Zastosowanie metody odchyleń od trendu dla eliminacji czynników zakłócających estymację składnika systematycznego

• Autorzy: Marek Witkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Badanie zależności między zjawiskami ekonomicznymi etanowi jedno z najistotniejszych zadań współczesnych metod ilościowych. Umożliwia ono bowiem poznawanie występujących między nimi związków przyczynowo-skutkowych, będących podstawę przewidywania dalszego ich rozwoju. Najczęściej stosownym narzędziem wykrywania i numerycznego ujmowania tych związków jest rachunek korelacji i regresji. Klasyczne metody estymacji parametrów regresji wymagają jednak m.in. by kolejne obserwacje tej samej zmiennej były stochastycznie niezależne, oraz by zmienne objaśniające były wzajemnie nieskorelowane. Tymczasem prowadząc badania w oparciu o ekonomiczne szeregi czasowe musimy zwykle liczyć się z tym, że wymogi te nie będę spełnione. Kolejne realizacje odpowiadające danej zmiennej są bowiem wzajemnie uzależnione, a ponadto poszczególne zmienne objaśniające uwzględnione w równaniu regresji są często bardzo silnie ze sobą związane liniowo. Mówimy wówczas, że badane szeregi czasowe wykazują zjawiska autokorelacji i współliniowości. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Badanie zjawisk ekonomicznych; Metody ilościowe; Metody ilościowe w ekonomii; Estymacja; Wnioskowanie statystyczne; Analiza ekonomiczna

EN

Economic phenomenon research; Quantitative methods; Quantitative methods in economics; Estimation; Inferential statistics; Economic analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 1984
• Numer: nr 115 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej
• Strony: 121-129

Twórcy

autor

Marek Witkowski

Bibliografia

• Barczak A., Ekonometryczne metody badania kosztów produkcji, PWN, Warszawa 1971.
• Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1976.
• Farrar D.E., Glauber R.R., Multicollinearity in Regression Analysis, The Problem Revisited, Review of Economics end Statistics, 1967/49.
• Goldberger A., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
• Greń D., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa 1976.
• Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• Kildiszew G., Frenkel A., Analiza szeregów czasowych i prognozowania, PWE, Warszawa 1976.
• Klein N.R., Wstęp do ekonometrii, PWE, Warszawa 1965.
• Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1975.
• Peretiatkowicz R., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlowego, PWE, Warszawa 1971.
• Tintner G., Econometrics, J. Wiley, New York 1952.
• Red. W. Welfe, Ekonometryczne modele rynku, część 1 - metody ekonometryczne, PWE, Warszawa 1977.
• Witkowska A., Statystyczne metody identyfikacji czynników określających poziom kosztów przedsiębiorstw handlu detalicznego, Poznań 1981, praca doktorska.
• Zakrzewski Z., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWN, Warszawa 1972.
• Zieliński Z., Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 112, Szczecin 1969.