Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości

• Autorzy: Jan Tatar

Warianty tytułu

Application of "a priori" Information to Constructing a Non-Parametrical Frequency Estimator

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule omówiono notację i założenia ogólne. Następnie przedstawiono: główne rezultaty, dowody twierdzeń, interpelację wyników oraz perspektywy badawcze.

EN

In the paper theorem is proved defining sufficient condition for a non-parametrical density estimating formula of "nucleus" type in the following form
f^n(x)=1nbn∑i=1nK(x-xibn)
to have the same properties (some of them) as the estimated theoretical distribution f(x). This means that assumptions were done on availability of some "a priori" infomration on f(x) distribution function or more precisely: on some of its parameters. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja; Estymacja nieparametryczna; Statystyka matematyczna; Estymatory

EN

Estimation; Nonparametric estimation; Mathematical statistics; Estimators

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1990
• Numer: nr 327 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego
• Strony: 11-24

Twórcy

autor

Jan Tatar

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Dobija M., Smaga B,, Warunkowe wartości oczekiwane narzędziem starowania ekonomicznego, Kraków 1986, (maszynopis).
• Pisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.
• Noda K., Estimation of regression function by the Parzeń kernel type density estimators, "Annals of Statistical Mathematics" 1976, 28.
• Rosenblatt M., Remarks on some estimates of a density function, "Annals of Methematlcal Statistics" 1956, 27.
• Silverman B,W., Weak and strong uniform consistency of the kernel estimate of a density and its derivatives, "Annals of Statistics" 1978, 6.
• Wegman E.J., Sonparametric probability density estimation, A summary of available methods, "Technometrics" 1972, 14.