Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Examples of the Monte Carlo Method Applications for the Firm Prognosis
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania symulacji komputerowej z wykorzystaniem metod Monte Carlo do prognozowania w przedsiębiorstwie oraz ukazanie korzyści płynących ze stosowania tej techniki. Wyjaśnione w nim zostaną pojęcie "symulacja" i idea metody Monte Carlo oraz przedstawione kolejne etapy postępowania w rozwiązywaniu problemów z jej wykorzystaniem. Ponieważ symulacja Monte Carlo wymaga generowania liczb losowych o zadanym rozkładzie prawdopodobieństwa, podana zostanie jedna z metod tworzenia takich liczb, oparta na transformacji rozkładu jednostajnego. Artykuł jest zilustrowany dwoma prostymi przykładami zastosowania symulacji Monte Carlo do prognozowania w przedsiębiorstwie. Oba stanowią opracowanie własne. Symulacja została tu przeprowadzona (ze względu na ogólną dostępność programu) w arkuszu kalkulacyjnym Excel z użyciem zawartego w nim generatora liczb pseudolosowych. (fragment tekstu)
This article presents the using of Monte Carlo simulation for the firm prognosis and the advantages of this technic. Experiments are made by the use of generating random numbers contained in Excel calculating sheet. This examples are preceded by a short description of the Monte Carlo Method. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
257-264
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Brigham E.F.: Zarządzanie finansami. T. 1. Warszawa: PWE 2000.
- Buslenko N.P.: Metoda Monte Carlo. Warszawa: PWN 1967.
- Ross S.M.: A Course in Simulation. New York: Macmillan Publishing Company 1990.
- Ross S.M.: A Course in Probability. New York: Macmillan Publishing Company 1990.
- Zieliński R.: Generatory liczb losowych. Warszawa: PAN 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354609