Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich

• Autorzy: Paweł Niedziółka

Warianty tytułu

The Analysis of Potential Benefits and Negative Consequences of the LCR's and NSFR's Implementation in European Banks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel identyfikację korzyści z tytułu wprowadzenia w życie nowych narzędzi zarządzania ryzykiem płynności w bankach oraz analizę potencjalnych negatywnych konsekwencji wdrożenia tych wskaźników, zarówno z perspektywy sektora bankowego, jak i sfery realnej gospodarki. Przedmiotem badania uczyniono wyłącznie banki uniwersalne i wnioski sformułowane w artykule odnoszą się do tej części sektora bankowego - bankowość spółdzielcza i specjalistyczna wymagają odrębnej analizy.(fragment tekstu)

EN

The introduction of liquidity ratios on the banking sector and the real economy will lead to adaptation of the banks. Mismatch between the maturity of assets and liabilities will be subject to reduction. These shifts in the banks' balance sheets may result in diminishing profitability of banks as long as the cost of maintaining additional capital and balance sheet structure changes will not be passed on to customers. Another consequence may be an impediment to access of non-financial entities to long-term financing. Thus, increased cost of credit and reduction of its availability in the short term will have negative impact on economic growth while introduction of liquidity standards and new capital requirements significantly reduces the probability of a banking crisis, which compensates for interim and slight decrease in the growth rate. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Zarządzanie płynnością finansową; Norma płynności krótkoterminowej

EN

Banking sector; Liquidity management; Liquidity Coverage Ratio (LCR)

• Czasopismo: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 3, t. 1 Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
• Strony: 207-226

Twórcy

autor

Paweł Niedziółka

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• An assessment of the long term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, BIS, 2010.
• Angelini P., Clerc L., Curdia V., Gambacorta L., Gerali A., Locarno A., Motto R., Roeger W., Van den Heuvel S., Vlcek J., Basel III: Long-term impact on Economic Performance and Fluctuations, "The Manchester School" 2015, Vol. 83, No. 2.
• Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, BIS, 2013.
• Basel III: The Net Stable Funding Ratio, BIS, October 2014.
• Cosimano T. F., Hakura D. S., Bank behavior in response to Basel III: A cross-country analysis, IMF Institute, May 2011, papers.ssrn.com, dostęp 10.02.2015.
• Gobat J., Yanase M., Maloney J., !e Net Stable Funding Ratio: Impact and Issues for Consideration, "IMF Working Paper" 2014, WP/14/106, June 2014, www.imf.org, dostęp 10.02.2015.
• Hartlage A. W., The Basel III Liquidity Coverage Ratio and Financial Stability, "Michigan Law Review" 2012, Vol. 111, No. 3, www.michiganlawreview.org, dostęp 10.02.2015.
• International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BIS, 2010.
• Jakubiak A., Wpływ Bazylei III I innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, w: Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2012, nr 120.
• Kochaniak K., Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych, "Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska" 2010, Lublin - Polonia, VOL. XLIV, 2 SECTIO H.
• Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2011.
• Krug S., Lengnick M., Wohltmann H.-W., The impact of Basel III on financial (In) stability, September 2013, www.researchgate.net, dostęp 10.02.2015.
• Liquidity: A bigger challenge than capital, KPMG, 2012.
• Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, "Materiały i Studia" 2014, nr 305.
• Net Stable Funding Ratio finalised by the Basel Committee, BIS, 2014.
• New Bank Liquidity Rules: Dangers Ahead, A Position Paper by EBA's Banking Stakeholder Group, EBA, October 2012, www.eba.europa.eu, dostęp 09.02.2015.
• Niedziółka P., Skuteczny nadzór nad agencjami ratingowymi jako warunek sine qua non osiągnięcia celów europejskiej unii bankowej, w: Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013.
• Possible further changes to the Capital Requirements Directive, Commission Services Staff Working Document, EU, November 2011.
• Report on the results of Basel III monitoring exercise as of 31 December 2013, EBA, 2014.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. U. UE nr 176/1 z dnia 27.06.2013.
• Smith D., Jennings-Mares J., Liquidity Coverage Ratio: New Basel Measurement Published, Morrison-Foerster, www.mofo.com, dostęp 10.10.2013.
• Stańczuk M., Możliwe implikacje wejścia w życie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych, w: Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2012, nr 120.
• Ten key points from Basel's final NSFR, PwC, 5 November 2014, www.pwc.com, dostęp 08.01.2015.
• Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013.
• Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, "Materiały i Studia NBP" 2014, nr 305.
• Wyniki ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy (PLQIS), PwC, 2011.

Identyfikatory

DOI

https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.13