej, M. (2000). Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Educaterra.

Identyfikatory

DOI

10.18276/sip.2018.54/3-17