Funkcjonalność modeli scoringowych i ratingowych w świetle implementacji nowych uregulowań

• Autorzy: Barbara Pawłowska

Warianty tytułu

Functionality of the Scoring and Rating Models in the Light of Implementation of New Regulations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu są punktowe, tak zwane scoringowe i ratingowe modele oceny (prognozy) ryzyka kredytowego, w kontekście implementacji nowych uregulowań. W zmienionych okolicznościach wyznaczania adekwatności kapitałowej, instytucje bankowe stają przed wyborem metod i technik, dzięki którym dbać będą o własne bezpieczeństwo i jednocześnie przyczyniać się do bezpieczeństwa całego systemu bankowego. Pozyskanie solidnych, wiarygodnych i zdolnych do spłaty zobowiązań wobec banku kredytobiorców zmniejsza ryzyko towarzyszące pożyczaniu pieniędzy. Główna rola w tej grze o bezpieczeństwo i efektywność, jak zauważają A. Janc i M. Kraska przypada właśnie owym metodom i technikom, które pozwalają określić zdolność kredytową [2001, s. 8]. (fragment tekstu)

EN

The paper's intention is to present the functionality of the scoring and rating models approved by the New Capital Agreement and the Capital Requirements Directive in the context of credit risk management. The know-how transfers initiated the process of superseding the traditional credit risk assessment methods by new methods. The scoring and rating models are being successfully used by foreign banking institutions. A synthesis of views on credit risk assessment methods (credit scoring and credit rating) also results from many advantages that occur as well on the side of the banking institutions as on the side of their clients. The credit scoring and credit rating models automatize the banking credit procedures by providing an objective assessment of all the credit applications. In addition, standardized scoring and rating models reduce the costs related to the credit applications analysis. The existing interest in modem methods of credit risk quantification in the period of implementing the NCA/CRD inspired the author to formulate the thesis that the scoring and rating models would continue to enjoy interest on the part of the domestic banking institutions (i.e. co-operative banks). The complicated procedures of determining the capital adequacy prescribed by the CRD will make a stimulus to implementation of the models in question by the financial institutions that have hitherto been using traditional creditworthiness assessment methods, because the new methods simplify and accelerate the analysis of credit applications and have been included in the framework of admitted credit risk quantification methods for internal ratings. The universal functionality of scoring and rating makes the models more and more popular and demanded. In the long run, automation of processes and an elastic offer adapted to the client's profile will decide on the financial institution's competitive position. Wherever there is need for automatism and maximum objectiveness, the scoring- and rating-based assessment win most probably find new advocates. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Scoring; Regulacje prawne; Ryzyko kredytowe; Bezpieczeństwo w bankach; Zdolność kredytowa; Rating

EN

Scoring; Legal regulations; Credit risk; Banks security; Credit capacity; Rating

• Czasopismo: Ekonomia / Uniwersytet Warszawski
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 21
• Strony: 96-119

Twórcy

autor

Barbara Pawłowska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant

Bibliografia

• Bankowość, 2001, Jaworski W., Zawadzka Z. (red.), Poltext, Warszawa.
• Boguszewska L., Gliński B., 2004, Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu, II edycja Konferencji Naukowej "Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych" Szczecin.
• Capiga M., 1998, Zastosowanie metody punktowej, "Bank", nr 3.
• Dziawgo D., 1998, Credit-rating Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Gruszczyński M., 2002, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
• Gruszczyński M., 1997, Prognozowanie ryzyka kredytowego, materiały z konferencji naukowej, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
• Iwanicz-Drozdowska M., 2005, Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Janc A., Kraska M., 2001, Credit-Scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• Kraska M., 2004, Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym, Biznes i Finanse, Warszawa.
• Kuryłek W., 2000, Credit scoring podejście statystyczne, "Bank i Kredyt", nr 6.
• Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., 2004, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Matuszyk A., 2004, Credit scoring metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.
• Pieczkowski M., 1999, Credit scoring przy masowej emisji kart kredytowych, "Bank", nr 3.
• Saunders A., 2001, Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
• Supera J., 1998, Skoring - podstawowe pojęcia i stosowana terminologia, materiały zaprezentowane na konferencji pt.: "Skoring w teorii i praktyce", zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości "Suples" Sp. z o. o., Kazimierz Dolny.
• Wiatr M. S., 2005, System oceny zdolności kredytowej małych firm na przykładzie wybranych banków komercyjnych w Polsce, Bankowość detaliczna potrzeby szanse i zagrożenia, Rytelewska G. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.