Wycena europejskiej opcji kupna - model ciągły

• Autorzy: Henryk Kowgier

Warianty tytułu

The European Call Option Pricing - Continuous Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem tego artykułu jest ukazanie praktycznego wykorzystania metody martyngałowej dla procesów ciągłych do wyceny europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję bez praw do dywidendy. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article a method of using practically the martingale representation theorem for the European call option pricing has been presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcja kupna; Wycena opcji; Inżynieria finansowa

EN

Call options; Options pricing; Financial engineering

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 2
• Strony: 17-26

Twórcy

autor

Henryk Kowgier

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• H. Kowgier, O wykorzystaniu do wyceny opcji twierdzenia o reprezentacji martyngałowej, Firma i Rynek 2/2007, Szczecin 2007.
• D.C. Shimko, Finance in Continuous Time. A primer, University of Southern California, Kolb Publishing Company 1992.
• A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa1998.