Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych

• Autorzy: Jan Koleśnik

Warianty tytułu

Stability of the Polish Banking Sector after Domestic Stress Tests

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena testów warunków skrajnych, przeprowadzanych cyklicznie przez Narodowy Bank Polski w latach 2011-2015, jako narzędzia pozwalającego identyfikować odporność polskiego sektora bankowego na sytuację kryzysową, mogącą powstać w wyniku istotnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, zaburzeń na rynkach finansowych oraz wzrostu kosztów finansowania. Artykuł odpowiada pośrednio także na pytanie, dlaczego testy warunków skrajnych stały się tak popularnym narzędziem w trakcie ostatniego kryzysu finansowego i w jaki sposób ich rezultaty powinny być wykorzystywane w bieżącej analizie stopnia bezpieczeństwa systemu bankowego. (fragment tekstu)

EN

The article analyses methodology and results of stress tests carried out periodically by the National Bank of Poland in 2011-2015. The tests are considered a key tool in identification of resilience to the crisis situation, resulting from significant slowdown in economic growth, financial turmoil and an increase in financing costs, by the Polish banking sector. The article indirectly addresses the question of why during the recent financial crisis the stress tests have become such a popular tool and how the results should be used in the current analysis of the safety of the banking system. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Testy warunków skrajnych; Kryzys finansowy; Stabilność finansowa

EN

Banking sector; Stress tests; Financial crisis; Financial sustainability

• Czasopismo: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 3, t. 1 Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
• Strony: 195-206

Twórcy

autor

Jan Koleśnik

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Bunic D., Melecky M., Macroprudential stress testing of credit risk: A practical approach for policy makers, "Journal of Financial Stability" 2013, Vol. 9.
• Comprehensive Capital Analysis and Review 2012: Methodology and Results for Stress Scenario Projections, Board of Governors of the Federal Reserve, 13th March 2012.
• Covas F. B., Rump B., Zakrajšek E., Stress-testing US bank holding companies: A dynamic panel quantile regression approach, "International Journal of Forecasting" 2014, Vol. 30, No. 3.
• Crockett A., The Theory and practice of financial stability, "Essays in International Finance" 1997, No. 203.
• Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego - lekcje z kryzysu, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
• Methodological note EU-wide Stress Test 2014, EBA, 29th April 2014.
• Raporty o stabilności systemu finansowego z lat 2010-2015, NBP, Warszawa 2010-2015.
• Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial stability: Exploring Land in Between, w: The transformation of the European financial system, red. V. Gaspar, P. Hartmann, O. Sleijpen, European Central Bank, Frankfurt 2002.
• Petrella G., Resti A., Supervisors as information producers: Do stress tests reduce bank opaqueness?, "Journal of Banking & Finance" 2013, Vol. 37.
• Quijano M., Information asymmetry in US banks and the 2009 bank stress test, "Economics Letters" 2014, Vol. 123.
• Schinasi G. J., Defining Financial Stability, "IMF Working Paper" 2004, No. 187.
• Schuermann T., Stress testing banks, "International Journal of Forecasting" 2014, Vol. 30, No. 3.
• Vazquez F., Tabak B. M., Souto M., A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector, "Journal of Financial Stability" 2013, Vol. 9.
• Vodova P., Czech commercial banks: are they liquid enough to finance loan commitments?, "Procedia Economics and Finance" 2014, Vol. 12.
• Zaleska M., Zintegrowane ramy finansowe - koncepcja i wyzwania w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Di"n, Warszawa 2015.