Modele mikro-makro finansowych zmiennych jakościowych

• Autorzy: Mieczysław Kowerski , Jarosław Bielak , Mariusz Poninkiewicz

Warianty tytułu

Financial Micro-Macro Qualitative Response Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest prezentacja modelu mikro-makro jakościowych zmiennych finansowych, omówienie różnych jego postaci, a także przedstawienie zastosowań tej klasy modeli do modelowania wybranych decyzji (ocen) finansowych. (fragment tekstu)

EN

Most of financial decisions (choices, evaluation) of firms, households and consumers have the qualitative (discrete) character and are determined by microeconomic (idiosyncratic) and macroeconomic factors. So, the financial micro-macro qualitative response models are an excellent choice for financial decisions modelling. They give possibilities to analyse the decision taking into account probability distributions according to the values of micro- and macroeconomic variables as well. In the paper the different forms of such models (binominal and multinominal) were presented and some applications of financial micro-macro qualitative response models were shown. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zmienne jakościowe; Model logitowy; Estymacja; Analiza finansowa

EN

Qualitative variables; Logit model; Estimation; Financial analysis

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2014
• Tom: 48
• Numer: nr 3
• Strony: 167-178

Twórcy

autor

Mieczysław Kowerski

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

autor

Jarosław Bielak

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

autor

Mariusz Poninkiewicz

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Bibliografia

• 1. Baekgaard H., Integrating Micro and Macro Models: Mutual Benefits, National Centre for Social and Economic Modelling, University of Canberra 2005.
• 2. Cameron A.C., Trivedi P.K., Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, NY 2005.
• 3. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
• 4. Fama E.F., French K.R., Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity To Pay?, "Journal of Financial Economics" 2001, no 60(1), s. 3-43.
• 5. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
• 6. Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012a.
• 7. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa 2012b.
• 8. Jajuga K. Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] S. Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990, s. 218-259.
• 9. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
• 10. Kowerski M. Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2008, nr 4(14), s. 47-62.
• 11. Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
• 12. Kowerski M., Bielak J., The Influence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2013, nr 11(4), s. 91-99.
• 13. Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
• ---