Estymacja parametrów rozkładów w mieszance dwóch rozkładów Poissona

• Autorzy: Łukasz Kuźmiński , Anna Nikodem

Warianty tytułu

Parameter Estimation for a Mixture of Two Poisson Distribution

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawione zostaną estymatory parametrów rozkładów Poissona oraz estymatory parametrów mieszających przy użyciu metody największej wiarygodności i metody momentów. (fragment tekstu)

EN

For a heterogeneous portfolio we assume that the number of claims has the Poisson distribution with a variable parameter λ. The claim intensity is the outcome of a mixing variable ʌ. Then the claim number distribution is the mixed Poisson distribution with a mixing parameter ʌ. Two estimation methods for the case of the mixture of two Poisson distributions will be com-pared in this paper: the maximum likelihood and the method of moments. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymatory; Metoda momentów; Metoda największej wiarygodności; Rozkład Poissona

EN

Estimators; Moment method; Maximum likelihood estimation; Poisson distribution

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2007
• Tom: 19
• Numer: nr 1180 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 75-84

Twórcy

autor

Łukasz Kuźmiński

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant

autor

Anna Nikodem

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Krysicki W., Waslilewska M., Rachunek prawdopodo-bieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach - część II, Statystyka matematyczna, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszwa 2002.
• Everitt B.S., Hand D.J., Finite Mixture Distributions, Chapman and Hall, London 1981.
• Feler W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1966.
• Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.