Przyczyny, skutki i perspektywy rozwoju kredytowych instrumentów pochodnych w kontekście globalnych regulacji i kryzysu finansowego lat 2007-2009

• Autorzy: Marcelina Więckowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W historii rynku instrumentów pochodnych bardzo często pojawienie się danego rodzaju ryzyka (np. procentowe, walutowe) implikowało powstanie narzędzi zarządzania tym ryzykiem. Podobnie w przypadku kredytowych instrumentów pochodnych, w literaturze dominuje pogląd, iż zjawiska kryzysowe, np. kryzysy na rynkach wschodzących 1997-1998 i inne spektakularne bankructwa były podstawowymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rynku pochodnych kredytowych. Jednakże jest kilka argumentów wskazujących na to, że ten czynnik mógł mieć znaczenie drugoplanowe. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty pochodne; Instrumenty kredytowe; Globalizacja rynków finansowych; Kryzys finansowy; Reformy gospodarcze

EN

Derivatives; Credit instruments; Globalization of financial market; Financial crisis; Economic reforms

• Czasopismo: Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"
• Rocznik: 2012
• Numer: wrzesień
• Strony: 18-22

Twórcy

autor

Marcelina Więckowska

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant

Bibliografia

• European Central Bank, 2009, Credit default swap and counterparty risk, August.
• Sjostrom W., The AIG Bailout, s. 983-985, http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1346552.
• Niedziółka P., 2010, Model Triady jako wyjaśnienie przyczyn globalnego kryzysu finansowego, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa.
• Bank for International Settlement, Report to G20 Leaders on Basel III implementation, June 2012, http://www.bis.org/publ/bcbs220.htm.