Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Pricing of the Asymmetric Power Call Option

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi asymetrycznymi opcjami kupna: model wyceny, wpływ wybranych czynników: parametru potęgi, terminu wygaśnięcia, bieżącej ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania oraz zmienności na cenę rozpatrywanych opcji. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with the asymmetric power call option: pricing model, the analysis of the option prices and the impact of selected factors on the price of those options was examined. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcja kupna; Wycena opcji

EN

Call options; Options pricing

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2009
• Tom: 40
• Strony: 65-73

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
• Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
• Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004), Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy", nr 23, 6-10.
• Zahng P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientifi c, Singapore.

Identyfikatory

DOI

10.12775/AUNC_ECON.2009.006