Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych

• Autorzy: Anna Sroczyńska-Baron
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zadaniem gracza giełdowego jest nie tylko odpowiedni dobór akcji do portfela, ale również odpowiednie zarządzanie nim w czasie. W celu przeprowadzania właściwych inwestycji korzysta się z wielu metod analizy technicznej i analizy fundamentalnej. Dzięki nim prognozuje się wzrost lub spadek cen akcji w przyszłości. Gracz dąży do tego, aby kupić akcje po najniższej możliwej cenie i sprzedać po najwyższej. Zasadniczym elementem zarządzania akcjami jest określenie właściwego momentu ich kupna i sprzedaży. Nie jest jednak możliwe dokładne określenie punktów zwrotnych ich cen. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest więc związany z problemem optymalnego rozplanowania procesu sprzedaży lub kupna papierów wartościowych w okresie spodziewanych największych zysków. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie czynnika ryzyka w inwestycjach, ale poprzez racjonalne działanie można starać się je zminimalizować. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Teoria gier; Akcje; Ryzyko; Decyzje inwestycyjne

EN

Game theory; Shares; Risk; Investment decisions

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym
• Strony: 99-106

Twórcy

autor

Anna Sroczyńska-Baron

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Elder A.: Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
• Kałuski J., Sroczyńska A.: Game - theoreticalportfolio model. Proceedings of International Conference PDMU Aluhsta Ukrainę 2003
• Sroczyńska A.: Zastosowanie pewnej klasy gier z wyborem momentu czasu w inwestycjach giełdowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004
• Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Placet, Warszawa 2001