Możliwości wykorzystania metod analizy spektralnej do badania stacjonarnych szeregów ekonomicznych

• Autorzy: Jerzy Kowalak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ostatnich latach obserwuje się w literaturze zachodniej wzmożony rozwój zastosowań teorii procesów stochastycznych do badania ekonomicznych szeregów czasowych, a w szczególności do badania dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych i prognozowania. Na szczególną uwagę zasługują - jak się wydaje - możliwości wykorzystania w tych problemach metod analizy spektralnej - bardzo szeroko stosowanych w innych naukach, np. technicznych. Mimo iż odpowiedź na pytanie: co metody te mogę wnieść do analizy ekonometrycznej - wymaga jeszcze szeregu badań rozpoznawczych, to jednak już dziś można stwierdzić, że metody analizy spektralnej w istotny sposób pogłębiają analizę zjawisk gospodarczych. Niniejsza praca może stanowić przyczynek do spopularyzowania tych metod wśród ekonometryków i ekonomistów. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza widmowa; Szeregi czasowe; Procesy stochastyczne; Analiza ekonometryczna; Ekonometria

EN

Spectral analysis; Time-series; Stochastic processes; Econometric analysis; Econometrics

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 1984
• Numer: nr 115 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej
• Strony: 94-100

Twórcy

autor

Jerzy Kowalak

Bibliografia

• Fishman G.S., "Spectral Methods in Econometrics", Harvard University Press, Cambrdge, Massachusetts 1969.
• Granger C.W.J., Hatanaka M., "Spectral Analysis of Economic Time Series", Princeton University Press 1964.
• Jenkins G.M., Watts D.G., "Spectral Analysis and its Applications", Holden-Day, Amsterdam 1969.
• Łojasiewicz S., Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych. Biblioteka Matematyczna t. 46, PWN, W-wa 1973.
• Otnes R.K., Enochson L., Analiza numeryczna szeregów czasowych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 1978.
• Phoebus J. Dhrymes, Econometrics, Statistical Foundations and Applications, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin 1974.
• Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, W-wa 1979.
• Sobczyk K., Metody dynamiki statystycznej, PAN, IPPT, W-wa 1973.