Symulacyjne wyznaczenie optymalnej wielkości zaburzenia w analizie mnożnikowej

• Autorzy: Tomasz Stryjewski , Marcin Błażejowski

Warianty tytułu

Determination of Optimal Value of Disturbance in Multiplier Analysis - Monte Cartlo Simulations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę oceny różnych sposobów wyznaczania wielkości zaburzeń oraz jakości oszacowanego modelu w analizie mnożnikowej. Sprawdzono wpływ wielkości wprowadzanych zaburzeń na niezmienniczość ocen parametrów strukturalnych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

EN

In paper we asses several methods of calculating the value of impulse (disturbance) and goodness of empirical model in multiplier analysis. We investigate influence of impulse value for stability of model coefficients. We use Monte Carlo simulation approach. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza mnożnikowa; Analiza symulacyjna; Symulacja Monte Carlo

EN

Multiplier analysis; Simulation analysis; Monte Carlo simulation

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2009
• Tom: 40
• Strony: 227-238

Twórcy

autor

Tomasz Stryjewski

• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

autor

Marcin Błażejowski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Davidson R., MacKinnon J. G. (2004), Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, New York.
• Dębski W. (1995), Przewidywanie i analizy symulacyjne w biznesie, First Business College, Łódź.
• Dębski W., Łapińska-Sobczak N., Markowski K. (1993), Ekonometria, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Gajda J. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa.
• Howrey E. P., Klein L. R. (1972), Dynamic Properties of Nonlinear Econometric Models, "International Economic Review", No. 3, 599-618.
• Klein L. R. (1982), Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa.
• Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
• Maddala G. S. (2006), Ekonometria, C. H. Beck, Warszawa.
• Strzała K. (1994), Zastosowanie uogólnionych metod sterowania optymalnego do podejmowania decyzji gospodarczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
• Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.12775/AUNC_ECON.2009.018