Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono propozycję szacowania parametrów α,β, γ,trójparametrowego modelu Holta, przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego. Model liniowy Holta jest stosowany do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa, i wahania przypadkowe. Model ten jest bardziej elastyczny niż prosty model wygładzania wykładniczego ze względu na występowanie większej liczby parametrów, jednak problemem związanym ze stosowaniem tego modelu jest określenie wartości parametrów wygładzania α ,β i γ . Ich poszukiwania obejmują najczęściej wykonanie serii eksperymentów komputerowych, polegających na stosowaniu różnych kombinacji wartości tych parametrów, a następnie wyborze tej, która minimalizuje błąd prognoz wygasłych [7], Jedną z proponowanych metod doboru parametrów wygładzania dla trójparametrowego modelu Holta jest wprowadzenie adaptacyjnej procedury dostrajania parametrów wygładzania. Procedura ta daje dobre rezultaty przy odpowiednio długich szeregach czasowych, ale może być niesatysfakcjonująca przy niedostatecznie dużej liczbie obserwacji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
161-169
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- ---
- Dittman P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
- Holt C.C.: Forecasting Trends and Seasonal by. Exponentially Weighted Moving Averages. Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania 1957
- Klemiato M., Duda J.T.: Mathematical Prediction of Time-Series in Management and Control. Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Kraków, May 7-12, 1998
- Makridakis S., Wheelwright S.C.: Forecasting Methods for Management. J. Wiley and Sons, New York 1989
- Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
- Tylor S.: Modelling Financial Time Series, 1986
- Zawadzki J.: Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie. Rozprawy i Studia. T. 58. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1989
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171309551